سیاست گذاران پولی به منظور جلوگیری از زیان های ناشی از تغییرات از هم گسیخته نرخ ارز، همواره درصددیافتن روشی مناسب برای پیش بینی نرخ ارز بوده اند. لیکن ویژگیهای چند بعدی نرخ ارز باعث رفتار پیچیده وغیرخطی آن شده است. یکی از روش های سنتی پی بینی، تجزیه و تحلیل سری زمانی است که بر دو فرض ایستاییو خطی بودن بنیان نهاده شده است. در مورد عملکرد این مدل های سنتی بعضاٌ تردیدهای ایجاد شده است. یکی ازروش ها...

امروزه بخش تجارت خارجی به­عنوان یکی از مهم­ترین بخش­های اقتصادی در اغلب کشورها به شمار می­آید. نرخ ارز به­عنوان یکی از متغیرهای مهم و موثر بر تجارت است که تاثیر نوسان آن بر صادرات و واردات مشخص نمی­باشد. لذا در این مطالعه با استفاده از داده­های سری زمانی    1386-1352 و با بهره­گیری از روش گارچ برای اندازه­گیری نوسان نرخ ارز واقعی، به بررسی اثر نوسان نرخ ارز واقعی بر صادرات و واردات محصولات بخش ...

در این تحقیق به بررسی حافظه بلند بودن نرخ ارز غیررسمی ایران و تأثیر تکانه های نرخ ارز بر نااطمینانی اسمی آن پرداخته شده است؛ برای این منظور از داده های ماهیانه نرخ ارز غیررسمی طی دوره زمانی 1359- 1388 استفاده شده است. در ابتدا برای بررسی مانایی سری نرخ ارز غیررسمی سه آزمون دیکی فولر تعمیم یافته، فیلیپس پرون و kpss انجام شد و از این آزمون ها به این نتیجه رسیدیم که سری نرخ ارز غیر رسمی در ایران ...

نرخ ارز از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان شناخته می شود که تغییرات آن بطور گسترده برمتغیرهای اقتصادی نظیر رشد وتورم تاثیر می گذارد . آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص مبین عدم تعادل در تراز پرداختها و اقتصاد محسوب می شود. از این روتحلیل رفتار نرخ ارز واقعی و تاثیر نوسان های آن به منظور تدوین سیاست هایی برای تعدیل این شاخص همواره توجه کارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی را به خود معطوف داشته است.هدف...

نظربهاهمیتنرخارزدرسیاستگذاریهایاقتصادی،الگوهایمتنوعیبهمنظورتوضیحچگونگیتعیین رفتارنرخارزونحوه مدل سازی وپیش بینی آنارائه شده است. در این راستا تحقیق حاضر با نگرشی جدید به این مسأله ضمن بررسی ماهیت سری زمانی نرخ ارز و انجام آزمون غیر خطی برای داده های روزانه نرخ ارز در دوره 1380-1390 تلاش دارد با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی غیر خطی، به تبیین رفتار نرخ ارز بپردازد. برای کنترل اثرات غیر خطی...

  فرض استاندارد ادبیات تجربی آن است که رابطه انتقالی نرخ ارز( PT )، خطی و متقارن است. به این معنی که تغییرات زیاد و اندک نرخ ارز و افزایش و کاهش ارزش پول، اثر یکسانی دارند. در این مقاله فروض مذکور بااستفاده از داده­های ماهانه سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره فروردین1376 تا آذر 1389برای قیمت­های صادراتی آزمون می­شود. در این راستا تکانه­های مثبت و منفی نرخ ارز با معیار مورک [1] و تغییرات زیاد و اند...

در این مطالعه به نقش ذخایر ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی در چارچوب یک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری با استفاده از اطلاعات و آمارهای داده‌های سری زمانی گردآوری شده از بانک مرکزی ج.ا.ا و بانک جهانی برای سال‌های ۱۳۶۰-۱۳۹۲ پرداخته می‌شود. نتایج تجربی نشان می‌دهند که تکانه‌های انباشت ذخایر ارزی اثر مثبت و معناداری بر نرخ ارز و تورم گذاشته است. این نتایج حاکی از آن است که دولت با تزریق نقدینگی حاصل...

تغییرات نرخ ارز در کشورهای درحال‌توسعه، که اغلب صادرکنندۀ مواد خام‌اند، بیش‌تر از دیگر کشورها اهمیت دارد. ایران نیز نه‌تنها به‌علت وابستگی شدید به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت از این امر مستثنی نیست، بلکه به‌علت اعمال جدی‌تر تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر و تأثیرپذیری شدید نرخ ارز از این امر این اهمیت دوچندان شده است. بنابراین، در این مقاله سعی شده است با درنظرگرفتن عوامل مؤثر در نرخ ارز...

نرخ ارز از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان شناخته می شود که تغییرات آن بطور گسترده برمتغیرهای اقتصادی نظیر رشد وتورم تاثیر می گذارد . آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص مبین عدم تعادل در تراز پرداختها و اقتصاد محسوب می شود. از این روتحلیل رفتار نرخ ارز واقعی و تاثیر نوسان های آن به منظور تدوین سیاست هایی برای تعدیل این شاخص همواره توجه کارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی را به خود معطوف داشته است.هدف...

در این مطالعه با توجه به تاثیر نرخ ارز بر کشاورزی، اثر نرخ موثر واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلی و صادرات بخش کشاورزی ایران مطالعه شده است. داده‌های به‌کار رفته در این مطالعه به صورت سری زمانی و برای دوره‌ی 1387- 1355 از سال‌نامه‌ی آماری بانک مرکزی ایران، سال‌نامه‌ی آماری بازرگانی، و پایگاه اینترنتی صندوق بین‌المللی پول به‌دست آمد. نخست نرخ موثر واقعی ارز محاسبه، و اختلاف نرخ ارز رسمی از نرخ موث...