با حضور معادلات دیفرانسیل تأخیری تصادفی در حوزه هایی چون مکانیک، اقتصاد، مالی، زیست شناسی، روان شناسی و... که در حالت کلی توزیع فرآیند تصادفی یا توابع لازم وابسته به آن در دسترس نیست، انگیزه پرداختن به روش های عددی به منظور تقریب مطلوب های این مسائل افزایش می یابد. برخی از نویسندگان روش های تک گامی و چند گامی در معانی همگرایی قوی و ضعیف تحت شرایطی که معادله به اندازه کافی هموار است پیشنهاد داده...

طرح کرانک نیکلسون یک روش متداول استفاده شده در قیمت گذاری عددی قراردادهای مالی در یک قالب بلک-شولز می باشد. هدف ما در این پایان نامه استفاده از طرح های فشرده مرتبه بالا برای قیمت گذاری اختیار معاملات تحت مدل بلک-شولز است. معادله بلک-شولز می تواند به معادله گرما تبدیل شود. نشان می دهیم که برای معادله گرما با شرایط اولیه هموار، طرح های فشرده مرتبه بالا همگرایی مرتبه 4 را می دهد ولی اگر شرایط بازد...

در این پایان نامه در نظر داریم روشی متفاوت برای حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئیِ قیمت اختیار خرید اروپایی را روی هر مدل مالی با تلاطم تصادفی، بیان کنیم. ایده اصلی، نشان دادن قیمت اختیار خرید اروپایی در جملاتی از سری توانی با پارامتر همبسته بین فرایند دینامیکی قیمت سهام و تلاطم تصادفی موجود روی آن می باشد. ابتدا مدلی کلی از مدل هایی با تلاطم تصادفی را مطرح کرده و قیمت گذاری می کنیم، سپس به معر...

پیوندی بودن متغیرهای تصادفی در بسیاری از زمینه های علمی کاربرد فراوان دارد. همانطور که می دانیم استقلال متغیرها همواره برقرار نیست پس لازم است در رابطه با خاصیت پیوندی متغیرها اطلاعات کافی بدست آوریم. از قضیه حد مرکزی می توان در رابطه با متغیرهای تصادفی پیوندی مثبت و منفی استفاده کرد.در این پایان نامه همچنین از نرخ دقیق همگرایی برای متغیرهای تصادفی پیوندی استفاده شده است.

در این پایان نامه مدل پیشرفته ای از یک پدیده ی اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است معادله دیفرانسیل تصادفی اغلب برای مدل بندی پدیده های تصادفی مانند تغییرات قیمت سهام و تغییرات سیستمهای مختلف مانند سیستم دینامیکی رشد جمعیت و رشد ویروس ها بکار میرود. معمولا این معادلات نویز سفید را به عنوان مشتق حرکت براونی در خود جای داده اند.در این پایان نامه از معادله دیفرانسیل تصادفی کسری استفاده شده است که م...

در این پایان نامه , حالت های تعادل و تحول در سیستم های واکنش – پخش از طریق نهاده ی ماتریس ضربی بررسی شده است و برای این منظور از فرآیندهای طرد ساده ی نامتقارن استفاده شده است . این مدل بر روی شبکه ی یک بعدی n جایگاهی تعریف می شود که در هر جایگاه فقط یک ذره می تواند قرار گیرد . در ابتدا سیستم های تصادفی بررسی شده اند و معادله ی مادر و هامیلتونی مربوط به آن بدست آمده و سپس مرزهای چگالی مشخص شده ...

ایده ی کوانتیزه کردن در سال 1900 میلادی توسط ماکس پلانک به منظور رفع تناقضات در بین بعضی از نتایج آزمایشگاهی و محاسبات مبتنی بر تئوری کلاسیک مانند تابش گرمایی ارائه شد. مدتی بعد از آن بود که ساخت دستگاه هایی مبتنی بر این تئوری به آرزویی برای محققان تبدیل شد. تحقق این آرزو مستلزم ایجاد بستر تئوریک و روش هایی عملی برای کنترل سیستم های کوانتومی بوده است. در نتیجه تحقیقات فراوانی در زمینه تئوری کنت...

پخش ناهنجار در چارچوب مدل ولگشت زمان پیوسته، که تعمیمی از ولگشت عادی است، بررسی می شود. معادله های پخش فضا-کسری و فوکر-پلانک به ترتیب برای توصیف دینامیک پخش ناهنجار از نوع پرواز لوی در فضای همگن و ناهمگن معرفی می شود. معادله های پخش فضا-کسری از ولگشت زمان پیوسته در فضای همگن در حالت پیوستار نتیجه می شود. در پایان چند نتیجه و پیش بینی در مورد پرواز لوی در حضور پتانسیل خارجی ارائه می شود.

بهره برداری از سیلاب های فصلی در مناطق خشک و نیمه خشک اهمیت زیادی دارد. رسوبات معلق موجود در سیلاب ها موجب تغییر خصوصیات خاک می شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر سیلاب های کم کیفیت بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک است. برای بررسی این تغییرات، عرصۀ پخش سیلاب به سه فاز تقسیم شد. در هر فاز دو تیمار پخش سیلاب و شاهد انتخاب و از تیمارهای پخش سیلاب سه نمونه و از تیمارهای شاهد یک نمونه از عمق...