هدف این تحقیق توسعه مدل تنزیل جریانات نقدی(dcf) سنتی با استفاده از شبیه¬سازی مونت¬کارلو می باشد؛ بدین صورت که به جای درنظر گرفتن اعداد قطعی و مشخص در مدل سنتی از شبیه¬سازی مونت¬کارلو(mcs) استفاده شده تا ابهام و عدم قطعیت در مدل لحاظ شود. در این پژوهش ارزش ذاتی سهام با استفاده از مدل گوردن در هر دو حالت تنزیل جریانات نقدی سنتی و شبیه¬سازی شده با مونت¬کارلو محاسبه شده و نتایج با ارزش بازار سهام م...

روش مونت کارلو چیست و چگونه می توان از آن برای شبیه سازی فرایندها استفاده کرد؟ چه نوع مسائلی را می توان به کمک این روش حل کرد؟ آیا اصولا روش مونت کارلو مفید است و مزیت آن بر سایر روش ها چیست؟ این ها و پرسش هایی از این قبیل در ذهن بسیاری از دانشجویان یا پژوهشگران در زمینه های علوم و مهندسی شیمی و پلیمر نقش بسته و همه به دنبال پاسخی برای آن هستند. به نظر می آید، مهم ترین زمینه کنجکاوی در این باره...

در بسیاری از زمینه ها مانند مهندسی، فیزیک و اقتصاد، مدل گوسی عملکرد خوبی نداشته و برای برازش داده های چوله و دم سنگین مناسب نمی باشد. با استفاده از توزیع پایدار می توان داده های دم سنگین و چوله را به خوبی برازش کرد، ولی مشکلات استنباطی برای برآورد پارامترهای آن به وجود می آید. که این مساله به عدم وجود تابع چگالی به فرم تحلیلی و نامتناهی بودن گشتاورهای بزرگ تر از a هنگامی که a?2 مربوط می شود، در...

مسألة مدل سازی در علوم مهندسی، نیازمند ابزار تحلیلی مناسبی است که بتواند ضمن غلبه بر عدم قطعیت ها، پیش بینی قابل اعتمادی از رفتار حاکم بر مسائل را ارائه دهد. در این مقاله روش شبیه سازی مونت کارلو به عنوان یکی از مؤثرترین روش های عددی برای شبیه سازی مسائل پیچیدة مهندسی عمران معرفی شده است. این روش قادر است با تکیه بر تولید اعداد تصادفی و تحلیل های احتمالاتی، کار آزمایشگاه را در محیط کامپیوتر شبی...

می دانیم که برای هر ماتریس مربعی و نامنفرد ، دستگاه معادلات خطی دارای جواب یکتا است. در این پایان نامه ما به وسیله روش مونت کارلو به مطالعه این سیستم برای ماتریس هایی که غیر مربعی و یا منفرد هستند می پردازیم.

مسألة مدل‌سازی در علوم مهندسی، نیازمند ابزار تحلیلی مناسبی است که بتواند ضمن غلبه بر عدم قطعیت‌ها، پیش‌بینی قابل اعتمادی از رفتار حاکم بر مسائل را ارائه دهد. در این مقاله روش شبیه‌سازی مونت کارلو به عنوان یکی از مؤثرترین روش‌های عددی برای شبیه‌سازی مسائل پیچیدة مهندسی عمران معرفی شده است. این روش قادر است با تکیه بر تولید اعداد تصادفی و تحلیل‌های احتمالاتی، کار آزمایشگاه را در محیط کامپیوتر شب...

امروزه پیش بینی روندی که در آینده ممکن است برای قیمت یک سهام خاص به وجود آید، از جمله موضوعاتی است که در مسائل مالی مورد توجه قرار دارد. برای انجام این کار، می توان از مدل های سری های زمانی استفاده کرد. یکی از کاربردهای مهم مدل های سری های زمانی، در ریاضیات مالی است. اما در ریاضیات مالی، به دلیل این که مشاهدات جمع آوردی شده در طول زمان، از ویژگی ناهم واریانسی برخوردار هستند، نمی توان از مدل ...

یکی از شیوه­های تجزیه و تحلیل داده های مالی و بررسی چگونگی تغییرات آن ها در طی زمان معین در گذشته و پیش بینی چگونگی رخداد آن ها در آینده استفاده از مدل های سری های زمانی است. در مباحث مالی به دلیل نا هم واریانس بودن مشاهدات موجود، نمی توان از مدل های سری های زمانی کلاسیک استفاده کرد. در این حالت، یکی از مدل های متداول، مدل های نوع گارچ[i] (garch) است که نشان دهنده رده وسیعی از مدل های اقتصادسن...