در این مقاله، کلاسی از برآوردگرهای بیزی تعمیم یافته مینیماکس برای میانگین توزیع نرمال چندمتغیره زمانی که ماتریس کوواریانس معین مثبت و نامعلوم است تحت تابع زیان درجه دوم به دست آورده می شود، که تعمیم کلاس برآوردگرهای بیزی تعمیم یافته مینیماکس لین و تسای (1973) می باشد.

در سالهای اخیر، چندین معیار برای تعیین اندازه نمونه بیز ی مطرح شده است. معیارهایی که بر اساس فاصله ها یی با بالاترین چگالی پسین (hpd) طراحی شده اند، معمولا ً اندازه های نمونه کوچکتری نسبت به معیارهایی که بر اساس فاصله های غیر hpd و روش تقریب های نرمال می باشند، ایجاد می کنند. در فصل اول، یک روش کاملاً بیزی(روش ماکزیمم کردن امید تابع مطلوبیت(meu)) را معرفی نموده و آنرا با معیار متوسط طول (alc) مقا...

 در این مقاله ضمن ارائه روش تولید آماره‌های ترتیبی تعمیم‌یافته از توزیع گومپرتز، برآوردهای بیزی و ماکسیمم درستنمایی پارامترها و تابع‌های قابلیت اعتماد و خطر آن در طرح‌های سانسور شده فزآینده نوع دوم و مقادیر رکوردها بر اساس آماره‌های ترتیبی به‌دست آورده شده و با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو و دو مجموعه داده واقعی مقایسه می‌شوند. همچنین با مقایسه برآوردهای بیزی و ماکسیمم درستنمایی توزیع گومپرت...

توزیع چوله نرمال، یکی از توزیع های مهم در تحلیل داده های غیرنرمال است. از آنجایی که تابع چگالی توزیع چوله نرمال حاوی تابع انتگرال است محاسبه تابع چگالی  این توزیع در رهیافت بیزی است در این مقاله با استفاده از تعریف شرطی توزیع چوله نرمال روشی برای برآورد بیزی پارامترهای این توزیع ارائه شده است. سپس در مطالعه ای شبیه سازی دقت این روش با روش معمولی مورد مقایسه قرار گرفته است

ایراد اساسی آزمون‌های کلاسیک ADF و PP توان آزمو ن پایین در نمونه‌های کوچک و گسستگی توزیع مجانبی آنهاست. در مقابل، بسیاری از محققین برجسته از آزمون‌های ریشه واحد بیزی حمایت می‌کنند. در پژوهش حاضر، آزمون‌های ریشه واحد بیزی بعنوان جایگزین روش‌های کلاسیک بررسی شده است. به دلیل ساختار توزیع غیرشرطی داده‌های مالی نقطه تمرکز این پژوهش تنظیم تابع راستنمایی با توزیع مقیاس ترکیبی نرمال می‌باشد. بدین منظو...

بررسی داده های گمشده از کاربردی ترین قسمت های آمار در علوم کاربردی است. تحلـیل های آماری و مدل سـازی برای این نوع داده ها از دیر باز مورد توجه آماردانان قرار گرفته و همواره به دنبال روش های بررسی و تجزیه و تحلیل مناسب تر در این مطالعات بوده اند. در این پایان نامه بررسی هایی در راستای این مطالعات انجام گرفته که در آن پاسخ های ترتیبی در طول زمان تکرار شده اند. تکرار در زمان برای مقادیر پاسخ منجر ...

هدف این مطالعه مقایسه روش¬های آماری حداکثر درست نمایی محدود شده و بیزی در ارزیابی مؤلفه های (کو)واریانس صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل حیوانی رگرسیون تصادفی چند صفتی بوده است. داده¬ها شامل 181226 رکورد روز آزمون نخستین دوره شیردهی جمع¬آوری شده از 21469 گاو شیری بود. مدل شامل گله- سال- فصل زایش، سال- ماه رکورد برداری، نمره سلول¬های بدنی، سن در موقع زایش، و تعداد دفعات دوشش به...

با پیشرفت فنآوری های سنجش از دور اخیرا تلاش­های وسیعی در بکارگیری داده های حاصل از این فنآوری برای برآورد ویژگی های سخت وصول خاک صورت گرفته است. در این مطالعه با افزودن اطلاعات مربوط به پوشش گیاهی حاصل از تصاویر ماهواره­ای (savi) و اطلاعات رقومی ارتفاع (dem) به متغیرهای حاصل از اندازه­گیری­های زمینی، امکان بهبود توابع انتقال (ptfs) برای تخمین سه نقطه منحنی رطوبتی pwp ,fc ,θs بررسی گردید. در این...

سرمایه­ گذاری­های بازار سهام همواره دارای ریسک بوده است زیرا بازده سهام دارای تلاطم است. تحقیقاتی که تاکنون در رابطه با مدلسازی وپیش ­بینی تلاطم بازار سهام صورت گرفته عمدتاً با استفاده از روش حداکثر راستنمایی بوده و توجه کمی به روش تخمین بیزی صورت گرفته است. این مقاله پارامترهای مدلgarch  را با استفاده از روش بیزی و تکنیک شبیه­سازی mcmc تخمین می­زند و سپس نتایج بدست آمده را با روش حداکثر راستنما...

در این مقاله برآورد ‎‎$‎e$-بیز ‎‎پارامترهای توزیع نمایی دو پارامتری تحت تابع زیان درجه دوم به دست آورده می شود. سپس با استفاده ازشبیه سازی مونت کارلو برآورد ‎$‎e‎$‎-بیز پارامترها با برآوردهای بیزی مقایسه می شوند. ‎