در این تحقیق، به شاخص جدیدی بنام شارپ تجدید نظر شده (r-sharp) مبتنی بر ارزش در معرض خطر از جمله شاخص های قابل قبول جهت ارزیابی عملکرد شرکت های فعال دربازار سرمایه است، پرداختیم و سپس این شاخص را با روش شارپ مقایسه نمودیم. در شاخص r-sharp از مفهوم ارزش در معرض خطر(value at risk) استفاده شده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که محاسبه var با روش garch با توجه به عدم وجود ناهمسانی واریانس در سری ...

ریسک دارایی­های ارزی زیان­های ناشی از نوسانات نامطلوب در نرخ­های ارز و قیمت دارایی­ها می­باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و به ارزیابی ریسک دارایی­های ارزی بانک ملت با استفاده از روش ارزش در معرض خطر (var) در سال 1389 و بصورت روزانه می پردازد. در این تحقیق از اطلاعات دفاتر کل بانک که در سامانه بانکی بانک ملت موجود است داده­های مورد بررسی گردآوری شده است. مقدار ریسک دارایی­های ارزی بانک طی رو...

جهانی سازی تجارت و تغییر ساختار شکل بازارهای مالی بین المللی، ریسک هایی که بنگاه های در معرض آنها قرار می گیرند را بطور گسترده تغییر داده اند . امروزه از یکسو هزینه ها و درآمدهای بنگاه ها با ریسک های پیچیده ای که از تعاملات کسب و کار جهانی و تصمیم گیری های مالی و از سوی دیگر با عدم اطمینان از قیمت های کالا و نرخ های ارز و نرخ های بهره و ارزش های سهام مواجه هستند . این ریسک ها تصمیم گیری را در ک...

توسعه روز افزون بازارهای مالی و افزایش مقدار معاملات و در نتیجه افزایش مقدار بالقوه ریسک، اهمیت اندازه گیری و کنترل موثر ریسک بازار و برآورد معیار شناخته شده اندازه گیری آن، ارزش در معرض خطر را بیش از گذشته آشکار ساخته است. در تحقیق حاضر با استفاده از 4 مدل مختلف و به کار گیری 3500 داده روزانه از تاریخ 12/06/1373 تا 28/12/1387، ارزش در معرض خطر برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (tepix)، برآو...

قضیه انتخاب پرتفوی و پرتفوی بهینه یکی از مباحث مهم و جذاب در مدیریت سرمایه گذاری می باشد و الگوهای نظری و تجربی متفاوتی در مورد آن ارائه شده است. رساله حاضر با هدف انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از مدل های میانگین-واریانس و ارزش در معرض خطر با فرصت وام دهی و وام گیری در نرخ بهره بدون ریسک انجام شده و به مقایسه این دو مدل می پردازد. در این تحقیق از اطلاعات مربوط به 37 صنعت فعال در سال های 87-8...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان انجام شده است. جامعه آماری پرستاران بیمارستان شریعتی تهران است. اعضای نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته بر اساس پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی استون (2001) و پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان، اسپرتیزر (1996) استفاده شد. روایی پرسشنامه به صورت روایی صوری مشخص گردید. بر...