امروزه حرکت براونی نقش مهمی را در علوم مختلف دارد. دامنه کاربرد این حرکت از مطالعه ذرات معلق میکروسکوپی فراتر رفته واکنون شامل الگوسازی قیمت های سهام، برخی از حالت های حدی در سیستم های صف، زیست شناسی، علم اقتصاد، مدیریت و... می باشد. در این پایان نامه، ضمن معرفی حرکت براونی به معرفی مقدماتی معادلات دیفرانسیل تصادفی می- پردازیم. هم چنین شبیه سازی مسیرهای نمونه ای پیوسته و مشتق ناپذیر حرکت براونی...

روش های معمول، استنباط آماری مبتی بر نمونه تصادفی است. اما در بسیاری از موارد مکانیسم نمونه گیری به گونه ای است که هر مشاهده با شانسی متناسب با تابعی نامنفی از آن ثبت می شود. چنین نمونه ای را نمونه وزنی گویند. بنابراین لازم است اصطلاحات مناسبی که بستگی به تابع وزن دارد در روش هی معمول استنباطی صورت گیرد. در این مقاله تحت چند وزن خاص چنین اصلاحاتی در روش های برآورد پارامترها در توزیع نرمال ارایه...

در سال های اخیر علاقه فزاینده ای به مطالعه ویژگی های غیرخطی در سری های زمانی مالی و اقتصادی در سطح کلان، شکل گرفته است که دلیل آن را می توان در امکان بروز نتایج و تحلیل های گمراه کننده با درنظر نگرفتن رفتار غیرخطی در محاسبات، و همچنین بررسی روندهای زمانی، تاثیرگذاری شوک های ساختاری و تغییر ویژگی های رفتاری این سری ها در طول زمان، جستجو کرد. استفاده از آزمون های رایج اقتصادسنجی بر این موضوع دلال...

موضوع اصلی این پایان نامه، فرآیندهای تصادفی با مقادیرکسب شده نمونه ای مستقل درفضای هیلبرت است. در خصوص بررسی این موضوع، ابتدا در فصل اول تعاریف و مثالهایی مطرح شده که درفصول بعدی از آنها استفاده می شود. در فصل2‎ متغیرهای تصادفی، توزیعهای احتمال و فرآیندهای جهشی مورد بررسی قرار گرفته است. درفصل3 تجزیه فرآیندهای تصادفی گاووسی که هدف اصلی این پایان نامه نیز می باشد، بررسی شده، سپس با استفاده از ای...

در سال های اخیر علاقه فزاینده ای به مطالعه ویژگی های غیرخطی در سری های زمانی مالی و اقتصادی در سطح کلان، شکل گرفته است که دلیل آن را می توان در امکان بروز نتایج و تحلیل های گمراه کننده با درنظر نگرفتن رفتار غیرخطی در محاسبات، و همچنین بررسی روندهای زمانی، تاثیرگذاری شوک های ساختاری و تغییر ویژگی های رفتاری این سری ها در طول زمان، دانست. استفاده از آزمون های رایج اقتصادسنجی بر این موضوع دلالت دا...