یک مدل arma خطی بصورت زیر را در نظر بگیرید. xt+?1xt-1+...+?kxt-k?+?t+?1?t-1+...+?l?t-l همانطور که می دانیم، در مدل پارامترها ثابت فرض می شوند، در صورتی که در کلاس بزرگی از سریهای زمان غیرخطی، پارامترها بصورت تابعی از گذشته خود می باشند. پریستلی با قرار دادن xt-1(?t-1,...,?t-l,xt-1,...,xt-k)?؟ به عنوان بردار حالت ?xt-1 هستند یک مدل کلی به نام مدل وابسته به حالت (sstate dependent model) را بصورت ...

در این تحقیق سعی بر شناسایی عوامل و متغیرهای اقتصادی - اجتماعی موثر در تابع تقاضای بیمه عمر و سرمایه گذاری در ایران طی سال های 1357 تا 1390 می باشد. در این تحقیق از دو روش ols و gmm استفاده می شود و انتظار کشش درآمدی مثبت را خواهیم داشت. تقاضای بیمه عمر و سرمایه گذاری با امید به زندگی و هزینه های پرداختی تامین اجتماعی کاهش و با بار تکفل و درآمد سرانه اسمی افزایش می یابد در حالی که نرخ تورم ...

اکثر داده های مالی بورس ایران دارای خاصیت تغییر پذیری، توزیع غیر نرمال و چولگی می باشند و کشیده هستند. برای برآورد و تخمین دقیق تر پارامترهای مالی و اقتصادی، نوسانپذیری و یا پیش بینی قیمت و بازده این ضرورت به وجود می آید که از ابزارها و روشهایی استفاده شود که استوار بوده و فرض و محدودیت خاصی را برای توزیع داده های مورد بررسی در نظر نگیرند. روشهای کلاسیک، توزیع داده های مالی را نرمال یا t-استیود...

صاحبان اطلاعات در حوزه سلامت نیاز دارند تا داده های عملیاتی خود را برای مقاصدی همچون مشاوره یا تحقیقات بیشتر منتشر نمایند. در نتیجه، امروزه حجم زیادی از اطلاعات اشخاص با جزئیات کافی به صورت عمومی در دسترس قرار دارد. این داده ها ممکن است شامل سری های زمانی، همچون سیگنال الکتروکاردیوگرام، نیز باشد. در این موارد حذف شناسه از داده های سری زمانی به تنهایی برای حفظ محرمانگی آنها کافی نیست. زیرا اگر ت...

: پول وسیله تسهیل مبادلات و بانک یکی از مهمترین نهادهایی است که به تهیه، توزیع و تنظیم آن می‏پردازد. فعالیت بانک‏ها در سراسر کشور توسط شعب مختلف که درجات متفاوتی دارند انجام و هریک در این راستا مسئولیت‏هایی را بر عهده دارندپس درجه‏بندی شعب بانک‏ها امری اساسی و نتایج این درجه‏بندی بطور علمی و دقیق از طریق اندازه‏گیری کارایی انجام می‏شود. از این رو اقتصاددانان دو روش را معرفی می‏کنند. در روش اول ...

بارش یکی از عناصر مهم آب و هوایی است که از دیر باز مورد توجه انسان بوده است. اهمیت زیاد این عنصر از یک طرف و نوسانات فراوان آن از طرف دیگر باعث شده که آب و هواشناسان شناسان به دنبال یافتن روش هایی برای بیان ویژگی های بارش باشند. شناخت شرایط آب و هوائی و چگونگی عمل پارامترهای شاخص هواشناسی مانند دما وبارندگی در یک مکان از عواملی هستند که تعیین‏کننده‏ی آب و هوای آن منطقه در دراز مدت می باشند. این...

چکیده یکی از متداول ترین مدل های آماری مطالعه شده مدل رگرسیون خطی است که خطاهایش به طور دنباله وار وابسته و از یک الگو سری زمانی پیروی می کند. در این پایان نامه کاربرد روش شبه کمترین مربعات ( ) را که به عنوان یک روش جدید برای برآورد پارامترها در مدل رگرسیون سری زمانی با خطای با ساختار مدل اتورگرسیواز مرتبه مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. این روش شبه کمترین مربعات توسط چاگانتی (1997) برای تح...

هنگامی که مشاهدات گذشته با آینده دور همبستگی بالایی داشته و رابطه آن ها غیرقابل چشمپوشی استسری زمانی موردمطالعه دارای ویژگی حافظه بلندمدت است. سنجش وجود حافظه بلندمدت در یک سری زمانیکاربردهای فراوانی در حوزههای مختلف مالی دارا میباشد و روشهای مختلفی برای تخمین آن شکل گرفتهاست که هر یک از این روشها از نواقصی برخوردار میباشد. رویکر بوتسترپ که در این مقاله برای محاسبهپارامتر حافظه بلندمدت به کار گ...

چکیده: بررسی خشکسالی استان خراسان جنوبی به دلیل ماهیت تصادفی بودن بارش و اقلیم خشک این استان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش مدلسازی بارش با کمک روش باکس و جنکینز و پیش بینی وضعیت خشکسالی با استفاده از شاخص استاندارد بارندگی (spi) در این استان می باشد. بر همین اساس در این پژوهش بررسی تغییرات زمانی بارش با استفاده از مدل سری زمانی sarima در 6 ایستگاه منتخب استان خراسان جنوبی (ب...

یکی از مسائل مهم در مطالعات هیدرولوژی حوضه ها، تعیین زمان تأخیر حوضه نسبت به بارش می باشد. میزان تأخیر یک حوضه نسبت به بارش، به عوامل مختلفی بستگی دارد که از آن جمله، نفوذپذیری، پوشش گیاهی، شیب حوضه، شدت و مدت بارش و هم چنین رژیم بارش منطقه می باشد. به دست آوردن این زمان تأخیر در مطالعات مختلف از جمله طراحی سدها، بندها و هم چنین مطالعات منابع آب از اهمیت زیادی برخوردار است. زمان تأخیر حوضه ها ب...