پژوهش حاضر اثر اعلان سودهای فصلی و سالانه را بر روی عمق بازار مورد بررسی قرار می­دهد. متغیر وابسته در این پژوهش مازاد عمق بازار و متغیرهای مستقل، مازاد شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش، مازاد حجم معاملات سهام و مازاد نوسان قیمت می­باشد. برای آزمون   فرضیه­ها، از داده­های تاریخی 97 شرکت پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال­های (1388-1391) و روش تحلیل رگرسیونی استفاده شده­است. نتایج نشا...

این رساله کوششی در جهت بررسی رابطه بین نوسان نرخ ارز و نوسان بازده سهام می باشد. در این راستا مدل capm و icapm برای بیان اثرگذاری نوسان نرخ ارز بر بازدهی سهام استفاده شد. همچنین رویکرد سبد دارایی برای بیان اثرگذاری نوسان بازده دارایی بر نرخ ارز استفاده شد. فرضیه های تحقیق با استفاده از یک مدل خودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره (mgarch) و داده های فصلی بازار سهام و نرخ ارز در دوره ی زمانی...

تجزیة سری‌های زمانی به سیکل‌های مختلف و تحلیل آن‌ها در دامنة زمان و فراوانی اغلب با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی سری زمانی و سری‌های فوریه انجام می‌پذیرد. علاوه بر این روش‌ها، فیلترهایی مانند فیلتر هودریک- پرسکات، باکستر- کینگ و کریستیانو- فیتزجرالد، برای تجزیة سری‌های زمانی در اقتصاد به کار گرفته می‌شوند. در این‌جا، از روش دیگری به‌نام نظریة موجک‌ها که توانایی تجزیة سری‌های زمانی با مقیاس‌های...

این مطالعه با هدف بررسی نحوه تأثیرپذیری سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های مسکونی مناطق شهری از نوسان های درامدهای نفتی در اقتصاد ایران، به تحلیل رفتار داده های فصلی ایران (دوره ی 4/86-1/1370) در یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویای دو بخشی؛ شامل خانوارها، بنگا ه های تولید واحدهای مسکونی جدید و تولید دیگر بنگاه های اقتصادی و نفت پرداخته است. در راستای سادگی الگوی طراحی شده، فروض ویژه ای متناسب ...

اهمیت روزافزون بازار دارایی‌ها، بررسی مداوم بازار مسکن و مستغلات را ضروری می‌سازد. نوسان های متغیرهای اقتصادی در بخش‌های مختلف به‌ویژه نوسان بازار دارایی‌ها پدیده متداول در اغلب کشورها بشمار می‌رود، به‌طوری که اقتصاد گاهی به اوج و زمانی به نقطه حضیض می‌رسد. در این میان، یکی از اجزای مهم بازار دارایی‌ها و سرمایه، بازار مسکن است. در این پژوهش به بررسی تأثیر بهره‌وری کل عوامل تولید بر شاخص حوزه سا...

هدف بررسی حاضر، تدوین یک الگوی مناسب برای پیش‌بینی قیمت پسته صادراتی ایران در بازار جهانی است. بررسی و تحلیل نموداری اولیه سری قیمت پسته ایران در دوره زمانی 2016-1987، وجود چرخه، اثرات فصلی و شکست ساختاری را نشان می‌دهد. از این رو، تدوین الگویی با قابلیت پیش‌بینی همه مؤلفه‌های تغییرات قیمت پسته ضروری است. برهمین اساس، الگوی سری‌زمانی ساختاری اجزاء مشاهده نشده (UCM)، می‌تواند چارچوب مناسبی برای ...

یکی از ویژگی های محصولات کشاورزی نوسانات مداوم قیمت آنها است. عوامل بسیاری وجود دارد که می تواند منجر به نوسان قیمت ها در بخش کشاورزی شوند. از مهم ترین این عوامل می توان به تغییرات فصلی و سیکلی در عرضه، انتقال نوسان از قیمت های جهانی به بازار داخلی محصولات کشاورزی و نوسانات ناشی از روند عمومی قیمت ها اشاره کرد. بر اساس مطالعات انجام شده در ایران پس از گندم، برنج دومین محصول کشاورزی پرمصرف در سب...

پژوهش حاضر اثر اعلان سودهای فصلی و سالانه را بر روی عمق بازار (نماینده-ای‌ از عدم تقارن اطلاعاتی) مورد بررسی قرار می‌دهد. متغیر وابسته در این پژوهش مازاد عمق بازار و متغیرهای مستقل، مازاد شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش، مازاد حجم معاملات سهام و مازاد نوسان قیمت می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌ها، از داده‌های تاریخی 97 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های (1388-1391) و روش تحلیل ر...