مهم ترین دارایی های جاری هر بانک وجوه نقد است. وجود وجه نقد انعطاف پذیری مالی بانک و نبود آن ریسک نقدینگی بانک را افزایش می دهد. به طورکلی علل پدید آمدن ریسک نقدینگی در دو مورد، برداشت سپرده ها توسط سپرده گذاران و تعهدهای خارج از ترازنامه خلاصه می شود. از آنجا که بازپس گیری گسترده سپرده ها توسط مشتریان، بانک را با ریسک ورشکستگی مواجه می سازد و نگهداری بیش از نیاز وجوه نقد نیز سود دهی بانک را کا...

ریسک به معنی احتمال عدم تحقق نتایج مورد انتظار است یا به عبارتی ریسک احتمال محقق نشدن پیش بینی‌های آینده تعبیر شده است .ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از این حیطه‌ها بانک وفعالیت‌های بانکداری  است و بانکها به علت اهمیت به سزایی که در نظام اقتصادی  دارند در این زمینه مورد توجه خاص قرار می‌گیرند. دلایل وجود ریسک در بانک را با نوع کارکرد آن می‌توان توجیه کرد، چرا که بانک‌ها از یک س...

امروزه سرمایه گذاری موفق، مستلزم شناسایی عوامل مؤثربرسرمایه گذاری وریسک های مرتبط باآن وتخصیص بهینه منابع باهدف کسب بالاترین بازده است. در این راستا سرمایه گذاران فردی ونهادی درجستجویاستراتژیهایی هستندکه بتوانندبااستفاده ازآنهابازده بیشتری رابدست آورند ، شناسایی عوامل موثر بر ریسک وبازده،درفرآیندسرمایه گذاری یکی از این استراتژی هاست.در این راستا این مقاله بر آن است تا با پایه قرار دادنالگوی چها...

ریسک به معنی احتمال عدم تحقق نتایج مورد انتظار است یا به عبارتی ریسک احتمال محقق نشدن پیش بینی های آینده تعبیر شده است .ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از این حیطه ها بانک وفعالیت های بانکداری  است و بانکها به علت اهمیت به سزایی که در نظام اقتصادی  دارند در این زمینه مورد توجه خاص قرار می گیرند. دلایل وجود ریسک در بانک را با نوع کارکرد آن می توان توجیه کرد، چرا که بانک ها از یک س...

نقدینگی بانک، توانایی بانک را در صورت کاهش ناگهانی سپرده‌ها و همچنین توانایی آن را در تأمین مالی اعتبارات اعطایی افزایش می‌دهد. بانک مرکزی به عنوان یک نهاد سیاستگذار نقش مهمی می‌تواند در جلوگیری از بحران نقدینگی در شرایط افزایش ریسک نقدینگی بانک‌ها داشته باشد. یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی می‌تواند به صورت تزریق نقدینگی به سیستم بانکی در شرایط بحران نقدینگی باشد. از آنجا که اثربخشی تزریق نقدین...

امروزه تعادل بین ریسک و بازده برای بانک ها از اهمیت بالایی برخوردار است. به طوری که مدیریت این ریسک چند دهه ای است که به عنوان یکی از مباحث مهم در بانکداری مطرح می-باشد. در این مقاله نیز به مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی پرداخته شده است. هدف این مقاله ارائه ی ابزارهای مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی و اجرای سیاست هایی است که برای بهبود آن می توان به کار برد. بررسی های حاصل نشان د...

در این تحقیق هدف از یکسو شناسایی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در بانک پارسیان و مطالعه وتعیین روابط بین این متغیرها با شاخص های ریسک نقد ینگی و از سوی دیگر شناسایی آثار ریسک نقدینگی در بانک پارسیان و مطالعه روابط بین علل به وجود آورنده آن است. .قلمرو زمانی تحقیق داده های ماهانه بانک پارسیان را از فروردین 1383 تااسفند1390 در بر می گیرد . برای تجزیه وتحلیل داده ها ،بیان متغیرهای مستقل ،وابسته ،آزمو...

نقدینگی به مانند شریان اصلی بانکهای تجاری برای بقا و ادامه فعالیت می باشد. از اینرو، اندازه گیری و مدیریت کردن ریسک نقدینگی اهمیت فراوانی دارد که این مهم پس از بحران 2008 دو چندان شده است. این پژوهش با تعریف شاخص نیاز نقدینگی که خود تابعی از تغییرات حجم داراییها و بدهیهای بانک می باشد، به کمی سازی ریسک زیان نقدینگی پرداخته است. هدف اصلی، برآورد ارزش در معرض خطر (VaR) و ارزش در معرض خطر شرطی (cV...

     طبق تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ(APT) بازده واقعی سهام شرکت به مجموعه متنوعی از عوامل کلان ریسک اقصادی ومالی، وهمچنین عوامل خاص شرکت یاصنعت وابسته است. حساسیت بازده یک دارایی به تغییرات پیش‌بینی نشده درعوامل کلان ریسک بیانگر معیار ریسک سیستماتیک ورقه بهادار است. درحالت تعادل، بازده پیش‌بینی شده ورقه بهادار تابعی خطی از حساسیتهای بازده واقعی ورقه بهادار به تغییرات پیش‌بینی نشده در عوامل کلان ر...

امروزه تعادل بین ریسک و بازده برای بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. به طوری که مدیریت این ریسک چند دهه‌ای است که به عنوان یکی از مباحث مهم در بانکداری مطرح می-باشد. در این مقاله نیز به مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی پرداخته شده است. هدف این مقاله ارائه‌ی ابزارهای مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی و اجرای سیاست‌هایی است که برای بهبود آن می‌توان به‌کار برد. بررسی‌های حاصل نشان د...