در این پژوهش عملکرد مدل های GARCH چند متغیره پارامتریک و نیمه پارامتریک پرتفویی شامل شاخص‌های TEDPIX، DJIA و Nikkei 225 جهت تعیین بهترین سنجه ارزش در معرض ریسک مورد مقایسه قرار گرفت. جهت فائق آمدن بر مشکل مدل‌های پارامتریک که اطلاعات موجود در خطاهای استاندارد را نادیده می‌گیرد، از مدل‌های نیمه پارامتریک استفاده گردید. به همین منظور پس از تخمین ماتریس کواریانس شرطی، با استفاده از مدل‌های GARCH ...

در این پژوهش عملکرد مدل­های GARCH چندمتغیره، برای محاسبة ارزش­ در معرض ­ریسک، مقایسه شده است. بدین‌منظور از پرتفویی شامل شاخص­های هفتگی TEDPIX، KLSE و 100 XU برای مدت ده سال استفاده شد. برای تخمین ارزش ­در­ معرض ریسک، ابتدا مدل­های CCC، DCC انگل، DCC تز و تسو و DECO-GARCH با استفاده از نرم‎افزار OxMetrics تخمین‎زده شدند. سپس با کمینه‎کردن معیارهای اطلاعاتی و حداکثر راست‌نمایی، مقدار وقفه­های به...

هدف از انجام این پژوهش، طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش قهرمانی استان کرمانشاه است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران و کارشنـــاسان ادارات ورزش و جوانان، رؤسای هیأت ­های ورزشی، اساتید گروه تربیت بدنی مؤسسات آموزش عالی استان و مدیران تربیت بدنی سایر نهادهای فعال در ورزش قهرمانی استان کرمانشاه تشکیل داده­اند که تعداد این افراد هشتادوپنج ­نفر هست. نمونه ­گیری به صورت کل شمار انجام شد. ابزار جمع ­آو...

   هدف اصلی پژوهش، یافتن مدل مناسب جهت پیش‌بینی عملکرد گندم دیم به‌کمک پارامترهای آب و هوایی در استان می‌باشد. جهت پیش‌بینی عملکرد گندم دیم از شبکه‌های عصبی استفاده شده است. ابتدا آمار عملکرد محصول گندم در طی دوره­ی آماری 1382-1374 از بانک اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی به تفکیک شهرستان تهیه و سپس آمار هواشناسی از ایستگاه‌های موجود در این شهرستان­ها برای دوره­ی آماری مشابه از بانک اطلاعاتی سازمان ه...

هدف از این مقاله معرفی یک الگوی جدید برای پیش بینی نوسانات شدید بازدهی بازار سهام تهران است.بدین منظور با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نوسانات بازدهی سهام مدل سازی شد. با برآورد این مدل،ماتریس احتمالات انتقال دو وضعیت پر نوسان و کم نوسان بازدهی بازار سهام تهران محاسبه شد. با استفاده ازاین ماتریس می توان احتمال مواجهه شدن بازار با نوسانات شدید را در هر دوره پیش رو پیشبینی نمود و بدینترتیب به...

در بهینه­سازی پورتفوی بر اساس مدل میانگین ـ واریانس هدف حداکثر کردن بازدهی برای سطح معینی از ریسک یا حداقل کردن ریسک به ازای سطح معینی از بازدهی است. در بهینه­سازی با هدف حداقل ساختن ریسک، دو عامل ماتریس کوواریانس و نیز ریسک انفرادی بازده هریک از دارایی­ها عوامل اصلی و تعیین کننده اوزان بهینه هستند. با تأیید وجود نوسانات خوشه­ای در سری­های زمانی و مدلسازی عناصر مربوط در قالب مدل­های توسعه یافته...

ایجاد مدل سه بعدی از محیط و اشیای موجود در آن، یکی از مسائل اساسی در حوزه ی بینایی کامپیوتر است. این امر در عین حال که ممکن است خود یک هدف غایی باشد، می تواند مقدمه ای برای حل مسایل دیگر به شمار رود. در روش های موجود، معمولاً از حسگرهایی مانند لیزر یا دوربین استریو برای استخراج نقاطی از سطوح خارجی اشیای محیط استفاده می شود. به مجموعه ی نقاط بدست آمده در اصطلاح، ابر نقطه می گویند. به دلیل ماهیت ا...

‏در این پایان نامه‏، با استفاده از نظریه مدل استاندارد به بررسی نقض ‏عملگر ‎$‎‎‎‎cp‎$‎‎‏ که ترکیبی از عملگر های پاریته ‎ltrfootnote{parity}‎‏ (‎$‎‎‎p‎$‎‎‏) و ‎‎‏مزدوج بار ‎ltrfootnote{c‎harge ‎conjugation}‎‎‏ (‎$‎‎‎c‎$‎‎‏) می باشد‏،‏ در واپاشی مزون های خنثی می پردازیم. عملگر ‎‏‎$‎‎‎cp‎$‎‎‏ یک ذره را به پادذره اش تبدیل می کند و بر همین اساس در تعیین علت نابرابری ماده با پادماده در طبیعت‏، دارای ...

تجزیه و تحلیل رفتار افراد کاربردهای زیادی در حوزه های مختلف دارد که از آن جمله می توان به بررسی رفتار افراد در مراکز خرید و نیز حفظ امنیت اماکنی مانند بانک ها و فرودگاه ها اشاره نمود. ردیابی افراد اولین مرحله در این سیستم ها می باشد. به دلیل محدودیت وسعت دید دوربین، بررسی تمام محیط مورد نظر با استفاده از یک دوربین، در بسیاری از کاربردها امکان پذیر نمی باشد. بر این اساس معمولا شبکه ای از دوربین ...