بحث عدم قطعیت و خطا در تصمیم گیری ها در مدیریت منابع همواره می تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی جدی به همراه داشته باشد. این موارد می تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند قیمت، عملکرد و پیش بینی جریان باشد که از این بین، مورد آخر بیشترین مشکلات را معمولاً به دنبال دارد. در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک شرطی (cvar)، الگوریتمی به منظور تخصیص بهینه منابع آب در شرایط عدم قطعی...

توابع کاپیولا ابزار قدرتمندی برای توصیف ساختار وابستگی متغیرهای تصادفی چند بعدی ارائه کرده اند و از جدیدترین ابزار مدیریت ریسک مالی به حساب می‏آیند. یکی از کاربردهای توابع کاپیولا در مدیریت ریسک، محاسبۀ ارزش در معرض ریسک (var) پرتفوی است که از پرکاربردترین معیارهای ریسک در نهادهای مالی به‎شمار می‎رود. هدف اصلی پژوهش حاضر محاسبۀ دقیق‎تر ریسک است. پژوهش پیش رو با ترکیب توابع کاپیولا و مدل‏های (ga...

در سال‌های اخیر به‌دلیل رقابت جهانی، افزایش پیچیدگی زنجیره‌ی تأمین،تلاش برای کسب مزیت رقابتی و استفاده از تأمین‌کنندگان جهانی، موضوعمدیریت ریسک زنجیره‌ی تأمین توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است.همچنین به‌دلیل پیچیده شدن زنجیره‌های تأمین، موضوع شبکه‌ی تأمین شکل گرفته است. در این تحقیق به بررسی مدیریت ریسک شبکه‌ی تأمین پرداخته شده و مدلی برای انتخاب تأمین‌کنندگان، تولیدکنندگان ومراکز توزیع از م...

قیمت یک ورقه بهادار با درآمد ثابت تابعی از جریانهای نقد آتی و نرخ بازده مورد انتظار بازار است. از آنجا که جریانهای نقد آتی ثابت می باشند، لذا تغییرات قیمت اوراق در واکنش به تغییرات در نرخ بازده مورد انتظار بازار رخ می دهد. مساله اصلی دارندگان اوراق، تعیین حساسیت قیمت اوراق نسبت به تغییرات نرخ بازده مورد انتظار است. سنجه‌های اصلی در این زمینه تحدب و دیرش تعدیل شده می باشند. در این پژوهش علاوه بر...

مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می گیرد. مدیریت نقدینگی نیازمند شناسائی خطرات در معرض آن و تغییرات ناشی از متغیرهای محیطی می باشد. ریسک نقدینگی بعنوان شاخصی جهت کنترل و مدیریت نقدینگی در دست مدیران قرار می گیرد. در این تحقیق ریسک نقدینگی بصورت مطالعه موردی در بانک سامان مورد اندازه گیری و تجزیه و تحلیل قرار می گی...

پژوهش حاضر با اهداف علمی و تعیین مدل های انتخاب پورتفوی و اهداف کاربردی حاصل از آزمون مدل های TEVوVaR در بازار سرمایه ایران انجام شده است که به این منظور از متغیر های سود خالص،سود یا زیان عملیاتی ،ارزش بازاری سهام ،ازرزش دفتری،عملیات جریان نقدی و در صد مشارکت شرکت ها در بانک برای 77 شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران طی سال­های 1391-1386 استفاده شده است. برای برآورد ارزش در معرض ریسک ...

هدف: پدیده حساسیت جریان نقد سرمایه‎گذاری به‎شدت تحت تأثیر عدم‎تقارن اطلاعاتی و تضاد نمایندگی قرار می‎گیرد. استفاده از حسابرسان برای کاهش چنین مسئله‎ای ضروری است؛ زیرا، حسابرسان برای کاهش ریسک حسابرسی مرتبط با حساسیت جریان نقد سرمایه‎گذاری رسیدگی‎های بیشتری انجام می‎دهند که این امر کیفیت حسابرسی را بهبود می‎بخشد و شرایط تأمین منابع مالی خارجی را آسان‎تر می‎کند و حساسیت جریان نقد سرمایه‎گذاری کاه...

سالیان متمادی، مدیران اعتباری بانک ها و موسسات مالی، توجه خود را معطوف به ارزیابی بازده و ریسک یکایک فرصت های وام دهی و کنترل و نظارت بر آن ، کرده بودند، اما امروزه این مدیران، نه تنها می بایست بازده و ریسک هر یک از این فرصت ها را ارزیابی و کنترل کنند، بلکه به ریسک مجموع وام ها و اوراق قرضه و همبستگی بین آن ها نیز باید توجه داشته باشند. بدین منظور، در دهه ی نود میلادی، مدل های پرتفوی اعتباری مع...