همان طور که می دانیم سری های زمانی با مقادیر صحیح در موارد بسیاری، اغلب به عنوان تعداد پیشامدها رخ می دهند. سری های زمانی استاندارد از قبیل سری های میانگین متحرک اتورگرسیو استاندارد با خطای گوسی، فرض می کند که داده های سری، مقادیری حقیقی باشند. در نتیجه این مدل های استاندارد برای مدل بندی سری های زمانی با مقادیر صحیح نامناسب بنظر می رسند. بالاخص زمانیکه فراوانی داده ها کم باشد. در دو دهه اخیر ت...

تغییر پذیری نقشی اساسی در مدیریت ریسک مالی دارد. مدلی که می تواند تغیر پذیری را در سری های زمانی مالی بررسی کند مدل اتورگرسیو ناهمگن شرطی است.‎ مدل‎‎ های اتورگرسیو ناهمگن شرطی تعمیم یافته ابزاری گسترده و ضروری در اقتصاد سنجی مالی محسوب می شوند‏ و تا همین اواخر با روش های ماکزیمم درستنمایی کلاسیک برآورد می شدند. ‎‎‎‏ابتدا‎ کارکرد و نمایی کوتاه از الگوی بیزی را بررسی ‏کرده و در قسمت بعد برآورد ه...

در این رساله تلاش شده است که معضل بیکاری از جنبه تحرک و جابجایی نیروی کار میان بخش های اقتصادی در دوره زمانی ‏‎1345 - 75‎‏ برای اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر تاثیر پدیده تحرک بین بخشی نیروی کار بر نرخ بیکاری با تاثیر متغیرهای طرف تقاضا برآن مقایسه می گردد. برای محاسبه میزان تحرک بین بخشی از شاخص سامسون استفاده شده است. به منظور مقایسه میزان تاثیر پدیده تحرک بین بخشی و عوامل ط...

در این پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی غیرخطی (star)، به تبیین اثرات نامتقارن تکانه های درآمدی نفتی و سیاست های پولی بر رشد تولید حقیقی در اقتصاد ایران طی دوره ی 1388-1338 پرداخته ایم. نتایج به دست آمده متناسب با فرضیه ی اصلی پژوهش، مبنی بر عدم تقارن تکانه های مثبت و منفی درآمدهای نفتی، دلالت بر آن دارد که تکانه های منفی نسبت به تکانه های مثبت، به مراتب اثرات بیش تری بر رشد اقتصا...

از جمله وظایف مهم دست اندرکاران مدیریت انرژی، بررسی بازار و پیش بینی لازم و واقعی تر از روند مصرف انرژی است. با توجه به روند رو به افزایش مصرف انرژی الکتریسیته و همچنین افزایش گسترهء کاربرد آن در زندگی بشر، پیش بینی صحیح از میزان تقاضای آن حائز اهمیت ویژه ای است. این مطالعه بدنبال برآورد تابع تقاضای مصرف انرژی الکتریسیته در ایران در دو بخش خانگی و صنعتی با استفاده از مدل غیرخطی اتورگرسیو انتقال...

مقدمه: فراخوان نوزادان با آزمون‌های اولیه غیرطبیعی در غربالگری کم‌کاری مادرزادی تیروئید، اولین گام در شناسایی و درمان نوزادان هیپوتیروئید است. با توجه به اهمیت میزان فراخوان در ارزیابی هزینه ـ سود و قابل اجرا بودن برنامه غربالگری کم‌کاری مادرزادی تیروئید، پیش‌بینی میزان فراخوان می‌تواند نقش بسزایی در بهینه‌سازی تخصیص نیروها و جلوگیری از اتلاف آن ایفا نماید. این مقاله شامل بررسی روند سری زمانی م...

پیش‌بینی در زمان واقعی جریان رودخانه‌ها در بهره‌برداری بهینه از سیستم‌های منابع آب و به ویژه سدهای مخزنی به عنوان پیش‌نیازهای اصلی و اساسی مطرح هستند ولی به دلیل پیچیدگی بالای وقایع هیدروکلیماتولوژی، انجام پیش بینی در زمان واقعی بسیار دشوار و غالبأ توأم با خطا می‌باشد. این امر باعث شده کارهای زیادی برای دست یافتن به مدل‌های پیش‌بینی کوتاه‌مدت جریان رودخانه‌ها و به ویژه جریان ورودی مخازن سدها ان...

در نظر گرفتن یک فرض کلاسیک در ساختمان سری ها موجب شده است، مشاهدات را با یک الگوی خطی که ضرایبش با زمان تغییر نمی کند در نظر گیرند. اما بسیاری از سری های زمانی دارای میانگین و واریانس ثابتی در طول زمان نیستند در این شرایط مدل های اتورگرسیو مشروط به ناهمسانی واریانس اغلب به نتایج مطلوبی منجر می شوند. تحقیقات نشان داده اند مدل های شبکه عصبی برای نمایش رفتار غیرخطی داده ها نیز از عملکرد قابل توجهی...

از دهه 1990 پیرامون تاثیر نامتقارن سیاست های پولی بر متغیرهای حقیقی مطالعات نظری و تجربی زیادی صورت گرفته است. گروهی از اقتصاددانان معتقدند که اعمال سیاست های پولی فقط تولید اسمی را تغییر می دهد و تاثیری در تولید حقیقی نخواهد داشت. عده ای دیگر از اقتصاددانان اعتقاد دارند که سیاست های پولی در شرایط خاصی علاوه بر تولید اسمی، تولید حقیقی را در کوتاه مدت و حتی در بلند مدت تغییر می دهد. برخی از اقتص...