ابتدا در این پایاننامه تعاریف اولیه معادلات دیفرانسیل تصادفی ‎را‎ بیان می کنیم که این معادلات با معادلات دیفرانسیل جزئی با استفاده از قضیه نمایشی فیمن-کاس ارتباط دارند. در ادامه معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو و معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو-پیشرو را معرفی و سپس به رابطه بین معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو-پیشرو و معادلات دیفرانسیل جزئی سهموی شبه خطی اشاره می شود. نشان می دهیم جواب یک معادله دیفران...

برنامه ریزی هندسی روش کارایی برای حل رده ای از مسائل بهینه سازی غیر خطی است. برنامه ریزی هندسی به منظور بهینهسازی مسایل طراحی مهندسی تعمیم و توسعه یافته است ولی اکنون به عنوان ابزار قوی در بهینه سازی سایر مواردی که بهشکلی متغیرهای تصمیم گیری در مدل مساله بهینه سازی به صورت نمایی هستند، بکار گرفته می شود.برنامه ریزی هندسی معمولاً با پارامترهای معلوم و مشخص به کار برده شده است. اما واقعیت امر این ...

تشخیص فرآیند حاکم بر بازدهیهای بازار سهام به منظور اخذ تصمیم بهینه و کاهش هزینه ریسک اهمیتفراوانی برای سرمایهگذاران و سیاستگذاران مالی دارد . اهمیت تحلیل بازارها و تلاش برای درک بهتر آنهاموجب شد که پس از به چالش کشیده شدن مفروضات بازار کارا و کشف حقایق جهان شمول دنبالههای پهن،خوشهبندی نوسانات در سریهای زمانی مالی، تحلیلگران از مدلهای با خواص کاملاً تصادفی با توزیع نرمال بهسمت مدلهای لوی و مولتی ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر سه نوع آرایش تمرین (متغیر، تصادفی و متغیر- تصادفی) بر اکتساب، یادداری و انتقال برخی مهارت های بسکتبالبوده است.بدین منظور، 36 آزمودنی (سه گروه 12 نفری) از میان دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی آموزش و پروزش ناحیه یک شهر اهواز(3600n= ) انتخاب و بطور تصادفی به سه گروه تمرین متغیر، تصادفی و متغیر- تصادفی تقسیم شدند. این تحقیق شامل چهار مرحله پیش آزمون، پس آزمون، یادداری ...

الگوریتم های کلاسیک برای حل مشکلات در مقیاس بزرگ سازگار نیستند. روش ‎های کلاسیک و‎ ‎مستقیم‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎ابعاد‎ ‎ماتریس‎،‎ ‎برای‎ ‎حل دستگاه‎ ‎به‎ ‎زمان‎ ‎اجرای‎ ‎مشخصی‎ ‎نیاز‎ ‎دارند‎ ‎اما‎ ‎با‎ ‎افزایش‎ ‎ابعاد‎ ‎ماتریس، ‎تعداد اعمال‎ ‎محاسباتی‎ ‎به‎ ‎سرعت‎ ‎افزایش‎ ‎می یابند‎. ‎بنابراین اگرچه دقت روش های مستقیم از روش های تصادفی و تکراری بیشتر است ولی این روش ها به دلیل پیچیدگی محاسباتی ...

در این پایان نامه وجود و یکنایی جواب و انحراف معیار بزرگ را برای معادلات انتگرال ولترای تصادفی با هسته های منفرد با درجه همواری دو را در فضای باناخ بررسی می کنیم. سپس آنها را برای کلاسی بزرگ از معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی تصادفی توسعه خواهیم داد و سپس قضیه وجودی جواب قوی ماکزیمال منحصر بفرد را تحت شرایط لیپ شیتز موضعی بدست می آوریم. بعلاوه معادلات ناویر استوکس تصادفی را مطالعه می کنیم.

نااطمینانی با ریسک متفاوت است؛ در صورتی که متغیری واجد نااطمینانی باشد، چنانچه در مورد قیمت نفت با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد بازارهای نفت، مطرح می شود، تحلیل های ریسکی قادر به توضیح درست رفتار متغیر نخواهند بود. معادلات دیفرانسیل تصادفی- به دلیل اینکه شامل جزء وینری می شوند که مشتق ناپذیر است- می توانند رفتار متغیر واجد نااطمینانی را الگوسازی نمایند. فرآیندهای تصادفی برگشت به میانگین، معادل...

برای پیش بینی ورشکستگی مالی روش های متعددی وجود دارد. یکی از این روش ها ، روش های آماری یا به عبارت بهتر، روش های اقتصادسنجی است. چون متغیر وابسته، یعنی ورشکسته شدن و ورشکته نشدن، متغیری گسسته و کیفی است، باید از مدل های گسسته برای پیش بینی استفاده کرد. در این مطالعه، از روش لوجیت مرکب استفاده شده است که یکی از روش های انعطاف پذیر در مدل های گسسته است . اساس این مدل ، تابع مطلوبیت تصادفی با ضرا...