سایه افکنی شرایط عدم اطمینان در کلیه امور مالی،فرایند تصمیم گیری در بازارهای مالی را تحت تاثیر خود قرار داده است. از جمله تغییرات ناگهانی نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی و قیمت سهام از مواردی هستند که نهادهای مالی امروزه با آنها موجه اند. یکی از مهمترین این تغییرات،نوسانات و آشفتگی در بازار ارز ایران طی سال های اخیر بوده که نهادهای مالی مخصوصا بانک ها می بایست اقدامات لازم را برای مقابله با اثرات ن...

هدف اصلی این مقاله بررسی تجربی مدل پولی تعیین نرخ ارز در ایران طی دوره زمانی بعد از انقلاب اسلامی (2008-1979) می‌باشد. در این راستا، مدل پولی با قیمت‌های انعطاف‌پذیر با استفاده از روش غیر خطی مارکوف- سوئیچینگ برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. شواهد تجربی دلالت بر این دارد که سال‌های 1989-1979 در رژیم اول نظام ارزی قرار گرفت که این سال‌ها منطبق با دوره‌ای است که در ایران نظام ارزی ثابت...

با استفاده از یک مدل ms-egarch(1,1) دو رژیمه و با استفاده از داده های ماهیانه سال­های 2000 تا 2010، نقش نوسانات بازار ارز در توضیح رفتار بازار سهام، بررسی شده است. نتایج مشاهداتی قوی را از وابستگی بازده بازار سهام به تغییرات رژیم نشان می دهد. بر اساس نتایج تخمین رژیم اول مرتبط با رژیم واریانس و میانگین پایین (رکود) و رژیم دوم مرتبط با واریانس و میانگین بالا (رونق) می باشد. در رژیم میانگین و وار...

در این مقاله، با استفاده از احتمال های تغییر وضعیت m-دوره بعد زنجیر مارکف، احتمال تغییر وضعیت رفتار نوسان های در این مقاله روشی برای برآورد احتمال تغییر وضعیت سری های زمانی مالی توسط مدل اتورگرسیو تبدلی مارکوف پیشنهاد شده است. سپس با استفاده از این مدل، رفتار نوسان های نرخ ارز به دو رژیم نرخ تغییرات کم و زیاد مدل بندی شده است. نتایج پیش بینی نشان می دهد که احتمال ماندگاری در رژیم ها رو به کاهش ...

این رساله، به ارائه روشهای نوین برای تحقق تقویت کننده های توان سوئیچینگ می پردازد و با تمرکز برکاربرد های فرکانس پایین و متوسط تقویت کننده های توانclass-d راهکارهایی برای بهبود عملکردآنها پیشنهاد می نماید. هدف اصلی این تحقیق توسعه تکنیک های جدید تحلیل و طراحی تقویت کننده های با بازدهی و خطسانی بالا در سطح سیستمی و مداری با استفاده از تکنولوژی cmos مدرن می باشد. در این راستا برای نخستین بار یک ن...

هدف این مقاله افزایش انعطاف پذیری مدل سازی نوسانات بازار سرمایه می باشد. این امربا معرفی مدل MRS-FI-TGARCH برای اولین بار در دنیا انجام می گیرد. به این منظور از شاخص هفتگی قیمت بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ استفاده می شود .پارامترها قابلیت تغییر با رژیم را دارند. نتایج نشان داد دو رژیم رونق، با بازده انتظاری بالا و نوسان بالا و رژیم رکود، با بازده انتظاری پایین و نوسان پایینوجو...

این پژوهش تأثیر حجم معاملات بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران رابا تکیه بر دوره­های رکود و رونق و با استفاده از مدل غیرخطی انتقال رژیم مارکف، مورد بررسی قرار می­دهد. در این راستا، از داده های ماهانه شاخص کل و حجم معاملات بورس تهران در دوره زمانی ابتدای سال 1381 تا انتهای ماه نهم سال 1391 استفاده می­گردد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که رابطه غیرخطی معنادار بین حجم معاملات و شاخص کل بورس تهران وجود ...

در سال­های اخیر به رمزهای قالبی در مقایسه با رمزهای دنباله­ای به­دلیل وجود اثبات امنیتی و دامنه کاربرد گسترده­ بیشتر توجه شده است. طراحی اغلب رمزهای قالبی بر اساس ساختار جانشانی-­ جایگشتی(spn) یا فیستلی است. گرچه ساختارهای فیستلی در مقایسه با ساختار spn مزایای بیشتری دارند اما به دلیل داشتن تعداد جعبه­های جانشانی فعال کمتر، لذا دارای ضعف امنیتی هستند. در این مقاله دو روش جدید برای طراحی الگوریت...