نتایج جستجو برای: تخمین مدل arma
تعداد نتایج: 131578 فیلتر نتایج به سال:
سری های زمانی نقش مهمی در برنامه ریزی، طراحی و تحلیل سیستمهای هیدرولوژیک دارند. با توجه به آنکه پدیده های هیدرولوژیک وابسته به زمان می باشند، سری های زمانی می توانند به ابزاری قدرتمند به منظور تحلیل این سیستمها بدل شوند. سیلاب یکی از مهم ترین و مخرب ترین پدیده های هیدرولوژیک است که در چند سال گذشته اثرات اقتصادی و اجتماعی زیادی در استان مازندران برجا گذاشته است. یکی از شاخص های مهم سیلاب دبی حد...
Among 235 extended-spectrum beta-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae (ESBL) isolates collected from a nationwide surveillance performed in Taiwan, 102 (43.4%) were resistant to amikacin. Ninety-two of these 102 (90.2%) isolates were carrying CTX-M-type beta-lactamases individually or concomitantly with SHV-type or CMY-2 beta-lactamases. The armA and rmtB alleles were individually detected...
در تحقیق حاضر به بررسی بارشهای نیسان استان آذربایجانشرقی در طول دوره آماری 1359 تا 1391 پرداخته شد. ابتدا تغییرات روند بارندگیهای نیسان استان با استفاده از آزمونهای ناپارامتری من-کندال و تخمینگر شیب Sen که جزو متداولترین روشهای ناپارامتری بهشمار میروند، تجزیه و تحلیل شد. سپس برای پیشبینی تغییرات بارشهای نیسان طی سالهای آتی از مدل سریهای زمانی ARMA استفاده گردید. نتایج مطالعات نشان د...
We have derived some matrix equations for speedy computation of the conditional covariance kernel of a discrete-time process obtained from irregularly sampling an underlying continuous-time ARMA process. These results are applicable to both stationary and non-stationary ARMA processes. We have also demonstrated that these matrix results can be useful in shedding new insights on the covariance s...
When we were fitting ARMA models to the data, we first looked at the sample autocovariance or autocorrelation function and we then tried to find the ARMA model whose theoretical acf matched with the sample acf. Now the sample autocovariance function is a nonparametric estimate of the theoretical autocovariance function of the process. In other words, we first estimated γ(h) nonparametrically by...
Abstract – Analysis of time series data can involve the inversion of large covariance matrices. For the class of ARMA (p, q) processes there are no exact explicit expressions for these inverses, except for the MA (1) process. In practice, the sample covariance matrix can be very large and inversion can be computationally time consuming and so approximate explicit expressions for the inverse are...
سری های زمانی نقش مهمی در برنامه ریزی، طراحی و تحلیل سیستمهای هیدرولوژیک دارند. با توجه به آنکه پدیده های هیدرولوژیک وابسته به زمان می باشند، سری های زمانی می توانند به ابزاری قدرتمند به منظور تحلیل این سیستمها بدل شوند. سیلاب یکی از مهم ترین و مخرب ترین پدیده های هیدرولوژیک است که در چند سال گذشته اثرات اقتصادی و اجتماعی زیادی در استان مازندران برجا گذاشته است. یکی از شاخص های مهم سیلاب دبی حد...
با توجه به کاهش قدرت خرید پول در شرایط تورمی، بررسی توان پوشش دارایی¬های مالی مختلف از جمله طلا، سهام و ارز از اهمیت بسزایی برخوردار است، که در این پایان نامه به آن پرداخته می¬شود. در این مطالعه برای بررسی توان پوشش دارایی¬های مالی در ایران، از مدل فیشر که نشان¬دهنده ارتباط بازدهی اسمی دارایی¬های مالی با نرخ تورم واقعی است و همچنین مدل مطرح شده توسط فاما و شوورت(1977) که ارتباط بازدهی اسمی دارا...
درسالهای اخیر، استفاده از مدلهای احتمالاتی، تصادفی (استوکاستیک) در مناطق کم آمار و فاقد آمار رواج بسیاری یافته است . ازبین مدلهای سریهای زمانی، اتورگرسیو)ar(، میانگین متحرک)ma(، اتورگرسیو میانگین متحرک)arma(و فرم جمع بسته اتورگرسیو میانگین متحرک)arima(، مدلی که در تولید و پیش بینی رواناب سالانه توصیه شده است ، مدل arma میباشد. هدف مدل یک متغیره و دو متغ arma بارسته های مختلف برای بارندگی و روان...
در این مقاله به منظور پیش بینی تورم در اقتصاد ایران، ابتدا ماهیت سری زمانی cpi برای داده های ماهانه ایران در بازه زمانی 1 m1369 تا 6 m1388، از لحاظ خطی ویا غیر خطی بودن و همچنین آشوبی یا تصادفی بودن مشخص گردیده است. نتایج آزمون ها نشان می دهد که سری زمانی تورم ساختاری غیرخطی دارد و همچنین سری زمانی cpi دارای رفتاری آشوبناک است. سپس بر پایه معادله دیفرانسیل تصادفی، حرکت برآونی هندسی مدلی پویا بر...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید