این مطالعه با استفاده از سیستم معادلات همزمان و به کمک روش خودرگرسیون برداری (var) عوامل مؤثر بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران را بررسی می نماید. شاخص ادوار تجاری شکاف تولید در نظر گرفته شده است که از تفاضل تولید ناخالص داخلی و تولید بالقوه به دست می آید. همچنین در این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران پرداخته شده است. همچنین به منظور شناخت دلیل نوسانات در اقتصاد ایران با ...

حاکمیت اقلیم های خشک و نیم هخشک در پهنۀ وسیعی از کشور و افزایش مصرف آب ناشی از رشد جمعیت و رشد شهرنشینی در سا لهایاخیر، برنام هریزی دقی قتر و عملکرد کارآتر در راستای تخصیصِ بهینه و حفاظت از منابع آبی کشور را ضروری م یسازد. در این مقاله، تابعتقاضای آب شهری تهران، باتوجه به تأثیر متغیر یارانه بر آن، بررسی شده است. برای برآورد این تابع، از داد ههای سری زمانی ماهانۀ دورۀ1382 استفاده شده است. مدل برا...

باگسترش مدل­های قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای،تعیین عوامل مؤثربربازدهی و ریسک سهام مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است. یکی از متغیرهای اقتصادی که رابطه تنگاتنگی با بازارهای مالی دارد، نرخ ارز است. تغییرات نرخ ارز، قیمت سهام را از طریق تغییر ارزش دارایی­های شرکت تحت تأثیر قرار می­دهد. از سوی دیگر افزایش بی­سابقه نرخ ارز در سال­های اخیر، در پیتحریم بانک مرکزی ایران از طرف سوییفت، اهمیت نرخ ارز ر...

     این تحقیق به تجزیه و تحلیل ارتباط متقابل بین تولید بخشی و تورم در اقتصاد ایران، با استفاده از الگوهای خودرگرسیونی برداری (VAR) و الگوهای تصحیح خطای برداری (VEC) می پردازد. در این تحقیق از داده های سال های (1353-1384) استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که ریشه‌ی تورم در ایران صرفاً پولی نیست و مزمن بودن تورم در ایران به متغیّرهای واقعی (یعنی تولید و در این مقاله تولید بخشی) نیز ارتباط دارد. بر...

این تحقیق بر آن است که شوکهایی از ناحیة نوسانات نرخ ارز و سایر متغیرها را بر وضیعت ارزی بانک ،بررسی نماید.در این راه از اقلام وضیعت باز ارزی، نرخهای مرجع بانک مرکزی،شاخص قیمت سهام،حجم پول و تراز پرداختهای کشور در مقاطع ماهانه در یک دوره 6 ساله از 1381 الی 1386 استفاده گردیده است.  وضیعت ارزی همان طوری که از نامش پیدا است بیانگر وضیعت هر ارز از لحاظ long یا short بودن آن می باشد،به عبارت دیگر حا...

توسعه روز افزون بازارهای مالی اهمیت برآورد معیار شناخته شده اندازه­گیری ریسک بازار، ارزش در معرض خطر (var) را بیش از گذشته آشکار ساخته است. استفاده از مدل garch نرمال یکی از روش­های پایه در زمینه برآورد var می­باشد. با این وجود، توزیع بازده دارایی­های مالی از دنباله پهنتری نسبت به توزیع نرمال برخوردار است. بنابراین، در مقاله حاضر یک فرآیند تصحیح تورش بر اساس روش باز­نمونه­گیری بوت­استرپ به منظو...

این مقاله به بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1388-1352 می پردازد. برای این منظور از مدل خودرگرسیون برداری(var) و روش هم انباشتگی یوهانسن- یوسیلیوس برای بررسی رابطه بلندمدت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر وجود رابطه معنادار بین توسعه مالی و متغیرهای موجودی سرمایه فیزیکی، نرخ بهره حقیقی و درآمدهای حاصل از صادرات نفت با رشد ...

از آنجاکه بسیاری از بخش‎های اقتصادی بخصوص بخش مسکن نیازمند اخذ وام از بانک‎ها می‎باشند، تغییر در رفتار وام‎دهی بانک ها در اثر تغییر در متغیرهای کلیدی اقتصاد، ممکن است فعالیت اقتصادی آنها را با مخاطرات جدی مواجه کند. از این رو، در این مطالعه رفتار وام‎دهی بانک مسکن طی دوره 90-1370 با استفاده از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری (var) مدل سازی شد. نتایج تخمین مدل vecm بلندمدت نشان داد که از بین مت...

بورس اوراق بهادار از جایگاه خاصی در سیستم اقتصادی کشور برخوردار است. دو وظیفه مهم بورس اوراق بهادار جمع آوری پس اندازهای اندک و نقدینگی موجود در سطح جامعه و هدایت آن به سمت فرایند تولید کالا و خدمات در کشور می باشد. شناسایی عوامل موثر بر بازدهی کل بورس اوراق بهادار تاثیر زیادی در تحلیل عمیق و اتخاذ تصمیم مناسب از سوی سرمایه گذاران دارد. از همین رو در پژوهش حاضر تاثیر چهار متغیر مهم کلان اقتصادی...

همانگونه که بر همگان روشن است، افزایش سطح عمومی قیمت ها (تورم) به عنوان پدیده¬ای مهم و تأثیر گذار در اقتصاد هر کشور بوده و اهمیت آن، سیاستگذاران و اقتصاددانان را بر آن داشته است تا به ریشه یابـی دقیق و راه های معالجه این پدیده بپردازنـد. در این میان، ریشه های مالی تورم به عنوان بخشی از عوامل مهم و مؤثر بر این پدیده، همواره مورد توجه می¬باشند. از بین این عوامل نیز ارتباط کسری بودجه دولت با تورم ...