یکی از روش های شناخته شده برای اندازه گیری، پیش بینی و مدیریت ریسک، ارزش در معرض خطر است که در سال های اخیر مورد توجه نهادهای مالی قرار گرفته است. ارزش در معرض خطر (var)، روشی برای تشخیص و ارزشیابی ریسک است که از تکنیک های آماری استاندارد استفاده می کند. در این تحقیق، از روش میانگین ـ واریانس و شبیه سازی تاریخی برای محاسبه ارزش در معرض خطر 4 سبد سهام که هر کدام در بردارنده اطلاعات مربوط به 10 ش...

انتخاب سبد سهام از مهم­ترین تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاران نهادی است. اولین بار در سال 1950 مارکوویتز با معرفی مدل میانگین-واریانس به وارد کردن معیار ریسک به تصمیم‏گیری درباره انتخاب سبد سهام پرداخت. این اقدام منجر به شکل­گیری شاخه­ای پرکاربرد به‏نام بهینه­سازی سبد سهام شد. بهینه­سازی سبد سهام با افزودن محدودیت­های واقعی شکل پیچیده‏تری به خود گرفت؛ بطوریکه با افزایش تعداد دارایی‏ها یا محدودیت‏ها،...

هدف اصلی این تحقیق دستیابی به یک سبد سرمایه مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر است. در این تحقیق مدل مارکوتیز در تئوری سبد سرمایه به عنوان مدل مقایسه‌ای استفاده شده است و مدل شبکه عصبی با آن مقایسه شده است. الگوی یادگیری شبکه عصبی، الگوی «پس انتشار خطا» می‌باشد. سبد انتخابی شامل بیست سهم از بازار بورس اوراق بهادار تهران است که برای یک دوره سیزده ماهه مورد مطالعه قرار گرفته است. در هر دو مدل ...

مسأله انتخاب سبد در بازارهای مالی یکی از موضوعات مهم در ریاضیات مالی است. اولین و معروف ترین مدل شناخته شده برای انتخاب سبد, مدل میانگین-واریانس مارکویتز (1952) است. در این مدل پارامترهای مورد نیاز, میانگین بازده ها و ماتریس واریانس-کواریانس بین بازده ها است. در بسیاری از موارد در بازارهای مالی ورودی های مدل میانگین-واریانس ناشناخته هستند و ناگزیر به برآورد آنها هستیم که این برآورد بر روی...

دوره مشروطه و سال هایی که منتهی به آن شده، شاهد بروز و ظهور سازمان ها و نهادهای اقتصادی بسیاری بر اثر مواجه شاه و روشنفکران با غرب بوده است. تلاش های بی شماری به جهت اصلاح امور اقتصادی صورت گرفته و با توجه به حضور و فعالیت چشم گیر تجار، می توان این دوره ها را دوره های فعال اقتصادی نامید؛ اما در این میان آنچه کمتر دیده شده و به آن پرداخته شده، ویژگی های رفتاری و سبک زندگی ایرانیان به خصوص در شهر...

تشکیل سبد سهام بهینه یکی از تصمیم گیری های مهم برای شرکت ها می باشد. به همین دلیل، انتخاب یک سبد سهام با نرخ بازدهی بالا و ریسک کنترل شده یکی از موضوعاتی است که مورد توجه محققان قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری برای انتخاب سبد سهام است. در این مطالعه، روشی بر مبنای الگوریتم ژنتیک چند هدفه NSGA-II برای تشکیل سبد سهام ارائه شده و ارزش در معرض ریسک به عنوان معیا...

مخزن معماری سرویس گرا که با نام uddi شناخته می شود در اکثر معماری های توزیع شده بر پایه سرویس مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این مخزن به مصرف کنندگان سرویس کمک می کند تا به راحتی سرویسی که نیاز دارند را پیدا کنند. اما این مخزن یک مخزن منفعل است بدین معنی که بعد از پیدا کردن سرویس، مصرف کننده دیگر هیچ تعاملی را با مخزن ندارد و این عدم تعامل باعث بروز مشکلاتی برای مصرف کنندگان خواهد شد. ما...

افزایش استفاده از شبکه جهانی اینترنت، لزوم استفاده از ابزارهایی برای بهبود و تسریع در تبادل اطلاعات را اجتناب ناپذیر نموده است. معماری سرویس گرا به عنوان رویکردی منطقی جهت شناسایی، اشتراک، استفاده مجدد و ترکیب سرویس ها در یک محیط توزیع شده، به دنبال ابزاری برای عینیت بخشیدن به این ساختار می باشد. وب سرویس ها به عنوان نمونه عملیاتی از معماری سرویس گرا، این ابزار را برای عملیاتی کردن اصول و مشخصا...

با گسترش سیستمهای اطلاعاتی پیچیده که در محیطهای عملیاتی پویا مستقر می شوند، نیاز به سیاستهای مدیریتی کلان برای مدیریت و کنترل سیستمها بیش از پیش به چشم می آید. هم چنین چالشهای مهندسی سیستم های نرم افزاری جدید از برطرف کردن نیازمندی های وظیفه مندی و غیروظیفه مندی ساده به موارد پیچیده تری تغییر پیدا کرده است. مواردی چون مقاوم سازی نرم افزار در برابر تغییرات ناگهانی در محیط های غیرقطعی و تطبیق پذی...

هدف از این پژوهش، بررسی اثر تداخل زمینه­ای مسدود، نظام‌دار فزاینده و تصادفی بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت­های والیبال مبتنی بر تغییرات در برنامۀ حرکتی تعمیم­یافته است. در واقع تحقیق حاضر با هدف پاسخ به این پرسش انجام گرفت که آیا افزایش منظم سطح تداخل زمینه­ای، بر یادگیری مهارت سرویس والیبال از آرایش مسدود یا تصادفی اثربخش­تر است. در این پژوهش 30 دانشجو (در 3 گروه 10 نفری) با میانگین سنی 4 ±...