در این مقاله رژیم های قیمتی دو شاخص عمده بازار جهانی نفت (برنت و WTI ) بر اساس داده های هفتگی طی دوره زمانی 25/5/2007 -3/1/2003 (قبل از بحران مالی) و 14/12/2012 – 6/3/2009 (بعد از بحران مالی)، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل مارکف سوئیچینگ با ضرایب اتورگرسیو پویا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مدل (MSMAH(3)-AR(2)، الگوی بهینه تشریح رژیم های قیمتی شاخص های برنت و WTI قبل ...

در این پایان نامه ساختار آماری زمان ‏‎-k‎‏ امین ملاقات یک مکان مشخص در زنجیرهای مارکف یا فرآیندهای نیم مارکف مورد بررسی قرار می گیرد. برای تابع احتمال زمان ‏‎-k‎‏ امین ملاقات در اینگونه فرآیندها یک فرمول بازگشتی سریع ارائه شده و به کمک آن یک فرمول بازگشتی مفید برای امید ریاضی زمان ‏‎-k‎‏ امین ملاقات بدست می آید. همچنین روابط مفیدی بین توابع مولد دنباله هایی از توابع احتمال زمان اولین ملاقات و ز...

هدف: بازارهای مالی با کاهش هزینه‌های مبادله‌ای و عدم تقارن‌های اطلاعاتی در اقتصاد، ارتقای سطح پس‌انداز، انباشت سرمایه و رشد اقتصادی را سبب می‌شوند. رشد بازارهای مالی کارا، در رشد اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، ولی باید توجه شود که وقوع بحران در بازارهای مالی نیز می‌تواند به افت اقتصادی و در برخی موقعیت‌ها به رکود اقتصادی منجر شود. یکی از علائم هشدار بحران مالی، استرس‌های فزاینده‌ای است که در ...

در این مقاله الگوی رویداد زلزله در منطقه ای محدود به عرض جغرافیایی تا و طول جغرافیایی تا که شامل استان های هرمزگان و کرمان است، توسط یک فرآیند نیمه مارکف مدل بندی می شود. حالت های فرآیند نیمه مارکف بر اساس بزرگی زمین لرزه های رخ داده تعریف می گردد. ابتدا برآورد پارامتری هسته ی نیمه مارکف محاسبه شده، سپس برای برآورد میانگین تعداد رویداد زلزله، زمان اصابت قویترین زمین لرزه ها وتوابع انتقال، ازروش...

نظر به اهمیت بررسی ارتباط غیرخطی بین بسیاری از متغیرها در مالیه عمومی، در این مقاله با استفاده از داده­های سری زمانی1386-1350، ابتدا با بهره گرفتن از مدلهای مارکف سوئیچینگ در دو رژیم متفاوت(سالهای 1350-1370 بعنوان رژیم اول و سالهای 1371 تا 1386 بعنوان رژیم دوم) رابطة بین بار مالیاتی و اقتصاد پنهان را بررسی کردیم که نتایج این قسمت از بررسی نشان داد که اثر بار مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی در هر دو ...

هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر شاخص ریسک کشوری در کشورهای عضو اوپک در رژیم­های مختلف با استفاده از داده­های ماهیانه بازه زمانی 2015-2002 می­باشد. بدین منظور، ابتدا نوسانات قیمت نفت با استفاده از مدل­های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون نمایی (EGARCH) محاسبه شده و سپس تأثیر نوسانات قیمت نفت بر شاخص ریسک کشوری در کشورهای عضو اوپک با استفاده از مدل­های مارکف سوئیچینگ برآورد شده ا...

یکی از مهمترین مسائل مورد بررسی در زمینه سیستم های سوئیچینگ، پایدارسازی سیستم های سوئیچینگ خطی متشکل از تعدادی زیرسیستم ناپایدار می باشد. در این مقاله یک روش مبتنی بر حل نامعادلات خطی ماتریسی برای پایدارسازی مقاوم سیستم های سوئیچینگ خطی دارای نامعینی پارامتری ارائه می شود. ابتدا با فرض در دسترس بودن تمامی حالت های سیستم، ماتریس های بهره فیدبک حالت پایدارساز به نحوی طراحی می شود که سیستم سوئیچین...

در این پایان نامه پس از مروری مختصر بر تاریخچه تحقیق های انجام شده بر روی فرایندهای نیم مارکف, در فصل 2 به ارائه مفاهیم و تعاریف پایه ای برای فرایندهای تصادفی می پردازیم, سپس در فصل 3 با توجه به این که در کاربردهای متفاوتی از سیستم های تصادفی لازم است تا , تابع توزیع مانا را برای این فرایندها تخمین بزنیم, پس از معرفی برآوردگر تجربی توزیع مانای فرایند نیم مارکف به مطالعه رفتارهای مجانبی برآوردگر...

در اوایل سال 1381 اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز موجب کاهش شدید ارزش اسمس ریال ایران در برابر هر دلار امریکا شد. لذا به علت وجود تغییرات ناگهانی و بزرگ نمی توان از سریهای زمانی خطی برای مدل بندی نوسان های نرخ تغییرات ریال ایران در برابر دلار امریکا استفاده نمود. در این مقاله مدل اتورگرسیو استانه ای خود محرک و مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف مورد مقایسه قرار گرفته و نشان داده خواهد شد که تنها مدل اتور...

یکی از روش های مفید برای شناخت و پیش بینی پدیده های اقلیمی نظیر بارش زنجیره مارکف می باشد. زنجیره مارکف مدلی است که در آن حالت فعلی سیستم به حالت های قبلی آن وابسته است. با کاربرد زنجیره مارکف می توان احتمال وقوع و دوره های بازگشت پدیده های اقلیمی من جمله بارش را محاسبه کرد. در پژوهش حاضر با کاربرد آمار بارش روزانه ایستگاه های همدید استان مازندران (از بدو تاسیس تا 2015) تواتر و تداوم روزهای بار...