دراین مقاله مجموعه­ای از مدلهای مختلف garch استاندارد با گروهی از مدلهای تغییر رژیم مارکوف گارچ mrs-garch))­براساس توانایی آنها در­ پیش­بینی نوسانات بازارهای آتی­های نفت در افق­های زمانی یک روزه تا یک ماهه مقایسه می شود. به منظور صحه گذاشتن بر ثبات بیش از اندازه­ای که معمولاً در مدلهای garch یافت می­شود و بیانگر پیش­بینی­های نوسانات بسیار بالا وبسیار نامحسوس می­باشد، پارامترهای مدلهای mrs-garch ...

دراین مقاله مجموعه­ای از مدلهای مختلف GARCH استاندارد با گروهی از مدلهای تغییر رژیم مارکوف گارچ MRS-GARCH))­براساس توانایی آنها در­ پیش­بینی نوسانات بازارهای آتی­های نفت در افق­های زمانی یک روزه تا یک ماهه مقایسه می‌شود. به منظور صحه گذاشتن بر ثبات بیش از اندازه­ای که معمولاً در مدلهای GARCH یافت می­شود و بیانگر پیش­بینی­های نوسانات بسیار بالا وبسیار نامحسوس می­باشد، پارامترهای مدلهای MRS-GARCH ...

چکیده گرایش بازارهای مالی به تغییر وضعیت ناگهانی که در نتیجه تغییر در رفتار سرمایه گذاران ایجاد می شود، می تواند منجر به پیدایش رژیم های مختلف قیمت و بازده در این بازارها شود. در این مطالعه با استفاده از مدل چرخش رژیم مارکوف، رفتار چرخش رژیم های مختلف بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از داده های روزانه حجم معاملات و بازده نقدی طی دوره 93-1383 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده، از ...

در این پژوهش توده واری در بازار بورس اوراق بهادار تهران در وضعیت های (رژیم های) مختلف قیمت و بازده بررسی می شود. به منظور سنجش توده واری در بازار بورس اوراق بهادار تهران از دو مدل چانگ و همکاران (2000) و بالسیلار (2013) استفاده شده است. آزمون های آماری مربوط، با استفاده از نرم افزار eviews، انجام شده است. در این پژوهش توده واری در 4 صنعت سیمان، شیمیایی، دارویی، سرمایه گذاری در دوره زمانی 1392-1...

یکی از مباحث علم آمار بررسی داده های سری زمانی است. مشاهداتی از داده های مختلف که در طول زمان به دست می آیند، یک سری زمانی را تشکیل می دهند که این سری زمانی می تواند به صورت خطی یا غیرخطی باشد. در دو دهه ی اخیر، شـاهد رشد سریع مدل های سری زمانی غیرخطی بوده ایم. البتـه مدل هـای غیرخطی نیز مدل های ایده آلی نبوده و محدودیت های خاص خود را دارند. مدل مارکوف تبدّلی که توسط همیلتون در سـال 1989 مطرح شد...

در طول چند دهه اخیر، مباحث مربوط به سرمایه انسانی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. در همین راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران در دوره­ی زمانی 2012 -1971 است. بنابراین، در راستای هدف تحقیق، ابتدا به محاسبه شاخص توسعه انسانی ایران بر اساس تعریف سازمان ملل در سال 2010 پرداخته شده و در ادامه با استفاده از مدل مارکوف- سوئیچینگ ت...

در این مقاله، با استفاده از احتمال های تغییر وضعیت m-دوره بعد زنجیر مارکف، احتمال تغییر وضعیت رفتار نوسان های در این مقاله روشی برای برآورد احتمال تغییر وضعیت سری های زمانی مالی توسط مدل اتورگرسیو تبدلی مارکوف پیشنهاد شده است. سپس با استفاده از این مدل، رفتار نوسان های نرخ ارز به دو رژیم نرخ تغییرات کم و زیاد مدل بندی شده است. نتایج پیش بینی نشان می دهد که احتمال ماندگاری در رژیم ها رو به کاهش...

مطالعه حاضر به بررسی چگونگی انتقال قیمت گوشت مرغ در ایران می‌پردازد. برای این منظور از آمار هفتگی قیمت مرغ در کشتارگاه و قیمت جوجه یک‌روزه و قیمت کنجاله سویا در سال­های 1391-1386 استفاده شده است. با توجه به اینکه سری­های زمانی متغیرهای مورد مطالعه غیرخطی هستند، نمی­توان از مدل­های خطی برای آزمون انتقال قیمت استفاده کرد. بنابراین باید از مدل­های غیرخطی نظیر مدل­های آستانه­ای یا مدل مارکوف سوئیچی...

در طول چند دهه اخیر، مباحث مربوط به سرمایه انسانی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. در همین راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران در دوره­ی زمانی 2012 -1971 است. بنابراین، در راستای هدف تحقیق، ابتدا به محاسبه شاخص توسعه انسانی ایران بر اساس تعریف سازمان ملل در سال 2010 پرداخته شده و در ادامه با استفاده از مدل مارکوف- سوئیچینگ ت...

در این مقاله ضمن ارائه مبانی نظری مدل پنهان مارکوف، ساختار مناسب آن برای مدل‌سازیِ سری زمانی باد پیشنهاد و اجرا شده است. مدل پیشنهادی در شناسایی رژیم‌های حاکم در سری‌های زمانی باد سطح زمین در فرودگاه امام خمینی آزمایش و برای اجرای آن از داده جمع‌آوری‌شده طی چهار سال متوالی استفاده شده است. ضمن ارائه آزمون ایستاییِ زمانی برای مدل مارکوف مرتبه اول، این آزمون برای مدل پنهان مارکوف توسعه داده شده است...