این پژوهش در تلاش بودیم تا با استفاده از قراردادهای آتی نرخی را به دست بیاوریم که در فقدان ابزار با درآمد ثابت در ایران  بتواند نماینده ای برای نرخ بازده مورد انتظار بازار باشدودر گام بعد اقدام به مدل سازی آن نمودیم. برای این منظور از قراردادهای آتی سکه طلای شرکت بورس کالای ایران بهره بردیم . برای مدل سازی سری زمانی حاصل از قراردادهای آتی از دو روش اقتصادسنجی و مدل های تک عاملی نرخ بهره استفاده...

این پایان نامه شامل سه رساله می شود؛ در رساله اول به مطالعه مشخصه های ویژه بازارهای سهام پرداخته می شود، این مشخصه ها در شاخص های بازارهای مود مطالعه، مورد آزمون وبررسی واقع شده، و براساس شناخت حاصل از شاخصهای بازارها و با استفاده از مدلهای طبقه آرچ، تلاطم بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل، مدلسازی شده است. آزمون مشخصه های ویژه بازار، نشان می دهد که همه بورس های بین المللی، دارای کشی...

در پژوهش حاضر چارچوبی متشکل از سه مدل ناهمسانی واریانس شرطی گارچ(garch)،شبکه عصبی مصنوعی-گارچ (nn-garch) و شبکه عصبی مصنوعی موجکی-گارچ (wnn-garch) به منظور پیش بینی نوسانات بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار ارائه شده است.نتایج نشان می دهد که استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پیشخور با الگوریتم پس انتشار برای تخمین مدل ناهمسانی واریانس شرطی گارچ به دلیل عدم نیاز این مدل به مفروضاتی همچون نوع تابع توزیع...

استفاده از ترکیبات پری بیوتیک و تکنیک ریزپوشانی به عنوان دو روشی است که می تواند منجر به افزایش قابلیت زنده مانی باکتری های پروبیوتیک در فراورده های لبنی طی دوره نگهداری شود. فیبر رژیمی یکی از پری بیوتیک های پلی ساکاریدی است که در ترکیب بسیاری از میوه جات و سبزیجات وجود دارد. در این تحقیق تأثیر افزودن فیبر حاصل از ضایعات چغندر قند در مقادیر0، 5/0، 1و 5/1 درصد  و ریزپوشانی باکتری لاکتوباسیلوس کا...

در این پژوهش به مطالعه توان پیش بینی طیف وسیعی از مدل های ناهمسانی واریانس شرطی (G)ARCH طی یک دوره 126 ماهه بر روی بازده روزانه شاخص کل بورس تهران (TEDPIX) پرداخته شده است. نتایج بررسی این مدل ها تأیید کننده وجود سه ویژگی نوسان خوشه ای، عدم تقارن و نیز غیر خطی بودن، در سری زمانی بازده می باشد. سپس با هدف افزایش قدرت پیش بینی، این مدل ها با شبکه های عصبی مصنوعی ترکیب شده اند و نتایج حاصل از طرق ...

چکیده مقدمه: حضور فیبرهای رژیمی در رژیم غذایی اثرات مثبتی بر سلامت دارد به طوری که سبب کاهش بیماریهای قلبی عروقی و گوارشی، کاهش کلسترول خون، دیابت و سرطان روده در افراد می‌گردد. سبوس برنج حدود 20 % دانه برنج را تشکیل داده و یکی از محصولات جانبی تولید شده در کارخانجات شالیکوبی برنج می‌باشد و یک منبع غنی از فیبر است. با در نظر گرفتن اینکه این ماده از ضایعات کارخانجات شالیکوبی برنج است، لذا استخر...

چکیده خرما میوه ای غنی از کربوهیدرات، فیبر رژیمی، ویتامین ها و مواد معدنی ضروری می باشد. در این مطالعه با استناد به خواص مفید ثابت شده ی خرما، از شیره ی این میوه به عنوان جایگزین شکر در تولید مربای آلبالو استفاده شد و در نهایت ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی این محصول نسبت به مربای شاهد (بدون شیره خرما) به عمل آمده است. ابتدا هر دو نوع مربای رژیمی و مربای شاهد در ظروف تفلون و تحت فشار اتمسفر ت...

کشاورزی فعالیتی است که مخاطرات زیادی دارد. در این فعالیت، انواع ریسک های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی دست به دست هم می دهند و مجموعة شکننده و آسیب پذیری برای تولیدکنندگان فراهم می کنند. در این میان، ریسک قیمتی در محصولات کشاورزی، مشکلات مالی فراوانی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است، این مطالعه بر امکان استفاده از بازار آتی به عنوان ابزار مدیریتی ریسک قیمتی محصول خرما تمرکز کرد؛ بنابراین ابتدا با اس...

با توجه به اهمیت قیمت طلا در بازارهای مالی ، روند تغییرات قیمت طلا در اقتصاد ملی و جهانی، توجه بسیاری از محققان و تحلیلگران اقتصادی را به خود جلب کرده است. از این رو هدف اصلی این مطالعه، ، پیش‌بینی روند حرکت قیمت طلای جهانی می‌باشد. این پژوهش با هدف معرفی یک الگوی ترکیبی از مدل‌های کاپولا و مدل گارچ کلاسیک (GARCH-Copula) و مقایسه آن با مدل‌های خانواده گارچ، جهت پیش‌بینی روند حرکت قیمت جهانی طلا...

وجود اثرات اهرمی در سری های زمانی مالی به این معنی که شوک های مثبت و منفی بازارهای مالی اثرات نامتقارنی را روی تغییرپذیری بازده قیمت سهام دارند. مثلا خبر بد اثر بیشتری بر روی تغییرپذیری بازده قیمت نسبت به تاثیر مثبت اخبار خوب دارند. لذا برای تحلیل این سری از داده ها ، نمی توان از مدل های معمول ناهمسانی واریانس نظیر آرچ و گارچ استفاده نمود. بدین منظور مدل های دیگری بسط داده شده اند که برخی از ...