محتوای اطلاعاتی داده‌های پربسامد، آن‌ها را به ابزار اصلی در مطالعه ریزساختار بازار تبدیل کرده است. با این حال این داده‌ها حاوی اخلال نیز هستند که بر نتایج برآوردها از ویژگی‌های فرایند قیمت نظیر برآورد نوسانات قیمت اثر منفی می‌گذارد. در پژوهش پیش رو، با استفاده از روش حداکثر درست‌نمایی، اخلال ریزساختاری قیمت‌های سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برآورد شده و از نوسانات واقعی د...

با در نظر گرفتن رشد چشم گیر استفاده از تکنولوژی بی سیم در چند سال اخیر، نگرانی کمبود طیف فرکانسی یکی از دغدغه های دولت ها، سازمان ها وکاربران شده است. رادیو شناختگر، یک شاخه ی نوظهور در دنیای مخابرات بی سیم است که با بهره وری از آن، پهنای باند موجود به بهینه ترین صورت استفاده می شود و در نتیجه افراد بیشتری قادر به دسترسی به طیف فرکانسی خواهند بود. یکی از مسائل اصلی و ضروری در زمینه ی طراحی این ...

از بخش های مهم برنامه ریزی توسعه سیستم قدرت، برنامه ریزی توسعه انتقال می باشد که امروزه با رشد فزاینده مصرف انرژی الکتریکی، نیاز بیشتری به مدیریت صحیح و برنامه ریزی بهینه توسعه شبکه انتقال احساس می شود. لذا اهمیت بررسی نقش پارامترها و عوامل موثر بر آن بیش از پیش نمایان گشته است. از مهم ترین پارامترهایی می توان به معیار تلفات، عدم قطعیت در رشد بار و اثر بارگذاری خطوط اشاره نمود. در این پایان نا...

در این پژوهش فواید مدل های garch چند متغیره ی نیمه پارامتریک جهت محاسبه ی ارزش در معرض ریسک (var) پرتفویی شامل شاخص های tedpix، djia و nikkei 225 مورد بررسی قرار داده می شود. به منظور توصیف اطلاعات پنهان در خطاهای استاندارد شده ی مدل های garch پارامتریک، مدل جدید نیمه پارامتریک را بکار می گیریم. در این روش ابتدا ماتریس کواریانس شرطی با استفاده از مدل های garch چند متغیره ی پارامتریک محاسبه می ش...

به­طورکلی تصور می شود که عوامل اخلال رفتاری ممکن است بر تصمیمات سرمایه گذاران تأثیرگذار باشد. این عوامل شامل: اطلاعات در دسترس، برجستگی، اثر هاله­یی، گریز از زیان و تئوری افسوس، شهود نمایندگی، لنگر انداختن و تعدیل، تئوری تعهد، اثر مالکیت، عمل متقابل، عوامل احساسی و تأثیرات درونی، احساسات بازار و رفتار گله­یی (توده­وار یا جمعی) است و منظور از تصمیمات سرمایه گذاران تصمیم به خرید یا فروش سهام در ب...