هدف این مقاله بررسی نحوۀ اثرگذاری عوامل تعیین‌کنندۀ ریسک­پذیری در صنعت بانکداری ایران با تأکید خاص بر متغیر ساختار مالکیت بانک­ها است. برای دستیابی به این هدف با استفاده از روش داده­های تابلویی، نحوۀ تأثیرگذاری متغیرهای مختلفی بر شاخص­هایی از ریسک اعتباری و ثبات بانک­ها برازش شده است. یافته­های این مطالعه که از یک نمونه داده­های تابلویی شامل 18 بانک طی سال­های 1393 -1388 استفاده می­کند، نشان می...

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور[i] به‌دلیل نداشتن سازوکاری نظام­مند به­منظور مدیریت رویدادهای ریسک، دچار مشکلاتی در تصمیمات راهبردی بوده است. از این‌رو برای تسهیل در فرآیند مدیریت ریسک سازمان (ERM)، یک سیستم پشتیبان تصمیم که بتواند تصمیم‌گیری در کلیه مراحل فرآیند مدیریت ریسک سازمان را پشتیبانی کند توسعه داده شد. در این پژوهش ضمن این که سعی می­شود تا تصمیم­گیری در کلیه مراحل مدیریت ریسک پش...

ارزیابی ریسک محیط‌زیستی مشتمل بر محورهای اصلی شناخت مخاطره‌ها و پیامدهای حاصل از آنها با تاکید بر شناخت کامل از محیط‌زیست منطقه تحت اثر و میزان حساسیت آن و همچنین ارزش‌های خاص محیط‌زیستی منطقه، تخمین و برآورد ریسک‌های شناسایی شده و ارایه روش‌های کنترل و کاهش ریسک می‌باشد. هدف اصلی این تحقیق، ارایه یک روش‌شناسی جدید برای پژوهش‌های ارزیابی ریسک با استفاده از تلفیق روش شاخص‌گذاری و رویکرد تحلیل چن...

تحقیقات بسیاری در سال‌های اخیر برای توسعه روش‌های مدیریت ریسک بر اساس نظریه ارزش در معرض ریسک (VaR) انجام شده است. در این مقاله با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک (GA) سبد سهام بهینه‌ای به‌دست می‌آید که دارای سود ماکزیمم است ضمن آن‌که دارای قیدی روی ریسک سبد است. معیار برآورد ریسک نیز VaR در نظر گرفته شده است. این معیار به‌سادگی و تنها با یک عدد ریسک بازار را مدل می‌کند. روش GA، از جمله الگوری...

تحقیقات بسیاری در سال های اخیر برای توسعه روش های مدیریت ریسک بر اساس نظریه ارزش در معرض ریسک (var) انجام شده است. در این مقاله با استفاده از الگوریتم های ژنتیک (ga) سبد سهام بهینه ای به دست می آید که دارای سود ماکزیمم است ضمن آن که دارای قیدی روی ریسک سبد است. معیار برآورد ریسک نیز var در نظر گرفته شده است. این معیار به سادگی و تنها با یک عدد ریسک بازار را مدل می کند. روش ga، از جمله الگوریتم ...

مطالعه حاضر به معرفی مبانی نظری و محاسبه شاخص آسیب پذیری نفت برای اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت می­پردازد. برای محاسبه این شاخص نماگرهای مختلفی در دو بعد ریسک اقتصادی و ریسک تقاضا معرفی شده و برای اقتصاد ایران طی سال‌های 1393-1368 محاسبه شده است. در بعد ریسک اقتصادی، 7 کانال مختلف اثرگذاری درآمدهای نفتی بر اقتصاد، مبتنی بر توسعه ادبیات نظری بیماری هلندی شامل کانال­های درآمد، عایدی دولت، مخارج، ح...

با توجه به وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و اثرات آن بر سایر متغیرهای کلان همچون نقدینگی و ثبات اقتصادی کشور، پوشش ریسک درآمدهای نفتی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. درآمدهای نفتی بر حسب دلار محاسبه شده اما پرداخت های ناشی از فروش نفت ایران بر حسب یورو یا پول شرکای تجاری است. لذا درآمدهای نفتی ایران بر خلاف تمامی کشورهای صادرکننده نفت، تنها با ریسک کاهش قیمت نفت مواجه نیست و علاوه بر آ...