تئوری‌های نوین مالی (MPT) بر اساس مدل‌سازی ریسک پرتفوی مارکویتز پایه‌ریزی شدند و همه آن‎ها مبتنی بر فرض وجود رفتار میانگین واریانس(MVB) هستند. بنابراین مستلزم در نظر گرفتن فرض نرمال بودن بازدهی و توزیع متقارن بازدهی هستند. از طرف دیگر دامنه این بحث به مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) می‌رسد که به محاسبه ریسک سیستماتیک (?) و استفاده از آن در قیمت‌گذاری دارایی‌ها می‌پردازد. این پژوهش ب...

مقدمه: خطای انسانی علت بسیاری از حوادث ناگوار است و این مسئله در مشاغل پزشکی نیز نمود پیدا کرده است و هر ساله به همین علت بسیاری از بیماران یا جان خود را از دست می دهند یا بیماری آنها وخیم تر می شود. این تحقیق با هدف شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی به روش sherpa در پزشکان اورژانس شاغل در بیمارستان حضرت امیرالمومنین شهرستان سمنان انجام شده است. روش بررسی: این پژوهش از نوع کیفی و به صورت مفطعی با...

تصمیمات ساخت یا خرید یکی از استراتژی های تامین قطعات در صنایع مختلف است. علیرغم تاثیر آن در حیات بنگاه های اقتصادی، نگاه به مساله ساخت یا خرید عموماً کوتاه مدت و مبتنی بر ملاحظات هزینه ای و عملیاتی است. در پژوهش حاضر مدل ریاضی ترکیبی برای تامین قطعات با استفاده از برنامه ریزی آرمانی ارائه شده است. هدف های مدل ریاضی عبارتند از حداکثر کردن سرمایه در گردش، حداقل کردن هزینه تولید و حداقل کردن سرمایه...

دو رویکرد رقیب برای تشریح صرف ارزش وجود دارد، ریسک عقلایی که در آن سهام ارزشی، ریسکی تر از سهام رشدی است و فرضیۀ عکس العمل بیش از حد بازار که در آن کارگزاران، بازده آتی سهام رشدی را بیش از واقع اعلام می دارند. فرضیۀ ریسک عقلایی، دو فرضیۀ اثر اهرم و بازخورد نوسانات را دربرمی­گیرد. در این مقاله با استفاده از مدل garch-m asymmetric به پیش بینی دو فرضیه می پردازیم؛ یعنی به دنبال بررسی این مسئله هست...

یکی از اولین دغدغه های سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی، ریسک سرمایهگذاری است، چرا که مشارکت کنندگان بازار در اولین مواجه با هرگونه ورقه بهاداری از سطح ریسک آنمی پرسند. از سویی دیگر در بورس اوراق بهادار، نقدشوندگی سهام به عنوان یک عامل اثرگذار بر میزانریسک و بازدهی حائز اهمیت است. به دلیل طبیعت ریسک گریزی، سرمایه گذاران همواره به دنبال سهامکم ریسک تر با قدرت نقدشوندگی بالا می با...

در یک دعوی حقوق بین الملل خصوصی، وقتی قاضی صلاحیت خود را جهت رسیدگی احراز کرد، لازم است قانون صلاحیت دار را که باید بر اساس آن حکم صادر کند، بیابد. برای رسیدن به این منظور، می­بایست دعوی را توصیف کند.  سپس آن را در دسته ارتباطی مربوطه قرار داده و با اعمال قاعده حل تعارض مربوط به آن دسته، به قانون صلاحیت دار برسد.  در اعمال قاعده حل تعارض، قاضی با دو وضعیت هماهنگی و تعارض قواعد حل تعارض مواجه شد...

دراین تحقیق ارتباط بین ریسک عملیاتی ومحافظه کاری حسابداری ، مورد بررسی قرار گرفته است. محافظه کاری بر اساس دیدگاه عدم تقارن زمانی شناسایی سودها در مقابل زیانها یا محافظه کاری مشروط تعریف شده است .ریسک عملیاتی نیز به عنوان نوسانات ارزش خالص دارایی های شرکتها ،که در اثر اخبار خوب وبد در بازار سهام ایجاد می شود تعریف می شود . این تحقیق بر اساس تئوری علامت دهی در مورد محافظه کاری که در سال 2010توس...

مقاله حاضر از منظری نو به تحلیل تئوریک چگونگی امکان اثربخشی صندوق‌های ثروت ملی بر ریسک حاکمیت می‌پردازد که این امر، در حضور برخی اصطکاک‌ها می‌تواند بخش مالی و به تبع آن بخش واقعی اقتصاد کشور ایجادکننده صندوق را تحت تاثیر قرار دهد. در یک فضای تحلیلی استاندارد تعادل جزئی تصادفی پویای (زمان پیوسته)، نشان داده می‌شود که چگونه تحت شرایط معین این صندوق‌ها می‌توانند ریسک حاکمیتی را کاهش داده و در ...

عموماً بزرگ­ترین ریسک در بازار سرمایه یا در پرتفوی سرمایه­گذاران زمانی اتفاق می­افتد که تغییرات بزرگ ناگهانی درجهت نامطلوب آن سبد رخ دهد. این زیان ها در دنباله توزیع قرار دارند و به همین منظور به آنها " مقادیر حدی" گفته می­شود. در این پژوهش بازده لگاریتمی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران براساس اطلاعات دریافتی درمقاطع زمانی میان روز( بدلیل استفاده از داده های پربسامد ) طی سالهای 1392 تا 13...