یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت ریسک سبدهای متشکل از دارایی های مالی، مدل سنجش ریسک مبتنی بر احتمال، با عنوان «ارزش در معرض ریسک» می باشد. طی سالهای اخیر، روشهای متنوعی به منظور اندازه گیری معیار مذکور توسط محققان ارائه گردیده که به کارگیری هر کدام از آنها به علت در نظر گرفتن فروض و مقدمات غیرمشابه، نتایج متفاوتی را نیز حاصل می نماید. بر این اساس، مقاله حاضر در تلاش است تا دو روش عمده محاسبه این...

زمینه و هدف: با وجود مزایای زیاد استفاده از خطوط انتقال مواد نفتی، این روش انتقال با درجات مختلفی از ریسک های بهداشت، ایمنی و زیست محیطی نیز همراه است. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک نسبی خطرات یاد شده در خط لوله نفت کرمانشاه – سنندج می باشد.   روش بررسی: ابزار ارزیابی و مدیریت ریسک مورد استفاده در این مطالعه روش کنت مولبایر بود. در این روش ریسک نسبی بر اساس پنج پارامتر شاخص خسارت شخص ثال...

زمینه: در جهان امروز، موضوع اساسی، صیانت از نیروی انسانی شاغل در بخش های اقتصادی است. لیکن با این وجود هنوز سالانه تعداد زیادی از نیروی انسانی شاغل در اثر فعالیت های اقتصادی بشر رو به نابودی میباشند. هدف از انجام این تحقیق نیز شناسایی نقاط و پتانسیل های خطر و ارزیابی ریسک و ارایه راهکارهای مدیریتی جهت کاهش و یا حذف این خطرات در واحد احیاء اسید شرکت پالایش نفت آبادان به عنوان یکی از بخش های ف...

کمّیت بخشی به عدم¬اطمینان یکی از مهمترین موضوعات در مباحث مالی می¬باشد، به¬طوریکه امروزه هر فعالیت مالی و سرمایه¬گذاری مستلزم ارزیابی و مدیریت ریسک است.یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت ریسک دارایی¬های مالی مفهوم «ارزش در معرض ریسک» می¬باشد. طی سالهای اخیر روشهای متنوعی به منظور اندازه¬گیری معیار مذکور توسط محققان ارائه گردیده که بکارگیری هر کدام از آنها به علت در نظر گرفتن فروض و مقدمات غیر مشابه، ...

امروزه پویایی های اقتصاد جهانی، در بسیاری از صنایع، سازمان ها را ناگزیر از رقابتی اجتناب ناپذیر در عرصه ی بازارهای داخلی و خارجی نموده، اما فقط سازمان های معدودی، منابع مالی، فنی، انسانی و سازمانی مورد نیاز را برای حضور در بازارها در اختیار دارند. در واقع عصر حاضر، عصر شراکت است زیرا تنها از طریق شراکت امکان تامین منابع مورد نیاز برای حضور در بازار وجود دارد. در سال های اخیر نوع خاصی از شراکت ب...

دراین مقاله برای نخستین بار در محاسبه نسبت بهینه پوشش ریسک برای قراردادهای آتی سکه طلا، روش الگوی گارچ چند متغیره[i](MGARCH) از نوع همبستگی شرطی پویا[ii](DCC) با انتقال رژیمی مارکفی(MS)[iii] اجرا شده است .داده های مورد استفاده  شامل بازده های روزانه نقدی و آتی سکه طلا در ایران از تاریخ6/1/ 1396 تا 29/1/ 1397 می باشد. نتایج مدل تغییر رژیم مارکف نشان می...

زمینه و هدف: متروی تهران به عنوان یکی از پرترددترین وسایل حمل و نقل عمومی در 5 خط اصلی مشغول فعالیت می باشد و در راستای فعالیت های تعمیرات دوره ای اساسی و نیمه اساسی آن، نگهداری قطارها و ... چهار پایانه (صادقیه، مهرشهر، فتح اباد و دردشت) درنظر گرفته شده است. پایانه صادقیه به عنوان یکی از بزرگترین و استراتژیک ترین پایانه های مترو  در انتهای غربی خط دو مترو تهران مشغول فعالیت می باشد.  این مقاله ...

افزایش پویایی شرایط حاکم بر فعالیتهای اقتصادی و مالی و افزایش ریسک تصمیم گیری در زمینهسرمایه گذاری و یا تامین مالی طرحهای سرمایه گذاری و پروژههای اقتصادی، نیازمند وجود یک روش تحلیلیمناسب و کارآمد است، که نقایص روشهای متعارف تنزیل جریانهای نقدی از جمله ایستایی را نداشته باشد.براین اساس و در پاسخ به نیازهای جدید، تحلیل اختیار واقعی بوجود آمده و تفکر جدیدی را در ارتباط باتصمیم گیریهای سرمایه گذاری...