مدل میانگین – واریانس مارکویتز در انتخاب پرتفوی از دهه 1950 یکی از شناخته‌ترین مدل‌ها در مسائل مالی می‌باشد که تاکنون شاهد تحولات چشمگیری بوده است. نظریه پردازان مالی تلاش بسیاری در کاربردی‌تر کردن مدل های انتخاب پرتفوی داشته‌اند که باعث گردیده آنها را به سوی مدل‌های نوینی سوق دهد. در مقاله حاضر انتخاب پرتفوی به ترتیب در دو حالت مبهم و غیرمبهم مورد مطالعه قرار گرفته، مدل و الگوریتم‌های مرتبط با...

مالی رفتاری حوزه جدیدی در تئوری های مالی است که با کنار نهادن مفروضات تئوریهای مدرن مالی مبنی بر عقلانیت کامل عوامل اقتصادی و کارایی بازار، سعی در تبیین ناهنجاریهای بازارهای مالی دارد. اثر شتاب به معنای تداوم روند قیمت ها در میان مدت از جمله این ناهنجاریهاست. تبیین این پدیده و بررسی متغیرهای موثر بر آن، موضوع پژوهش های زیادی بوده است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین بازدهی حاصل از استراتژی شتاب ...

عدم اطمینان در بازده دارایی ها یکی از چالش های پیش روی سرمایه گذاران است. محققان راهکارهای مختلفی برای فائق آمدن بر این مسئله ارائه داده اند. رویکرد فازی یکی از راه حل های ارائه شده در این زمینه است. از طرفی بازده دارایی ها همواره متقارن و نرمال نیست و سرمایه گذاران همواره ترجیح می دهند که علاوه بر میانگین و واریانس بازده دارایی ها، چولگی و کشیدگی را درنظر بگیرند. در این مقاله مدل هایی که  گشتا...

انتخاب بهینه پرتفوی به عنوان یک ابزار مفید برای تصمیم گیران و محققان حوزه ی مالی بوده و یکی از زمینه هایی است که تحقیقات و مطالعات بیشماری در حوزه آن صورت گرفته است. بسیاری مقاله معروف مارکویتز را آغاز ورود جدی ریاضیات به حوزه مالی و کمی شدن مباحثی همچون ریسک و بازده دانسته و آن را شروع تحلیل مدرن پرتفوی بر می شمارند. در هر تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری، دو عامل ریسک و بازده از اهمیت بسزایی ...

پژوهش حاضر، با عنوان بررسی رابطه دموکراسی و تربیت از دیدگاه نظریه پردازان پست مدرن به تبیین چیستی و چرایی دموکراسی و تبیین چیستی و چرایی تربیت بر بنیاد اندیشه های نظریه پردازان پست مدرن پرداخت و رابطه ی این دو را مورد بررسی قرار داد. روش استفاده شده، در این پژوهش تحلیلی -تطبیقی است که براساس آن، اطلاعات به روش تحلیلی -تطبیقی، گردآوری و سپس طبقه بندی، توصیف و بر مبنای سوال های پژوهش به تحلیل و ن...

هدف از این جستار، بررسی و بازسنجی ِشکل ِارتدوکس ِنظریه ی انتخاب عقلایی به طور کلی، و نیم نگاهی به جایگاه ِتئوریک ِآن در پیکره ی علم ِاقتصاد به طور ِخاص است. بدین منظور، از خلال ِگفتمانی روش شناختی به‎کاستی ‎ها و نارسایی ‎های ِاین نظریه - چنان که به مثابه نظریه ای بنیادین در علم ِاقتصاد جا افتاده و به بُن انگاره ای آکسیوماتیک تبدیل شده - اشاره می کنیم و در روشن کردن ضرورت ِبه پیش کشیدن ِروش‎های نوین ِپژوهش در...

پس از تجدید ساختار در صنعت برق و آغاز به کار بازار رقابتی در ایران کنترل ریسک یکی از ملزومات مدیریت اقتصادی و فعالیت کارآمد برای بازیگران بازار برق است. در این مقاله تئوری پرتفوی و رویکرد میانگین-واریانس و ارزش در معرض خطر شرطی که دو روش مدیریت ریسک مطرح در مباحث مالی هستند، برای مدیریت ریسک در بازار برق معرفی شده و همچنین کاربردی از این روش در بازار برق ایران ارائه گردیده است. اگرچه الکتریسیته...

چکیده سبک زندگی در دنیای مدرن و متکثر فعلی نقش مهمی ایفا می¬نماید. پژوهش حاضر باهدف بررسی پویایی و چگونگی سبک زندگی دانشجویان، که در حال حاضر تبدیل به یکی از مهم ترین دغدغه های مطالعات فرهنگی جامعه در آمده، صورت پذیرفته است. از این رو این تحقیق، با استفاده از روش نظریه مبنایی، به توصیف و تحلیل جامعه شناختی سبک زندگی دختران دانشجو دانشگاه خوارزمی پرداخته و در پی ارائه توصیفی همه جانبه از آن بود...

نظریه انتخاب عقلانی، نظریه‌ای است که برخی از صاحب‌نظران متقدم، به ویژه اقتصاددانان کلاسیک و مردم‌شناسان‌ اقتصادی و اجتماعی، به آن توجه ویژه داشته‌اند و صورت خام ایده انتخاب عقلانی را برخی از آنها پردازش کرده‌اند. تبیین رفتارهای دینی مردم در دنیای مدرن بر مبنای تبیین‌های نظریه دنیوی ‌شدن اهمیت قابل توجهی در جامعه‌شناسی دین داشت. اما این نظریه به علت پاره‌ای کاستی‌ها نمی‌تواند تبیین جامع و کاملی ...

از آنجا که حذف نویز از داده های مالی بسیار با اهمیت است؛ در این پژوهش، از تکنیک قدرتمندی که در بحث پردازش سیگنال از آن استفاده ‎‎های بسیار گردیده است با عنوان آنالیز موجک‏، یکی از رویکردهای مدرن در مباحث اقتصادی و مالی، ‎جهت برآورد مقادیر در معرض ریسک استفاده گردید. ایده اصلی در این آنالیز‏، تجزیه ‎‎هر سری زمانی‏، با استفاده از گروهی توابع موجی شکل‏، به بردارهایی از ضرایب‏، می باشد.‎‎ ارزش در م...