در این نوشتار دو مدل استوار برای مسائل بهینه‌سازی سبد مالیِ دارای اختیار معامله توسعه داده می‌شود. در مدل اول با توجه به رابطه‌ی غیرخطی )شکسته‌ی خطی( بین داده‌های غیرقطعی )ارزش سهام و اختیار معامله(، یک مدل همتای استوار بیش‌محافظه‌کارانه ارائه می‌دهیم؛ در مدل دوم نیز با روشی متفاوت همتای استوار با درجه محافظه‌کاری قابل کنترل ارائه می‌شود. خصوصیت اصلی مدل‌های استوار ارائه شده در این پژوهش، نحوه‌...

پژوهش حاضر به بررسی اثر روزهای هفته بر بازده قیمت در بازار قرارداد‌های آتی سکه بهای آزادی مورد معامله در بورس کالای تهران می‌پردازد. با استفاده از رگرسیون خطی کلاسیک و خود رگرسیون ناهمسان واریانس شرطی نشان داده شده است که الگوی متعارفی برای بازده قرارداد آتی سکه در بورس کالای تهران وجود ندارد. همچنین نشان می‌دهد که بازده قرارداد آتی در یک روز به روز قبل و حتی دو روز قبل وابسته می‌باشد و پدیده گ...

در این نوشتار دو مدل استوار برای مسائل بهینه سازی سبد مالیِ دارای اختیار معامله توسعه داده می شود. در مدل اول با توجه به رابطه ی غیرخطی )شکسته ی خطی( بین داده های غیرقطعی )ارزش سهام و اختیار معامله(، یک مدل همتای استوار بیش محافظه کارانه ارائه می دهیم؛ در مدل دوم نیز با روشی متفاوت همتای استوار با درجه محافظه کاری قابل کنترل ارائه می شود. خصوصیت اصلی مدل های استوار ارائه شده در این پژوهش، نحوه ی...

در این پژوهش، به ‏منظور واکاوی تعداد روزهای بارانی ایران، از پایگاه داده‏- بارش آفرودیت طی دورة آماری 56ساله استفاده ‏شده است. همچنین، نقش مؤلفه‏های جغرافیایی در تعداد روزهای بارانی بررسی شده است. نتایج نشان داد متوسط روزهای بارانی ایران 38 روز است؛ با وجود این، بارش 36/62 درصد از گسترة کشور از 38 روز نیز کمتر است. بیشینة روزهای بارندگی ایران با 147 روز در جنوب غرب دریای خزر واقع ‏شده است. از س...

هدف این مطالعه بررسی روند تغییرات برخی از پارامترهای هواشناسی (میانگین سرعت باد، حداقل، حداکثر و میانگین دما، اختلاف دمای حداقل و حداکثر هوا، تبخیر از تشت، میانگین رطوبت نسبی، ساعات آفتابی، مقدار بارش، تعداد روزهای همراه با بارش بیش از 1، 5 و10 میلی­متر، تعداد روزهای همراه با گرد و غبار، تعداد روزهای برفی، تعداد روزهای با دید کم­تر از 2 کیلومتر و درجه روز بر مبنای دمای 18 و 21 درجه سانتی­گراد) ...