دربسیاری از سری¬های زمانی، خصوصاً سری¬های زمانی مالی، ویژگی ناهمسانی واریانس مشاهده می‌شود و جهت تحلیل و مدلسازی آنها، باید از مدل¬هایی استفاده شود که شروط ناهمسانی را در برازش در نظر گیرند. بنابراین ما تصمیم گرفتیم در این پژوهش کلاس‌های مختلف از مدل‌های GARCH و مدل تلاطم تصادفیSV را مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم. در این تحقیق با استفاده از برآوردگر حداکثر درستنمایی، پارامترهای مدل تلاطم تصادفی ...

رفتار دینامیکی مصالح کربناتی جنوب ایران علی‌رغم خطر بالای لرزه‌خیزی و موقعیت استراتژیک آن مورد توجه چندانی قرار نگرفته است. در پژوهش حاضر، مدول برشی بیشینه ماسه‌ی کربناتی بوشهر با انجام آزمون‌های آزمایشگاهی ستون تشدید مورد مطالعه قرار گرفته است. مدول برشی بیشینه، یکی از مهم‌ترین کمیت‌های ژئوتکنیکی در تحلیل‌های دینامیکی است. اثر فشار محدودکننده‌ی میانگین و نسبت تخلخل در روند تغییرات این کمیت برر...

در این تحقیق به بررسی پیش¬بینی¬پذیری بازده و نوسان به صورت همزمان یعنی حافظه بلند مدت دوگانه شاخص¬های بورس تهران در صنایع مورد نظر شامل شاخص صنعت خودرو و کانی غیر فلزی در مقطع زمانی تیر 1384 تا آذر ماه 1391 که مشمول دولت نهم و دهم تا آذرماه 1391 است که قوانین و مقررات موجود در بازار ثابت باشد. این بررسی با استفاده از داده¬های تاریخی صنایع مورد نظر با به کار گیری مدل اقتصادسنجی ترکیبی آرفیما-فیگ...

رفتار مکانیکی برخی نهشته های طبیعی به دلیل ساختار ذرات، فرآیند رسوب و تاریخچه بار گذاری متعاقب، ناهمسان بوده و خواص مکانیکی آن در راستاهای مختلف متفاوت می باشد. در مورد درزه ها یا شکاف های داخل سنگ ها نیز نوعی ناهمسانی پدید می آید که ممکن است تأثیر آن از ناهمسانی مربوط به لایه بندی بسیار زیادتر باشد، زیرا وجود درزه نقطه ضعف در توده سنگ به وجود می آورد. رفتار مصالح ناهمسان در برابر بارگذاری همان...

ماسه های اشباع وقتی در معرض بارهای لرزه ای قرار می گیرند روانگرا شده و مقاومت خود را از دست می دهند. بنابراین بررسی رفتار ماسه ها تحت بارهای دینامیکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پارامتر های اساسی در بررسی رفتار دینامیکی ماسه ها نسبت تخلخل، میزان ناهمسانی و تنش تحکیمی خاک می باشند. با توجه به ضرورت بررسی تاثیر تنش تحکیمی در تخلخل ها تحقیق حاضر انجام گردید. در این تحقیق با استفاده از دستگاه سه...

در این پژوهش اثر نوسانات قیمت ارز دلار، نوسانات قیمت سکه تمام بهار آزادی و نوسانات شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران در ایجاد ریسک نامطلوب شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده و با استفاده از دو مدل پارامتریک گارچ و فیگارچ ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران مدل¬سازی و پیش¬بینی گردیده است. هدف این پایان¬نامه مقایس? مدل فیگارچ چند متغیره با مدل ...

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، توسعه¬ی این بخش، نیاز ضروری توسعه¬ی اقتصادی کشور است. هدف از مطالعه¬ی حاضر، بررسی اثر نوسانات نرخ ارز حقیقی بر بهره وری کل عوامل عوامل بخش کشاورزی ایران طی دوره 1390-1371 است. بدین منظور ابتدا شاخص نوسانات نرخ ارز حقیقی، با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته محاسبه گردید. سپس اثر نوسانات نرخ ارز بر بهره وری کل عوامل بخش کشا...

هدف اصلی در این مقاله بررسی اثر روزهای هفته در بازار در حال گذر سهام تهران بوده است. در این راستا فرضیه های معنادار بودن اثر روزهای هفته بر بازده شاخص کل سهام و نیز به تفکیک برای شاخص های صنایع آزمون شده است. با توجه به ناهمسانی واریانس، به ویژه در بازار اوراق بهادارة از مدل های خانواده آرچ،به ویژه مدل گارچ-ام نمایی در آزمون فرضیه ها استفاده شده است.برای این منظور از اطلاعات سری زمانی روزهای هف...

در این تحقیق، به شاخص جدیدی بنام شارپ تجدید‌نظر‌شده (R-Sharp) مبتنی بر ارزش در معرض خطر از جمله شاخص‌های قابل قبول جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال دربازار سرمایه است، پرداختیم و سپس این شاخص را با روش شارپ مقایسه نمودیم. در شاخص R-Sharp از مفهوم ارزش در معرض خطر(Value at Risk) استفاده شده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که محاسبه VaR با روش GARCH با توجه به عدم وجود ناهمسانی واریانس در سری...

     یکی از متغیرهای مهم تاثیر گذار بر شاخص قیمت سهام نرخ ارز و نوسانات مربوط به آن است. در پژوهش حاضر اثر نااطمینانی نرخ ارز اسمی بر شاخص قیمت سهام شرکت­های صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1392:4-1378:1 مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور ابتدا با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس شرطی، نااطمینانی نرخ ارز اسمی محاسبه شد و سپس متغیر نااطمینانی نرخ ارز به همراه متغیرها...