از جمله مدل های ریز مقیاس نمایی متداول می توان به مدل lars-wg و sdsm اشاره نمود. مدل lars-wg یکی از مشهورترین الگوهای مولد داده های تصادفی وضع هوا است که برای ایجاد سناریوهای اقلیم روزانه در یک ایستگاه خاص برای تولید مقادیر بارش، دما و تابش خورشیدی روزانه تحت شرایط اقلیم پایه و آینده به کار می رود. مدل sdsm به علت توانایی تولید دوباره شاخص های آماری گوناگون داده های مشاهداتی در نتایج ریز مقیاس ...

شوک­های قیمتی نفت زمانی اقتصاد را تحت تأثیر قرار می­دهند که شوکی مشابه به آن در نزدیک­ترین دوره­ زمانی اخیر رخ نداده باشد و همچنین تغییرات ساختاری منجر به تحول رابطه­ بین شوک­های قیمتی نفت و اقتصاد کشور شده باشد. بر این اساس در مطالعه حاضر تأثیر شوک­های قیمتی پیش­بینی نشده نفت بر رشد اقتصادی کشور طی دوره زمانی 1367.1-1389.4 با استفاده از مدل­های چرخشی مارکف بررسی شده است. یافته­های تحقیق نشان د...

در این مقاله با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راهگزینی مارکف (MRSH) به بررسی پویاییهای تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران طی دوره (1367-1391) میپردازیم. این روش اجازه میدهد تغییرات رژیم را هم در میانگین و هم در واریانس تورم در نظر گرفته و رابطه تورم و نااطمینانی تورم را در دو افق کوتاهمدت و بلندمدت بررسی نماییم. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت رابطه مثبت بین تورم و نااطمینانی تورم وجود...

در این مقاله رفتار بازدهی کل سهام با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راه گزینی مارکف (mrsh) در قالب یک مدل فضا-حالت مورد بررسی قرار گرفته است. این مدل تغییرات رژیمی داده ها را در نظر می گیرد و این امکان را فراهم می کند که اجزاء موقت و دائمی بازدهی سهام را از هم تفکیک نماییم. در این مطالعه از داده های ماهانه کل بازدهی سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران از تیر ماه 1379 تا مهر ماه 1392 استفاده شده...

هدف، بررسی امکان پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز با استفاده از بازار آتی طلا و مقایسه آن در بورس تهران و شیکاگو است. به این منظور از داده‌های روزانه دوره زمانی دی ماه سال 1387 تا اردیبهشت ماه سال 1397 برای ایران و معادل آن به میلادی برای آمریکا و الگوی چرخشی مارکف استفاده شد. نتایج نشان داد که ضریب مربوط به متغیر قیمت آتی سکه طلا برای رژیم صفر(کم نوسان) 0013/0، که نشان می‌دهد برای پوشش ریسک، به ازای ...

این مقاله به بررسی پاداش آتی و عوامل موثر بر آن در معاملات بورس انرژی و بازار برق ایران می پردازد. در این مطالعه نظریه مدل تعادلی بسمبیندر و لمون به عنوان مدل قیمت گذاری قرارداد آتی برق مورد آزمون قرار می گیرد. در ابتدا با استفاده از مدل پرش انتشار مرتون قیمت های برق پیش بینی گردیده و پس از محاسبه پاداش آتی پیش بینی شده، با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف، مبانی تئوریک آزمون می گردد. نتایج، بخش...

تغییرپذیری عناصر اقلیمی از ویژگی های مهم اقلیم هر منطقه است. در میان عناصر اقلیمی بارش تغییرپذیرترین عنصر از نظر زمانی و مکانی بوده و این ویژگی بارش، لزوم به کارگیری روش های کارآمد مانند تحلیل طیفی را جهت شناسایی رفتار بارشی مناطق مختلف بیش از پیش آشکار می سازد. از اینرو، در این تحقیق، ویژگی های مکانی و زمانی بارش در سطح کشور با استفاده از تحلیل هارمونیک در 33 ایستگاه سینوپتیک کشور که قادر به پ...

بی ثباتی در اقلیم تأثیرات منفی چشمگیری بر اکوسیستم های خشکی و دریایی می گذارد. آثار آن می تواند شامل بر هم خوردن تعادل اکوسیستم ها، تغییرات هیدرولوژیکی، افزایش استرس های دمایی، افزایش سیل، کاهش تغذیۀ سفره های زیر زمینی، کاهش کیفی منابع آب و سایر موارد باشد. شناخت تغییرات اقلیمی می تواند با تغییر در رژیم هیدرولوژیکی، افت سطوح آب زیرزمینی، بروز خشکسالی و تغییر در شاخص های اقلیمی قابل شناسایی باشد...

متغیرهای اقتصادی را می‌توان از منظر زمان تأثیرگذاری بر ادوار تجاری به سه دسته نماگرهای پیشرو، همزمان و تاخیری تقسیم بندی نمود. نماگرهای پیشرو، به آن گروه از سری‌های اقتصادی گفته می‏شود که انتظار می‏رود قبل از تحولات رونق و رکود اقتصادی تغییر جهت دهند و نشانه‏ای برای روندهای آینده اقتصاد باشند. در این پژوهش شاخص ترکیبی پیشرو از میان 13 نماگرهای پیشرو شناسایی شده برای اقتصاد ایران با ترکیب نماگره...