هدف از این مطالعه تخمین مقایسه­ ای حجم پول دربلند مدت از طریق روش­ های مدل خودتوضیح با وقفه ­های توزیعی (ARDL) و روش یوهانسن- جوسیلیوس است.  به این منظور ابتدا مدل اقتصاد سنجی با استفاده از دو مطالعه­ ی رودر (1999) و بهمنی اسکویی (1996) استخراج شده است.  متغیرهای به کار رفته شامل تولید، تورم و نرخ ­های بازدهی و تعداد ماشین­ های سواری بوده است.  برای تخمین مدل ابتدا آزمون همجمعی انجام شده است...

پیش بینی متغیرهای اقتصادی به عنوان یک ابزار مفید برنامه ریزی از اهمیت ویژه ای در مباحث علمی برخوردار است. روش های متنوعی وجود دارد که برای پیش بینی در مطالعات اقتصادی مورد استفاده قرار می­گیرد. هدف مطالعه حاضر شناسایی روش کارا برای پیش‏بینی صادرات پوست و چرم ایران است. برای این منظور الگوی خودتوضیح جمعی میانگین متحرک[1]، روش شبکه‏های عصبی مصنوعی[2] و ترکیب الگوی خودتوضیح جمعی میانگین متحرک با ش...

این تحقیق به کمک روش خودتوضیح با وقفه­های گسترده (ardl) به برآورد نرخ ارز (ریال- دلار) بر اساس رویکردهای پولی و فرضیه برابری قدرت خرید پول پرداخته شده است. به همین منظور، از داده­های سری­زمانی سالانه و مشتمل بر سال­های 1387-1352 برای کلیه متغیرهای تحقیق استفاده شده و جهت انجام آزمون فرضیات تحقیق و انتخاب مدل بهینه، از معیارهای میانگین مجذور خطا (mse) و جذر میانگین مجذور خطا (rmse) در پیش­بینی­ه...

در این مطالعه به بررسی اثرات جهانی‌شدن اقتصادی بر روی رشد اقتصادی با استفاده از مدل خودتوضیح برداری (VAR) به منظور تفکیک آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت پرداخته شده است. برای بررسی این رابطه با استفاده از تعریف شاخص‌های بازبودن اقتصاد و مالی داده‌های سالانه‌ی صادرات، واردات، ورود و خروج سرمایه و تولید ناخالص داخلی طی دوره‌ی 1390-1357 به تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویا از تکانه‌های ایجاد شده د...

اافزایش مستمر هزینه‌های دولت منجر به وسیع‌تر شدن شکاف کسری مالی و به موجب آن استقراض دولت از منابع داخلی و خارجی می‌شود. در ایران نیز به دلیل مشکلات متعددی که اقتصاد طی سال‌های اخیر با آن مواجه بوده، تأمین بخشی از درآمدها و هزینه‌های دولت از طریق کسری بودجه متداول بوده است. عواقب اقتصادی کسری بودجه بالا در بدهی عمومی سنگین است که عمدتاً روی رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بود. تحقیق حاضر به بررسی تأثی...

در طول سال‌های اخیر مدل‌های سری زمانی غیر‌خطی یکی از ابزارهای جدید در توصیف و پیش-بینی بازدهی سهام بوده است. شواهد بسیاری رابطه عکس بین بازدهی آینده سهام و حجم معاملات را تأیید کرده است. وجود این رابطه نشان می‌دهد، حجم معاملات می‎تواند به‌عنوان متغیر آستانه‌ای مناسب در مدل‌های خودتوضیح آستانه‌ای (TAR) و خودتوضیح انتقال هموار لجستیک (LSTAR) استفاده شود. در این پژوهش توانایی مدل‌های خطی ARMA و ...

یکی از مهم ترین اولویت های برای صادرکنندگان و وارد کنندگان، ثبات سطح قیمت ها و نرخ ارز است. از این رو نمی توان با عدم اطمینان همانند مسئله جانبی برخورد کرد، و بایستی برای مقابله با آن، نظریه و سازوکار مناسب ایجاد کرد. در تحقیق حاضر، تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر بی ثباتی صادرات زیربخش های کشاورزی ایران در دوره 1390-1371 بررسی شد. به این منظور، الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتو رگرسیو تعمیم یافته (g...

مطالعه حاضر چگونگی اثرگذاری تکانه‌‏های قیمت جهانی مواد غذایی بر شاخص قیمت مصرف‏‌کننده را در ایران مورد بررسی قرار داده است. به این منظور اثر عبور قیمت جهانی مواد غذایی به شاخص قیمت مصرف‏‌کننده با استفاده از الگوهای خودتوضیح برداری (VAR) و مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری (MS-VAR) و داده‏‌های فصلی 1393:4-1369:1 برآورد شد. بر اساس نتایج آزمون خطی بودن، الگوی MS-VAR نسبت به الگوی خطی VAR برازش بهتر...

قیمت محصولات کشاورزی معمولاً با نوسانات زیادی مواجه است و انجام پیش‌بینی می‌تواند به نحو مؤثری به تصمیم‌گیری‌ها مساعدت کند. این مطالعه با هدف پیش‌بینی قیمت اسمی و واقعی چغندرقند و شناخت الگوی مناسب پیش‌بینی صورت گرفت. پس‌از بررسی ایستایی سری‌ها، تصادفی بودن متغیرها با استفاده از دو آزمون ناپارامتریک والد-ولفویتز و پارامتریک دوربین-واتسون بررسی شد. براساس نتایج این آزمون‌ها، سری قیمت اسمی چغندرقن...