تخصیص دارایی یکی از حوزه های مهم تحقیقاتی در زمینه مالی به شمار می رود. جنبه کلاسیک آن به شناسایی پرتفوی بهینه برای سرمایه گذاران می پردازد که یا ریسک ثابت و ماکزیمم بازدهی موردانتظار یا بازدهی موردانتظار ثابت و می نیمم ریسک مدنظر است. از این رو، در این پایان نامه ما روی راهبرد بهینه متناظر با بدترین حالت تمرکز داشته و با استفاده از این بدترین حالت، سطح ریسک را تعیین نموده و به شناسایی راهبرد پ...

ارزیابی ریسک از قسمت‌های کلیدی مدیریت پروژه بوده و امکان رتبه‌بندی ریسک‌ها را بر اساس میزان بحرانی بودن آنها و ارائه پاسخ مناسب فراهم می‌کند. در روش‌کلاسیک ماتریس احتمال - اثر ریسک، ارزیابی ریسک تنها بر اساس دو مؤلفه اصلی احتمال رخداد و میزان اثر ریسک انجام می‌شودکه نتایج معتبری به‌دست نمی‌دهند. در این پژوهش مجموعه نسبتاً کاملی از معیارها جهت استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه معرفی و ریس...

در نظام بانکی، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات مالی نظیر لیزینگ ازجمله اهداف مهم تلقی می شود. اندازه گیری ریسک اعتباری از جمله مهم ترین مولفههای موثر بر تصمیم گیری کار آمد و موثر مدیریت بانکی و تسهیلات اعتباری است.مقاله حاضر سعی در اندازه گیری ریسک اعتباری دارد و در این راستا، مدل مورداستفاده انجمن لیزاروپ 3 ( فدراسیون انجمن های ملی لیزینگ کشورهای اروپایی ) به کارگرفته شده است . طبق این ...

مدیریت ریسک به‌عنوان یکی از ۱۲ سطح اصلی مدیریت پروژه شناخته می‌شود، که از فازهای شناسایی، ثبت، رتبه‌بندی، شناخت اقدام‌های کاهنده، و تخصیص اقدام‌های کاهنده‌ی ریسک تشکیل می‌شود و مدیران پروژه را در اتخاذ شرایط ایمن برای طراحی و اجرا یاری می‌کند. تعدد عوامل مخاطره‌آمیز در پروژه‌های حفاری مکانیزه‌ی تونل‌های درون‌شهری، رتبه‌بندی ریسک را پیچیده و استفاده از این شیوه را دشوار می‌سازند. در این نوشتار، ...

هدف از این تحقیق، بررسی مدیریت ریسک در قراردادهای یکپارچه در ساخت استادیوم ها و مجموعه های ورزشی می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و از نوع زمینه یابی است که روش جمع-آوری اطلاعات بصورت میدانی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل مشاوران، کارفرمایان، پیمانکاران و اساتید دانشگاه ها و سرمایه گذاران بخش خصوصی می باشد که 85 نفر بصورت تمام شمار بعنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. ابزار تحی...

تخصیص بهینه سرمایه به فرصتهای مناسب سرمایه‏گذاری و حداقل ساختن ریسک حاصل از سرمایه‏گذاری ، یکی از مهمترین اهداف اکثر سرمایه‏گذاران حقیقی و حقوقی می‏باشد . ریسک و بازده سرمایه گذاری به عنوان مهمترین موارد مطرح در هر سرمایه گذاری هستند و تعیین ترکیب بهینه پرتفوی و مقداری ریالی سرمایه تخصیص پابنده به هر یک از اجزاء مورد بررسی براساس موارد یاد شده به عنوان مهمترین اهداف این تحقیق می‏باشد. در این...

دو وظیفه اصلی به عهده بانک ها می باشد یکی جمع آوری سپرده مشتریان (تجهیز منابع) و دیگری اعطای تسهیلات (تخصیص منابع). در نظام بانکداری اسلامی بانک ها وکیل و امین مشتریان می باشند در نتیجه باید در زمینه تخصیص منابع حساسیت به خرج داده و مطلوب ترین و به بیان دیگر کم ریسک ترین گزینه ها جهت اعطای تسهیلات را انتخاب نمایند بر این اساس ریسک اعتباری مهمترین ریسکی است که یک بانک با آن مواجه است. ریسک اعتبا...

ریسک تمرکز مؤسسات بیمه، نوع خاصی از ریسک بازار است که مؤسسه بیمه یا صنعت بیمه به دلیل تمرکز بر یک رشته فعالیت یا یک منطقه جغرافیایی با آن مواجه می شود. در این مقاله شاخص ریسک تمرکز رشته فعالیت های صنعت بیمه کشور طی سا ل های 1357 تا 1392، با داده های ضریب خسارت و با استفاده از شاخص های تمرکز هرفیندال-هیرشمن، آنتروپی تایل، هانا-کی، هال-تایدمن و ضریب جینی محاسبه شده است. آزمون علیت گرنجری، فرضیه و...

بانک‌ها به عنوان واسطه وجوه در تجهیز و تخصیص منابع جامعه و بنا به گستردگی و تنوع فعالیتشان، با ریسک‌های گوناگونی از قبیل ریسک اعتباری، ریسک بازار، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی و غیره مواجه هستند. در این تحقیق ریسک بازار مورد توجه قرار گرفته است. ریسک بازار، خود متأثر از عواملی مانند نوسان نرخ‌هایی نظیر نرخ سود، نرخ ارز، قیمت سهام و غیره می‌باشد که در این مقاله صرفاً ریسک نرخ ارز مورد بررسی قرا...