برآورد تلاطم دارایی‌های مالی کاربرد فراوان در علم مالی دارد. از آنجاکه واریانس شرطی برگرفته‌شده از مدل گارچ میتواند سنجه مناسبی برای برآورد تلاطم باشد، این مدل­ها از اهمیت بالایی برخوردار هستند. از کاربردهای برآورد واریانس شرطی می‌توان به ارزش گذاری اختیار معامله، انتخاب پورتفوی بهینه و مدیریت ریسک اشاره نمود. یکی از جدیدترین روش‌های برآورد واریانس شرطی، روش گارچ تحقق‌یافته می‌باشد که در آن وار...

با گسترش فرآیند جهانی‌شدن و ارتباط متقابل بازارهای مالی کشورها بر یکدیگر و همچنین اهمیت تأثیر قیمت نفت به‌عنوان یک متغیر برون‌زای قدرتمند بر بازارهای مالی کشورها به‌ویژه پس از بحران مالی 2008، بررسی سرایت تلاطم متغیرهای مختلف برای فعالین بازارهای مالی کشورها از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. در این تحقیق به بررسی سرریز تلاطم بازده قیمت نقدی نفت برنت بر شاخص‌های مالی ایران و آمریکا در دوره زمانی...

این تحقیق به بررسی تأثیر انتخابات و اخبار سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری بر نوسانات‌ بازدهی بازار سهام تهران به عنوان شوک سیاسی می‌پردازد. این بررسی بر اساس دو دسته‎ی مدل عمومی GARCH (GARCH و EGARCH و FIEGARCH) و جابه‎جایی مارکف MSM برای داده‌های شاخص اصلی قیمت و داده‌های حجم معاملاتی بازار سهام تهران انجام شده است. نتایج به‎دست آمده نشان می‌دهند که مدل‎های FIEGARCH و MSM برای نشان دادن برخ...

این تحقیق به تعیین تأثیر‌پذیری شاخص قیمت سهام صنعت بیمۀ کشور از شاخص قیمت سایر صنایع در بورس می‌‌پردازد. روش تحلیل تحقیق، استفاده از مدل‌‌های CCC-GARCHو GJR-GARCH دو متغیره است؛ که با روش حداکثر درست‌نمایی پارامتر‌های مدل با نرم‌افزار R3.0.2 برآورد می‌‌شود. نتایج برآورد مدل، وجود رقابت بین صنایع در جذب سرمایۀ سرمایه‌گذا...

مدلسازی تلاطم بازده در بازارهای سهام، از منظر پژوهشگران دانشگاهی و نیز کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارد استفاده آن در پیش‌بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به‌نظر می‌رسد. در این پژوهش با استفاده‌ی همزمان از مدل GARCH با توجه به ویژگی واریانس ناهمسانی، در کنار استفاده از مزایای داده‌های پانل از جمله درجات آزادی بالاتر، انعطاف‌پذیری بیشتر و کنترل آثار متغیرهای حذف شده یا مشاهده نشده و در نتیجه ا...

در این مطالعه به بررسی رفتار لرزه‌ای مخازن سیال بتنی مستطیلی پرداخته شده و اهمیت اثر مؤلفه قائم زلزله بر پاسخ تلاطم و پاسخ سازه بررسی گردید؛ دیواره‌ها انعطاف پذیر در نظر گرفته شده و اثر پارامتر ضخامت دیواره نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله سازه مخزن به روش المان محدود و محیط سیال به روش هیدرودینامیک ذرات هموار، که یک روش بدون مش و دارای مزایای زیادی نسبت به روش‌های سنتی بر پایه مش است، مد...

امواج آب از آشکارترین پدیده های تقریبا" دائمی بر روی سطح هر حوضچه آبی نظیر تالابها، دریاچه ها، دریاها و اقیانوسها هستند. امواج دریا انواع مختلفی از نظر عامل ایجاد و عامل بقاء و طول موج و غیره دارند که اکثر آنها امواج ناشی از باد هستند. این امواج پس از ورود به آبهای کم عمق و در برخورد با ساحل دچار تغییر و تحولاتی می شوند. هدف از انجام این تحقیق بررسی یکی از این تحولات یعنی شکست موج و جریانهایی د...

با توجه به اهمیت مدل‌سازی دقیق تلاطم در محاسبه­ی ارزش در معرض ریسک سبد دارایی­ها، برای پیش­بینی تلاطم سبد دارایی­ها از مدل‌های متنوع واریانس ناهمسان شرطی تعمیم­یافته چند متغیره استفاده می­شود که در آن، ریسک یک دارایی علاوه بر رفتار خود به رفتار دیگر دارایی­های موجود در سبد نیز بستگی دارد. به همین علت نباید در برآورد سنجه­ی ریسک سبد دارایی، سرایت بازده و تلاطم بین دارایی­های موجود در سبد را نادی...

در این پژوهش با نگاهی جدید رفتار هواویزهای معلق در یک شاره متلاطم بررسی می­شود. در این راه حرکت متلاطم یک شاره در یک مجرای مکعب مستطیلی با شرایط مرزی غیرلغزشی روی دیواره­های آن به روش شبیه سازی عددی مستقیم شبیه سازی شد. در ادامه مسیرهای حرکت دو مجموعه هواویزها با عددهای استوکس 5 و 25 با رویکرد لاگرانژی مسیریابی شدند. با توجه به ابعاد و جرم هواویزهای مورد بررسی، تنها نیروی موثر در حرکت هواویزها،...

تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته به ویژه آمریکا نشان می دهد که بازار سهام نقش مهمی را در سازو کار سرایت سیاست پولی ایفا می کند موضوع مقاله حاضر نیز بررسی امکان ایفای این نقش توسط بازار سهام به عنوان کانالی مناسب برای سازو کار سرایت پولی در اقتصاد ایران است.با توجه به بکارگیری ابزارهای مستقیم سیاست پولی، متغیر شاخصی که نشان دهنده تغییرات سیاست پولی باشد، در اقتصاد ایران وجود ندارد. در نت...