طی سال‏های اخیر، پژوهشگران با به‌کارگیری نظریه مقدار فرین (EVT)، ریسک بازار را به نحو دقیق­تری برای وقایع نادر (شرایط بحرانی) محاسبه کرده‏اند. در این راستا، این مقاله، به بررسی روش­های مختلف اندازه‌گیری ریسک بازار در سطوح مختلف اطمینان می‌پردازد. با توجه به اینکه برای اندازه‏گیری اثرات بحران‏های مالی بر ارزش دارایی­ها، روش EVT  براساس فروض نظریه، نیازمند سری‌های زمانی با مشاهدات بسیاری است، ازا...

امروزه با توجه به آلودگی¬های ناشی از سوخت¬های فسیلی و گرانی و غیر قابل تجدید¬پذیر بودن انرژی حاصل از این سوخت¬ها نیاز به استفاده از منابع انرژی تجدید¬پذیر گریز ناپذیر است. در فرآیند تولید و عرضه¬ی انرژی¬های تجدید¬پذیر نیاز به وسایلی برای ذخیره آن¬ها می¬باشد. رایج¬ترین و ارزان¬ترین ذخیره کننده¬های انرژی الکتریکی باتری¬ها هستند. به همین دلیل می¬توان از باتری¬های خودروهای هیبریدی برای تولید و ذخیر...

مسائل مکان‏یابی- مسیریابی جهت تحویل کالا در شرایط اضطراری دارای اهمیت فراوانی هستند. این مقاله، به بررسی و حل مسئله‏ی مکان‏یابی- مسیریابی با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان می پردازد که قابلیت اطمینان به صورت احتمال وقوع خرابی‏ها در نظر گرفته می شود. مسئله به صورت مدلی دو هدفه شامل حداقل کردن هزینه‏ و حداکثر کردن قابلیت اطمینان مدلسازی می شود که حداکثر کردن قابلیت اطمینان به ­صورت حداقل کردن هزینه‏...

در مبحث امنیت داده‏ ها و ارتباطات، رویکرد جدیدی به نام امنیت نرم جایگاه ویژه‏ ای یافته است. سازوکار اصلی در امنیت نرم مدیریت اعتماد می‏ باشد که مسائل متنوعی در ارتباط با آن مطرح است. یکی از این مسائل نقش اطمینان در سیستم‏ های مدیریت اعتماد است که معرف میزان باور به درستی تخمین اعتماد می‏ باشد. مفهوم اطمینان در دو سطح محاسبه اعتماد و تصمیم‏ گیری برمبنای آن اهمیت زیادی دارد. در این تحقیق مفاهیم و...

این تحقیق به منظور بررسی قابلیت اطمینان در قابهای مهاربندی شده هم مرکز فولادی انجام گرفته است. در این راستا از پارامترهای اطمینان جهت تعیین سطوح اطمینان در این سیستم قاب سازه ای استفاده شده است. برای بررسی تاثیر ارتفاع و نوع اتصالات تیر به ستون در قابهای مهاربندی شده هم مرکز، شش قاب یک دهانه با ارتفاع 3، 6 و 9 طبقه در دو نوع سیستم مهاربندی با اتصالات صلب تیر به ستون (سیستم دوگانه) و اتصالات ساد...

در چند سال اخیر مدلهای ارزش در معرض ریسک[i] از اصلی ترین مدلهای اندازه گیری ریسک خصوصاً ریسک بازار محسوب می رشوند. ریسک بازار به صورت عدم اطمینان ناشی از تغییر شرایط بازار نظیر: تغییر قیمت داراییها، نرخ بهره، نوسانات بازار و نقدینگی بازار می باشد که منجر به مخاطره افتادن بازدهی پرتفوی معاملاتی و یا ارزش داراییهای نهاد مالی خواهد شد. در این تحقیق سعی گردید که کارایی مدلهای ریسک سنجی شرکت جی.پی.مو...

بیش­اطمینانی­هازمانی رخ می­دهد که افراد توانایی و مهارت خود را، نسبت به دیگران یا بدون مقایسه با دیگران بیشتر از واقعیت تخمین بزنند. مدیران با اطمینان بیش از حد، در تصمیمات مالی توانایی خود را بیشتر از واقعیت تخمین می­زنند. بیش­اطمینانی مدیریت می­تواند بر تصمیمات و خط­مشی­های شرکت اثرگذار باشد. پژوهش حاضر جهت ایجاد شواهدی مبنی بر تأثیرگذاری بیش­اطمینانی مدیریت بر ریسک‌پذیری و عملکرد شرکت­ها صور...

پیش بینی تلاطم یکی از مهم‎ترین موضوعات مورد مطالعه ریسک در بازارهای مالی است. در تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از روش‎های garch، تلاطم موجود با استفاده از 1467 دادة روزانه برای شاخص قیمت بورس تهران برآورد شده و بهترین مدل‎ها در تخمین و پیش بینی تلاطم برای توزیع نرمال و توزیع تی- استیودنت نتیجه شده است. با توجه به وجود علائم حافظه بلندمدت برای تبیین میانگین شرطی، از مدل arfima و برای واریانس شرطی،...

 همواره تعیین دقیق پارامترهای مقاومت برشی خاک‌های ریزدانه با مشکلاتی همراه است. از مهم‌ترین این مشکلات، تهیۀ نمونه دست‌نخورده با کیفیت مناسب برای انجام آزمایش به‌منظور تعیین پارامترهای مکانیکی خاک است. به‌همین سبب، محققان مختلفی در طی چند دهه گذشته سعی کرده‌اند تا با ایجاد ارتباطی بین پارامترهای مقاومتی با خصوصیات فیزیکی خاک‌ها در یک منطقه مشخص، امکان تخمین پارامترهای مقاومتی را بر اساس خصوصیات...