تعیین حداکثر شدت بارش در برآورد دبی طرح سازه‌های هیدرولیکی امری ضروری می‌باشد.مقدار مزبور معمولاً با استفاده از منحنی‌های شدت – مدت – فراوانی (IDF) به دست می‌آید. در این روش نیاز به وجود داده‌های حداکثر بارش سالانه در تداوم‌های مختلف می‌باشد که معمولاً برخی از تداوم‌ها در دسترس نیست. همچنین این روش نیاز به تعداد زیادی پارامتر بوده و این پارامترها وابسته به دوره ‌بازگشت می‌باشند. در تحقیق حاضر با ...

هدف از این پژوهش واکاوی و شناسایی تغییرات مقادیر حدی بارش به عنوان نشانه هایی از تغییرات اقلیمی در گستره ی ایران می باشد. برای انجام این تحقیق از داده های روزانه بارش، 76 ایستگاه همدید در دوره ی 1986 تا 2016 استفاده شد. نتایج نشان داد، روند تعداد روزهـای همـراه بـا بـارش سـنگین درحدود 7 درصد از پهنة ایران منفی و در 93 درصد آن روندی مشاهده نشد. روند روزهای متوالی خشک در 28 درصد از گسترة ...

افزایش غلظت گازهای گلخانه ای به دلیل فعالیت های انسانی منجربه گرمایش جهانی شده و در نتیجه سبب تغییر در نمایه های حدی اقلیمی می شود. جهت انجام این تحقیق از داده‌های سازمان هواشناسی کشور در مقیاس روزانه و ماهانه شامل داده‌های میانگین دما، کمینه دما، بیشینه دما برای ایستگاه‌های سینوپتیک استان خوزستان، برای یک دوره 30 ساله(2016- 1987) استفاده شده است. محاسبه شاخص های مربوط به دما که توسط گروه کارشن...

مطالعه ی وضعیت براورد پارامترهای توزیع پارتو توسط آمارشناسان مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. اما این بررسی ها بیش تر به شیوه ی فراوانی گرا1 انجام پذیرفته است. هدف این مقاله، انتخاب توزیع های پیشین مناسب، برای پارامترهای توزیع پارتو و تعیین براورد پارامترهای آن به روش بیز می باشد. این کار را وقتی پارامترهای مربوط به توزیع های پیشین معلوم باشد، انجام خواهیم داد. در این وضعیت علاوه بر این که برا...

چکیده: عموما" بزرگترین ریسک در بازار سرمایه یا در یک پرتقوی (بازارسرمایه ، بانک و ...) زمانی اتفاق می افتد که تغییرات بزرگ ناگهانی درجهت نامطلوب آن سبد رخ دهد. بنابراین دانستن احتمال رخ دادن چنین مواردی که بسیار نادر هستند و تخمین ضررهای ناشی ازآن در مدیریت ریسک مالی ضروری است. این مقادیر(مقادیر انتهایی) در دنباله تابع توزیع قرار دارند و به همین منظور به آنها "مقادیر حدی" گفته می شود. در این ...

در این مقاله، آزمون فرضیه صفر بودن ترکیب خطی بردار پارامتر  بعدی در ارتباط با یک ماتریس معلوم  بعدی و دارای رتبه کامل در مقابل فرضیه یک طرفه ترکیب خطی بردار پارامتر برای یک توزیع چندمتغیره پیوسته در نظر گرفته شده است. با استفاده از روش نسبت درستنمایی، فرم کلی آمارة آزمون محاسبه و با توجه به قضایای حدی، توزیع مجانبی آماره آزمون تحت فرضیه صفر برحسب توزیع کی‏دو به‏دست آمده و مقادیر بحرانی آمارة آز...

تحلیل سری های زمانی شمارشی در سال های اخیر رشد و توسعه ی بسیاری پیدا کرده است. این سری ها اغلب بیش پراکنده هستند و مدل اتورگرسیو ناهمواریانس شرطی تعمیم یافته ی شمارشی قادر به توصیف فر‎‎آیندهای شمارشی بیش پراکنده و‎ ‎ناهمسان‎ در واریانس می باشد. ‎ ‎این تحقیق سریهای زمانی شمارشی با بیش پراکندگی و وجود مشاهداتی با مقادیر بزرگ را مورد بحث قرار می دهد. ‎‎ ‎به‎ علت عملکرد ضعیف مدل اتورگرسیو ناهمو...

در این مقاله، آزمون فرضیه صفر بودن ترکیب خطی بردار پارامتر  بعدی در ارتباط با یک ماتریس معلوم  بعدی و دارای رتبه کامل در مقابل فرضیه یک طرفه ترکیب خطی بردار پارامتر برای یک توزیع چندمتغیره پیوسته در نظر گرفته شده است. با استفاده از روش نسبت درستنمایی، فرم کلی آماره آزمون محاسبه و با توجه به قضایای حدی، توزیع مجانبی آماره آزمون تحت فرضیه صفر برحسب توزیع کی‏دو به‏دست آمده و مقادیر بحرانی آماره آز...

در این مقاله، آزمون فرضیه صفر بودن ترکیب خطی بردار پارامتر  بعدی در ارتباط با یک ماتریس معلوم  بعدی و دارای رتبه کامل در مقابل فرضیه یک‌طرفه ترکیب خطی بردار پارامتر برای یک توزیع چندمتغیره پیوسته در نظر گرفته شده است. با استفاده از روش نسبت درستنمایی، فرم کلی آمارة آزمون محاسبه و با توجه به قضایای حدی، توزیع مجانبی آماره آزمون تحت فرضیه صفر برحسب توزیع کی‏دو به‏دست آمده و مقادیر بحرانی آمارة آز...

This article has no abstract.