چکیده در مطالعه حاضر به بررسی نوسان نرخ ارز بر صادرات خرما در ایران با آمار سری زمانی 1387- 1357 پرداخته شده است. داده های مورد نظر از اداره گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان فائو و بانک مرکزی جمع آوری شد. در ابتدا با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیون تعمیم یافته (garch) نوسان واقعی نرخ ارز را به دست آورده و در ادامه از طریق روش خودرگرسیونی با وقفه های گسترده (ardl) روابط مورد ...

تحلیل اثر عبور نرخ ارز  بر شاخص قیمت ها در اعمال سیاست های اقتصادی ضد تورمی برای کشورهای دارای تورم بالا، مثل ایران ضرورت دارد. پدیده عبور نرخ ارز رابطه بین تغییرات ارزش پول ملی و روابط تجارت خارجی یک کشور را توضیح می دهد. هدف این پژوهش، تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر تورم در ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم صادرکننده نفت است. برای این منظور، از داده های فصلی طی دوره زمانی 1370:1 تا 1391:4 استفاده ...

نرخ ارز از جمله عوامل اثرگذار بر شاخص قیمت سهام است که همواره مقادیر آن در دامنه هایی متفاوت، در حال تغییر و نوسان است. با در نظر گرفتن تفاوت در زیرساخت های سرمایه گذاری و شرایط اقتصادی کشورها، اثر نرخ ارز و نوسانات آن بر شاخص قیمت سهام در کشورهای مختلف می تواند متفاوت باشد. در این مقاله با هدف محاسبه نوسانات نرخ ارز و همچنین بررسی تاثیر نرخ ارز و نوسانات آن بر شاخص قیمت سهام در ایران، از میانگ...

نوسانات متغیرهای مالی به عنوان یکی از مولفه های اصلی قیمت گذاری دارایی های مالی مورد توجه بسیاری از مطالعات بوده است. علاوه بر مدل garch که مدل مرسومی در برآورد نوسانات است، مدل نوسان پذیری تصادفی (sv) به عنوان رهیافت دیگری در این زمینه است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه بر پایه داده های روزانه از سال 1381 تا 1392 و با بکارگیری مدل نوسان پذیری تصادفی(sv) دو متغیره، نوسان پذیری ...

هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثرات نامتقارن نوسان نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی طی دوره (1387 -1352) می‌باشد. در این راستا، شوک‌های مثبت و منفی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری استخراج شده و در مرحله بعدی اثر این شوک‌ها با استفاده از روش غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ بر رشد تولید اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است...

نوسانات متغیرهای مالی به عنوان یکی از مولفه های اصلی قیمت گذاری دارایی های مالی مورد توجه بسیاری از مطالعات بوده است. علاوه بر مدل GARCH که مدل مرسومی در برآورد نوسانات است، مدل نوسان پذیری تصادفی (SV) به عنوان رهیافت دیگری در این زمینه است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه بر پایه داده های روزانه از سال 1381 تا 1392 و با بکارگیری مدل نوسان پذیری تصادفی(SV) دو متغیره، نوسان پذیری ...

روند رو به رشد پرورش میگو و خاویار، در جهان، به واسطه‌ی تقاضای بالای آن و همچنین پتانسیل‌های بالقوه‌ی ایران در تامین این تقاضا، بسیار چشمگیر است. باتوجه به این رویکرد، در مطالعه حاضر، به تجزیه و تحلیل رفتار قیمت‌گذاری برای بازار (PTM) صادرکنندگان میگو و خاویار ایران در بازار جهانی تحت سه مدل نرخ ارز اسمی، نرخ ارز واقعی و میانگین وزنی نرخ ارز پرداخته شد. در این راستا از داده‌های سالانه 1372 تا 1...

ایران به دلیل داشتن منابع نفتی جزء کشورهای در حال توسعه¬ای است که صادرات آن متکی به محصولات کشاورزی و ذخایر زیرزمینی است. بنابراین با شروع نوسانات قیمتی این محصولات در بازارهای جهانی، تراز پرداخت¬ها دچار عدم توازن می¬گردد. در این صورت با توجه به شرط مارشال- لرنر و توان نسبی صادرات، کاهش ارزش پول ملی منجر به کاهش قیمت صادرات بر حسب پول خارجی و افزایش قیمت واردات بر حسب پول داخلی می گردد. بنابرای...

ایران به دلیل داشتن منابع نفتی جزء کشورهای در حال توسعه¬ای است که صادرات آن متکی به محصولات کشاورزی و ذخایر زیرزمینی است. بنابراین با شروع نوسانات قیمتی این محصولات در بازارهای جهانی، تراز پرداخت¬ها دچار عدم توازن می¬گردد. در این صورت با توجه به شرط مارشال- لرنر و توان نسبی صادرات، کاهش ارزش پول ملی منجر به کاهش قیمت صادرات بر حسب پول خارجی و افزایش قیمت واردات بر حسب پول داخلی می گردد. بنابرای...

رابطه­ی انتقالی نرخ ارز به­دلیل اثرات آن بر تراز تجاری و قیمت­های صادراتی، موضوعی است که همواره مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه­ی میان نرخ ارز و قیمت صادراتی پسته ایران به­صورت تجربی می­باشد. در این مقاله با استفاده از داده­های تابلویی مربوط به 23 بازار مقصد در طول دوره­ی 89-1371، از مدل رگرسیونی اثرات ثابت جهت آزمون این رابطه استفاده شد. نتایج برآورد مدل...