نتایج جستجو برای: ارزشگذاری اختیار معامله

تعداد نتایج: 15159  

اوراق اختیار از ابزارهای مهم بازارهای مالی بوده و قیمتگذاری اوراق با معادله قیمتگذاری بلک شولز بسیار متداول است. این معادله جهت قیمتگذاریِ اختیارهای اروپائى استفاده میشود. با بکارگیریِ علوم ریاضی در مباحث مالی، امکان ارائه مدلهای جدیدترِ قیمتگذاری اختیار معامله فراهم شده است. در این مقاله با روش جدید حل معادله دیفرانسیل تحت عنوان نیکیوورو - اوواروف، امکان ارائه مدل متفاوت قیمتگذاری بلک شولز...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده فنی 1391

وجود عوامل گوناگونی که قیمت سهام شرکت های مختلف را تحت تأثیر خود قرار می دهد و از طرفی عدم توانایی مدل های ریاضی برای مد نظر قرار دادن همه این عوامل و پیش بینی دقیق و بدون خطای این قیمت ها برای دوره های پیش رو، محققان را بر این داشته که با ارائه مدل هایی که کمترین میزان حساسیت را نسبت به پارامترهای ورودی از خود نشان دهند، بتوانند به مدیریت سبد های سهام بپردازند. ارائه ی مدل های برنامه ریزی احتم...

Journal: :فصلنامه علمی پژوهشی فقه (کاووشی نو در فقه اسلامی) 0
محمد علی خادمی کوشا

0

ژورنال: :نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی 1999
امید پور حیدری

مهم ترین وظیفه بورس اوراق بهادار ‘ ایجاد یک بازار کارآ برای قیمت گذاری عادلانه اوراق بهادار می باشد. این وظیفه از طریق خبرگان مالی اعمال می شود. خبرگان مالی اطلاعات مورد نیاز برای قیمت گذاری را بر اساس مدل های قیمت گذاری که بر پایه مفروضات صحیح و مطابق بازار طراحی شده است بدست می آورند. انواع اوراق مالی قابل معامله در بورس اوراق بهادار سهام عادی‘ اوراق قرضه ‘ اختیار معامله اوراق بهادار و قراردا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده علوم انسانی 1391

با توجه به مزایا و کارکردهای ابزارهای مالی نوین در کاهش ریسک و رونق بازارهای سرمایه، بررسی « قرارداد اختیار معامله» که یکی از مهم ترین آن ها محسوب می گردد، مورد ارزیابی فقهی قرار گرفته است. رساله ی حاضر، با توجه به موضوع آن که جنبه ی کاربردی دارد و امروزه مورد نیاز بازار سرمایه در ایران است، با زمینه ی پژوهشی لازم پس از بیان و بررسی دیدگاه های مطرح در این زمینه که از سوی برخی از فقها ارائه شده،...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده ریاضی 1393

یکی از مسائل مورد پژوهش در دنیای مالی بحث قیمت گذاری و پوشش اختیار معامله است. از زمانی که بلک شولز و مرتون در سال 1973 مدلی را تحت عنوان مدل قیمت گذاری اختیار معامله با فرض کامل بودن بازار، ارائه دادند تاکنون این مدل از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. مرتون در سال 1976 با اضافه کردن بخش پرش که بیانگر تغییرات ناگهانی در قیمت سهام بنا به دلایلی همچون تغییر و تحول مدیریتی، اعتصاب کارمند...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده ریاضی و کامپیوتر 1390

این پایان نامه به ساختار روش تفا ضل متناهی و تجزیه و تحلیل عددی جواب به دست آمده از آن، برای معادله ی دیفرا نسیل جزئی غیر خطی بلک - شولز، می پردازد. این نوع معادلا ت، در مدل سازی ارزش گذاری اختیار معامله در مواقعی که هزینه های انجام معامله (کار مزد) در نظر گرفته می شوند، ظاهر می شوند. هزینه های معاملا تی در فرآیند پوشش ریسک سبد های سرمایه به وجود می آیند. مدل غیر خطی که در این پایان نامه تحلیل ...

ارزش طرح­هایی که سرمایه­گذار خطرپذیر در آن سرمایه­گذاری می­کند، به مثابه آورده صاحب آن قلمداد می­شود؛ از این رو برآورد ارزش دقیق طرح از اهمیت بسزایی برخوردار می­باشد. در این پژوهش به ارزش­گذاری طرح خطرپذیر با استفاده از اختیارات طبیعی و اختیار معامله قسطی پرداخته­ایم. بدین صورت که تنها با در نظر گرفتن فرض عدم آربیتراژ، کران بالا و پایینی برای ارزش­گذاری اختیار معامله قسطی در دو حالت گسسته و پیو...

ژورنال: :فرهنگ و اندیشه ریاضی 2010
شیوا زمانی بیژن ظهوری زنگنه بهناز زرگری

قیمت گذاری اختیارهای معامله از مسائل مطرح در حوزه ریاضیات مالی است. نوشته حاضر شامل مروری بر حل این مساله در بازارهای کامل، توضیح روش مینیمم سازی ریسک به عنوان یک روش پوشش ریسک در بازارهای ناکامل و سرانجام به کارگیری این روش برای تعیین تابع قیمت گداری در مدل هستون است.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید