شناسایی و تعدیل نمونه‌های خارج از ردیف چند متغیره اولین مرحله برای تحلیل آماری داده‌های اکتشافی محسوب می‌شود. کاهش بُعد داده‌ها به یک بُعد توسط فاصله‌ی نمونه از مرکز داده‌ها و مقایسه آن با یک حد آستانه کلید این کار محسوب می‌شود. در برآوردگرهای مقاوم از ماتریس‌های موقعیت و پراکندگی به جای ماتریس‌های میانگین و واریانس- کواریانس برای محاسبه این فاصله استفاده می‌شود. بنابراین برای مقاوم بودن این فاصل...

برآوردگر حداقل مربعات معمولی (ols) ? ?=?(x^ x)?^(-1) xy اغلب برای برآورد ضرایب رگرسیونی در مدل رگرسیون خطی y=x?+? استفاده می شود. اما این برآوردگر به شدت به خصوصیات ماتریس x^ x بستگی دارد. هم خطی چندگانه بین متغیرهای توضیحی در مدل رگرسیون خطی، یک مسأله مهم در بکارگیری این مدل می باشد. در این حالت برآوردکننده کمترین مربعات (? ?) دارای واریانس بزرگی است. در این پایان نامه، ابتدا با الهام از کلاس ...

 به کارگیری متغیرهای کمکی برای اصلاح برآوردگرها روشی متداول در آمار و به خصوص بررسی های نمونه ای است. به عنوان مثال می توان به برآوردگرهای نسبتی و رگرسیونی در نمونه گیری اشاره کرد. با فرض معلوم بودن مجموع جامعه کمکی و برقرار بودن یک سری شرایط، برآوردگرهای کالیبره و واریانس آنها را می توان با استفاده از برآوردگرهای رگرسیونی تعمیم یافته به دست آورد. در این مقاله، با فرض نامعلوم بودن مجموع مت...

  در این مقاله، با فرض اینکه در مدل رگرسیونی خطی چندگانه، بردار خطای تصادفی دارای توزیع t چند متغیره است، برآوردگرهای کمترین توانهای دوم تعمیم یافته، کمترین توانهای دوم تعمیم یافته مقید و تورنجش را برای بردار پارامتر مجهول مدل رگرسیونی بدست می آوریم. سپس با استفاده از تابع زیانهای مربعی و مربعی موزون، مخاطره برآوردگرهای بدست آمده را با یکدیگر مقایسه می کنیم و نشان می دهیم در شرایطی خاص کدامیک ا...

فرض کنید یک نمونه تصادفی از توزیع رایلی تک‌پارامتری در اختیار باشد. در روش‌های کلاسیک آمار، براساس اطلاعات موجود در نمونه و با روش‌های معمول به برآوردیابی پارامترنامعلوم پرداخته می‌شود. گاهی در عمل، محقق دارای اطلاعاتی درباره پارامتر نامعلوم به‌صورت یک حدس یا گمان می‌باشد. این حدس، اطلاعات غیرنمونه‌ای نامیده می‌شود. در این حالت، برآوردگرهای انقباضی خطی با ترکیب اطلاعات غیرنمونه‌ای و اطلاعات موج...

این مقاله به ارزیابی عملکرد کوچک نمونه ای سه تخمین زن عناصر واریانس در مدل اثرات تصادفی (random effects) برای داده های پانل می پردازد. تخمین زن های مربوطه عبارتند از swamy-arora، wansbeek-kaptayn و wallace-hussain در راستای این هدف، بوسیله شبیه سازی یک مدل خطای مرکب یک طرفه در قالب اثرات تصادفی، عملکرد کوچک نمونه ای تخمین زن واریانس عناصر مطالعه می شود. نتایج این شبیه سازی در مورد شناسایی و تخم...

  در این مقاله رده جدیدی از برآوردگرها، تحت عنوان برآوردگرهای بیزی مقید تحت تابع زیان متعادل و متعادل موزون را بررسی می کنیم. همچنین برآوردگرهای بیزی مقید پارامتر طبیعی خانواده توزیع های نمایی تک پارامتری را محاسبه می کنیم. یک روش عمومی در تحلیل بیزی زمانی که عدم حتمیت در انتخاب توزیع پیشین وجود دارد، انتخاب یک کلاس از توزیع های پیشین و دستیابی به تصمیم بهینه در داخل این کلاس است، که به روش بیز...

در بسیاری از آزمون هایی که ما انجام می دهیم ، برای رد یا تایید فرض صفر از p-value استفاده می کنیم . ما می توانیم در بسیاری از این آزمون ها به راحتی با چند آزمایش اولیه و تجربی ، برای پارامتر مورد علاقه ، یک کران بالا و یک کران پایین به دست آوریم اما با توجه به اینکه p-value تنها به مقدار مشخص شده و فرض صفر بستگی دارد ، نمی تواند به شایستگی از این اطلاعات برای گرفتن یک تصمیم بهتر و درستتر ، استف...

در آمار و روش های آماری در اقتصاد، اغلب با مجموعه داده هایی روبرو هستیم که شامل نقاط پرت هستند. رگرسیون چندکی خطی نیز به عنوان روشی پرکاربرد در آمار، نسبت به مشاهدات پرت، مخصوصا مشاهدات پرت موجود در متغیرهای مستقل، حساس است. در این پایان نامه ابتدا چند برآوردگر رگرسیونی را معرفی کرده و نشان می دهیم که چگونه می توان با استفاده از نقطه شکستگی استواری آنها را ارزیابی کرد. سپس درباره ی برآوردگرهای ...

در این رساله به برآوردیابی پارامترهای جامعه های نرمال و گامای گزینش شده می پردازیم. در برآوردیابی پارامتر مکان جامعه ی نرمال گزینش شده، تحت تابع زیان نرمال برگردانده، برآوردگرهای مینیماکس و شرایط کافی برای ناپذیرفتنی بودن برآوردگرهای ناوردای دلخواه را به دست می آوریم. در برآوردیابی پارامتر مقیاس جامعه ی گامای گزینش شده، تحت تابع زیان گامای برگردانده، شرایط کافی برای ناپذیرفتنی بودن برآوردگرهای ...