در این پایان نامه وجود و یکنایی جواب و انحراف معیار بزرگ را برای معادلات انتگرال ولترای تصادفی با هسته های منفرد با درجه همواری دو را در فضای باناخ بررسی می کنیم. سپس آنها را برای کلاسی بزرگ از معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی تصادفی توسعه خواهیم داد و سپس قضیه وجودی جواب قوی ماکزیمال منحصر بفرد را تحت شرایط لیپ شیتز موضعی بدست می آوریم. بعلاوه معادلات ناویر استوکس تصادفی را مطالعه می کنیم.

با مدل سازی تابع تولید بلندمدت از طریق رویکرد معادلات دیفرانسیل تصادفی و تخمین یک الگوی خودرگرسیون برداری جزئی (1367:1-1387:2)، به بررسی تاثیر شوک های نفتی و پولی بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت در اقتصاد ایران می پردازیم. نتایج نشان می دهند که تولید غیرنفتی همزمان با شوک مثبت درآمدهای نفتی کاهش می یابد، اما آن کاهش در فصل های آتی جبران می شود. از دیگر نتایج به دست آمده آن است که شوک پولی در توض...

در این پایان‏ نامه به سرمایه گذاری بهینه تحت نگرانی ها‏ی عملکرد نسبی پرداخته می شود، دقیقتر این که n‏ سرمایه‎ گذار خاص وجود دارند که عملکرد خود را با یکدیگر مقایسه می کنند. هر سرمایه گذار به جای در نظر گرفتن تنها ثروت مطلق خود، معیاری را در نظر می گیرد که ترکیبی محدب از ثروت مطلق خود و تفاضل بین ثروت خود و متوسط ثروت همتایانش است. این کار باعث ایجاد تعامل بین سرمایه گذاران می شود، در وضعیت بازا...

فرایندهای سری زمانی را می توان به سه طبقه خطی، تصادفی و آشوبگونه دسته بندی کرد و براین اساس قابلیت پیش بینی در فرایندهای خطی ممکن، درفرایندهای تصادفی غیرممکن و در فرایندهای آشوبگونه تا حدی ممکن است. تحقیقات و مطالعات انجام شده قبلی در زمینه مدل سازی و پیش بینی قیمت سهام بیشتربر اساس اثبات این فرضیه بوده است که تغییرات قیمت و بازده سهام در بازار بورس و مخصوصآ بازار بورس تهران علیرغم شباهت زیادی...

انگیزه های متعددی در گسترش آنالیز هندسی تصادفی نقش داشته است. یکی از آشکارترین آنها این است که محیط زندگی دستگاههای دینامیکی تصادفی همچون دستگاههای دینامیکی عادی، خمینه ها هستند. برای مثال کارهای پرن مربوط است به حرکت براونی روی گروههای دروان. فرآیندهای نفوذ ونیمه مارتینگل ها موجب ظهور اشیاء هندسی مرتبه دومی می شوند که کا را به هندسه های ریمانی و زیرریمانی می کشاند. در واقع ارتباط نزدیکی بین مع...

هدف این مقاله الگوسازی رفتار قیمت سهام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی است. داده‌های این پژوهش شامل مشاهدات روزانه شاخص کل قیمت بازار سهام، شاخص 50 شرکت برتر و شاخص 30 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5 فروردین 1385 تا 26 فروردین 1394 است. به منظور مدل‌سازی رفتار شاخص قیمت از دو معادله دیفرانسیل تصادفی استفاده شده است که عبارت‌اند از: حرکت براونی هندسی و حرکت براونی هندسی ...

پیش‎بینی روند آتی نرخ ارز به عنوان یکی از پر اهمیت‎ترین و تأثیرگذارترین متغیرهای اقتصاد کلان، همواره مورد توجه بسیاری از پژوهش‎گران بوده است. در این مقاله به منظور مدل‎سازی و پیش‎بینی روند سری زمانی نرخ ارز در بازار رسمی ارز ایران مدل‎های معادلات دیفرانسیل تصادفی حرکت برآونی ژئومتری و انتشار- پرش مرتن به کارگرفته شده‎ است. به‌منظور بررسی عملکرد این مدل‎ها در پیش‎بینی خارج از نمونه‎ی نرخ ارز، مق...