چکیده امروزه بانک ها نقش مهمی در تحولات پولی و مالی کشورها ایفا می کنند. از آنجایی که وظیفه اصلی بانک ها جذب منابع و اعطای تسهیلات می باشد و بخش عمده ای از این منابع بصورت سررسیدگذشته، مشکوک الوصول و معوق به بانک برگشت داده نمی شود، لذا این معضل اساسی فراروی نظام بانکی کشور می باشد. عدم وصول تسهیلات اعطایی باعث افزایش ریسک اعتباری منابع بانک ها شده و موجب کاهش سودآوری آنها می شود و عرضه اعتبار...

ساختار اقتصاد در جهان ایجاب می کند که از منابع موجود و قابل دسترس استفاده بهینه شود. جهت برآوردن این منظور کوشش های فراوانی شده است. مساُله اندازه گیری کارآیی یک واحد تولید کننده در صنعت و اقتصاد اهمیت قابل توجهی دارد و با توجه به اینکه اقتصاد کنونی در گرو مشارکت بانک هاست و بانک ها نیز واسطه وجوه هستند، توجه به فعالیت آنها از اهمیت به سزایی برخوردار است. فعالیت وام دهی یکی از فعالیت های مهم بان...

به منظور برآورد احتمال نکول (ریسک اعتباری) مشتریان حقوقی از مدل رگرسیون لاجیستیک ترکیبی به صورت چندسطحی استفاده شده است. مجموع مشاهدات به کار گرفته شده در تخمین این مدل شامل 5925 رکورد از شخصیت های حقوقی بوده که از بانک های کشور تسهیلات دریافت کرده اند. با توجه به نتایج مدل تخمین زده شده به منظور برآورد ریسک اعتباری مشتریان حقوقی سیستم بانکی کشور، ملاحظه می شود که از میان 40 متغیر کمی و کیفی ک...

یافتن ارتباط منطقی بین مؤلفه های مختلف تأثیرگذار بر ریسک اعتباری در ارتقای بهره وری بانک‏ها برای اختصاص بهینه منابع بانکی نقش مؤثری دارد. در این مقاله ارتباط بین دو متغیر نرخ سود مؤثر بانکی و ریسک اعتباری انواع تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی در بانک کشاورزی ایران شعبه های بانک در استان کردستان، در فاصله زمانی 1381 الی 1387، مورد برسی قرار می گیرد. هدف این تحقیق این است که مشخص کند آیا بین ن...

این مقاله با هدف شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری و ارائه مدلی جهت پیش بینی ریسک اعتباری و رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات یک بانک تجاری، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی و مقایسه این سه مدل انجام گرفته است. بدین منظور بررسی های لازم بر روی اطلاعات مالی و غیر مالی با استفاده از یک نمونه 146 تایی تصادفی ساده از مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات، صورت...

این مقاله با هدف شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری و ارائه مدلی جهت پیش بینی ریسک اعتباری و رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات یک بانک تجاری، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی و مقایسه این دو مدل انجام گرفته است. بدین منظور بررسی های لازم بر روی اطلاعات مالی و غیر مالی با استفاده از یک نمونه 146 تایی تصادفی ساده از مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات، صورت گرفت. در این پژو...

یافتن ارتباط منطقی بین مؤلفه‌های مختلف تأثیرگذار بر ریسک اعتباری در ارتقای بهره‌وری بانک‏ها برای اختصاص بهینه منابع بانکی نقش مؤثری دارد. در این مقاله ارتباط بین دو متغیر نرخ سود مؤثر بانکی و ریسک اعتباری انواع تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی در بانک کشاورزی ایران شعبه‌های بانک در استان کردستان، در فاصله زمانی 1381 الی 1387، مورد برسی قرار می‌گیرد. هدف این تحقیق این است که مشخص کند آیا بین ن...

چکیده این مطالعه با تمرکز بر بررسی ریسک های نقدینگی، اعتباری و عملیاتی جهت پیشگیری از بحران بانکی صورت گرفته، ما در این تحقیق به دنبال شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر هر یک از ریسک های ذکر شده می باشیم . در این تحقیق ابتدا انواع ریسک ها و مدل های مطرح مدیریت ریسک مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و پس از آن مجموعه مقررات کمیته بال، بازل 2 و دستورالعمل های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصو...

مدیریت پرتفوی و اتخاذ ترکیب بهینة پرتفوی تسهیلات توسط بانک­ها به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین عوامل بر ریسک اعتباری بانک­ها شناخته شده است. دو راهبرد عمده در این زمینه عبارت‌اند از: تنوع­بخشی در مقابل تمرکزگرایی. در این مطالعه، ابتدا روند تنوع­بخشی در پرتفوی تسهیلات نظام بانکی کشور بررسی شده، سپس رابطة بین تنوع­بخشی در پرتفوی تسهیلات و ریسک اعتباری بانک­ها آزمون شده است. شایان ذکر است به‌منظور ان...

یکی از مهم¬ترین اقدامات در بانک¬ها اعطای تسهیلات به مشتریان است که این اقدام، ریسک¬هایی را برای بانک ایجاد می¬کند. یکی از مهم ترین این ریسک¬ها، ریسک اعتباری است. بانک¬ها و موسسات مالی اعتباری به عنوان یک نهاد مالی، ملزم به برآورد ریسک اعتباری هر یک مشتریان حقوقی و حقیقی خود می¬باشند. مدل¬های ناپارامتریک متعددی برای پیش¬بینی و طبقه¬بندی در علوم مختلف مطرح هستند. اخیرا مدل¬های ناپارامتریک مانند ...