نتایج جستجو برای: مدل مؤلفهای نامتقارن garch
تعداد نتایج: 125008 فیلتر نتایج به سال:
در این مطالعه مشروحا تاثیر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بر fdi در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. دوره زمانی انتخابی 1352 تا 1388 و تکنیک اقتصادسنجی مورد استفاده در این مقاله، روش واریانس ناهمسانی شرطی خود توضیح تعمیم یافته (garch) برای شرایط بی ثباتی و واریانس ناهمسانی شرطی خود توضیح تعمیم یافته قوی((pgarch برای بررسی شرایط تقارن مدل می باشد. نتایج تخمین مدل بیانگر این است که در شرایط بی ثبات...
هدف این پژوهش به کارگیری skew-normal (sn) markov-switching(ms) garch جهت لحاظ نمودن چولگی در توزیع سریهای زمانی مالی است. انگیزه اصلی بیان این مدل آن است که روش متداول برای در نظر گرفتن عدم تقارن در مدل های normal(n) ms garch یعنی اضافه نمودن میانگین رژیم ها به مدل، منجر به ایجاد بازده های خود همبسته می گردد که امری نامطلوب است. جهت یک مقایسه کامل ، تمامی حالات ممکن مدل های sn ms garch و n ms g...
با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در افزایش رفاه جامعه، بررسی عواملموثر بر آن، از اهمیت خاصی برخوردار است. مطالعه ادبیات اقتصادی نشان می دهد که تورم و نااطمینانی حاصل از آن، از عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی هستند. در ادبیات نظری و تجربی، رابطه تورم و رشد اقتصادی به صورت همسو، متعارض و در برخی موارد خنثی بیان شده است. از طرفی فریدمن نااطمینانی تورم را به عنوان کانالی معرفی می کند که از طریق آن، هزین...
This paper investigates the forecasting ability of five different versions of GARCH models. The five GARCH models applied are bivariate GARCH, GARCH-ECM, BEKK GARCH, GARCH-X and GARCH-GJR. Forecast errors based on four emerging stock futures portfolio return (based on forecasted hedge ratio) forecasts are employed to evaluate out-ofsample forecasting ability of the five GARCH models. Daily data...
To capture the missed information in the standardized errors by parametric multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (MV-GARCH) model, we propose a new semiparametric MV-GARCH (SM-GARCH) model. This SM-GARCH model is a twostep model: firstly estimating parametric MV-GARCH model, then using nonparametric skills to model the conditional covariance matrix of the standa...
The augmented GARCH model is a unification of numerous extensions of the popular and widely used ARCH process. It was introduced by Duan and besides ordinary (linear) GARCH processes, it contains exponential GARCH, power GARCH, threshold GARCH, asymmetric GARCH, etc. In this paper, we study the probabilistic structure of augmented GARCH(1,1) sequences and the asymptotic distribution of various ...
This brief note offers an explicit algorithm for a multivariate GARCH model, called PC-GARCH, that requires only univariate GARCH estimation. It is suitable for problems with hundreds or even thousands of variables. PC-GARCH is compared to two other techniques of getting multivariate GARCH using univariate estimates.
در مورد تأثیر سیاست های پولی بر اقتصاد نظریات متفاوتی از طرف مکاتب اقتصادی مختلف ارائه شده است. بر اساس نظریه انتظارات عقلایی پول خنثی بوده و سیاست های پولی روی قیمت ها منعکس می شود و تنها سیاست های غیر قابل پیش بینی می تواند تولید حقیقی را تحریک کند. مطالعه حاضر به بررسی اثرات نامتقارن سیاست های پیش بینی نشده مثبت و منفی پولی بر سطح قیمت در اقتصاد ایران می پردازد. به منظور برآورد مدل عرضه پول ...
یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، وجود بازارهای مالی کارآمد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه این کشورها نیز هستند. در طول سالهای اخیر بازارهای مالی جهان همواره با نوسانات و نااطمینانی های قابل توجهی مواجه بوده اند. به نحوی که عدم اطمینان موجود در ارتباط با بازده دارایی های سرمایه گذاری شده، بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی را نگران ساخته ا...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید