دراین پایان نامه، ابتدا مدل بازگشت به میانگین و نوسانات تصادفی معرفی می شود. با توجه به اینکه قیمت دارایی های پایه در بازارهای مالی دستخوش تغییرات ناگهانی ناشی از عوامل گوناگون می باشند، با اضافه کردن جمله جهش و قیمت لگاریتمی به این مدل، مدل جدیدی به نام مدل فرایند بازگشت به میانگین و نوسانات تصادفی و جهش ارائه می دهیم. سپس با تعیین تابع مشخصه فرایند قیمت دارایی پایه در مدل جدید، فرمولی برای قی...

محققان حیطه مالی همواره به تمایز میان این که قیمت‌های سهام می‌توانند فرآیندهای گام تصادفی (ریشه واحد) باشند یا بازگشتی به میانگین علاقه نشان داده اند. گام تصادفی به این معناست که شوک‌های وارده به قیمت سهام اثر دائمی دارند و قیمت‌ها به مسیر روندی قبلی خود باز نمی گردند. علاوه بر این براساس فرآیندهای گام تصادفی، نوسان پذیری قیمت سهام می‌تواند در بلند مدت بدون هیچ محدودیتی افزایش یابد. در این تحقی...

در این تحقیق به منظور بررسی امکان تبعیت نرخ تورم از مدل بازگشت کننده به میانگین و تعیین مقدار تعادلی وبلند مدت آن بر مبنای مدل نظری- ریاضی اورنستین -آلن بک، مدلی با استفاده از روشTGARCH(1,1) برای اقتصاد ایران و برای دوره زمانی 12م1388-1م1369 تخمین زده شده است. متغیرهای به کار رفته در این مدل دو فاکتوره، نرخ های رشد CPI و PPI بوده است. یافته های این تحقیق نشان دادند که همچون نتایج بدست آمده از م...

در یک پژوهش مزرعه­ای دو ساله (90-89 و 89-88)، سی رقم گندم در دو محیط تنش خشکی آخر فصل و بدون تنش مورد مقایسه قرار گرفتند. آزمایش در هر دو سال در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی و در چهار تکرار انجام شد. تیمار خشکی در کرت های اصلی (بدون تنش و قطع آبیاری در مرحله گلدهی) و رقم های گندم در کرت های فرعیقرار داده شدند. در ای...

     پژوهش حاضر با لحاظ‌کردن امکان تغییر دارایی‌ها، تأثیر «انحراف از اهرم هدف» و «کسری/ مازاد مالی» بر رفتار شرکت‌ها در تعدیل اهرم را بررسی کرده است. پژوهش‌های اخیر نشان داد مقدار اهرم، فارغ از سیاست‌های تأمین مالی، به میانگین گرایش دارد. این پدیده که بازگشت مکانیکی به میانگین نامیده می‌شود، بر سرعت تعدیل محاسبه‌شده تأثیر می‌گذارد. این پژوهش به بررسی اثر پدیدۀ بازگشت به میانگین اهرم، بر سرعت تع...

چکیده مفهوم بزهکار به عادت، با مطالعات جرم شناختی لمبروزو اهمیت ویژه ای یافت. با تقسیم بندی که در مکتب تحققی از بزهکاران به عمل آمد بزهکاران را به صورت: بزهکاران حرفه ای، بزهکاران به عادت، بزهکاران زادگانی، بزهکاران اتفاقی شناخته شدند. ویژگی های هر کدام از این بزهکاران برای پیشگیری از ارتکاب جرم مد نظر جرم شناسان قرار گرفت. بزهکاران به عادت افرادی هستند که مستمراً مرتکب جرم می شوند و برای جامع...