مطالعه قضایای حدی و قانون اعداد بزرگ در نظریه احتمال به جهت ارتباط جنبه های عملی و تئوری نظریه کلاسیک اهمیت زیادی دارد. فرض کنیم {xn, n?1} دنباله ای از متغیرهای تصادفی با مقادیر حقیقی روی فضای احتمال (?, f, p) و sn???xi آنگاه بر حسب اینکه sn - an/bn در احتمال یا تقریبا همه جا به صفر همگرا باشد قانون ضعیف اعداد بزرگ و قانون قوی اعداد بزرگ را خواهیم داشت {an, n?1} دنباله ای از اعداد حقیقی و {bn, ...

قدرت شواهد آماری توسط نسبت درستنمایی اندازه گیری می شود. دو ویژگی کاربردی وکلیدی این معیار، احتمال مشاهده شواهد قوی گمراه کننده و احتمال مشاهده شواهد ضعیف است. برای تابع درستنمایی متناظر با مدل آماری پارامتری، این احتمالات وقتی مدل به طور صحیح انتخاب شده باشد ساختار ساده ای در نمونه های بزرگ دارد. در این پایان نامه به بررسی چگونگی تغییر این ساختار با داشتن مدل اشتباه می پردازیم که نیاز به معیار...

تفسیر آیه 18 سوره زخرف است. نگاه قرآن به زن و منزلت او موضوعی است که همواره مورد توجه اصحاب اندیشه و قلم بوده است. در این میان آیه 18 سوره زخرف، توصیفی در خور بررسی از زن ارائه داده است. در این آیه پس از اشاره به انگاره مشرکان مبنی بر مؤنث بودن فرشتگان، این گونه آمده است: »أو من ینشأ فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین«، یعنی آیا همان که در زیور نشو و نما می یابد و گاهِ خصومت ناروشن بین است«. نویس...

چکیده ندارد.

این تحقیق به هدف به دست ‌آوردن برخی شواهد آماری در رابطه با ماهیت سیاست‌گذاری‌های مالی و پولی در اقتصاد ایران انجام گرفت. عوامل اقتصادی و سیاسی مختلفی به عنوان متغیرهای بالقوه تأثیرگذار بر رفتار متغیرهای پایه پولی و مخارج دولت انتخاب گردید و به منظور محاسبه احتمال ورود پسین و توزیع پسین ضرایب آنها از روش میانگین‌گیری بیزین مدل استفاده شد. از مهم‌ترین نتایج به‌ دست ‌آمده سلطه درآمدهای نفت بر تغی...

پرکولاسیون برنولی برای مدلبندی ریاضی نفوذ یک "سیال" در یک "واسطه" به وجود آمده است . این واسطه معمولا یک گراف منظم فرض می شود که بندهای (بستهای) آن با احتمال p، باز و با احتمال 1-p بسته اند. در پرکولاسیون نخستین گذر، ناحیه ای که پیش از زمان معین t، تنها در صورت خیس بودن مبدا در زمان صفر، به وسیله سیال "مرطوب " می شود، مورد مطالعه قرار می گیرد. مهمترین قضیه در این مبحث قضیه شکل کاکس و دورت است ....

  معیار آکائیک به طور گسترده در تئوری انتخاب مدل برای داده­های کامل به کار گرفته می­شود، اما برای داده­های ناقص وقتی مدل­ها غیرآشیانه­ای و بد-توصیف شده هستند کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله به انتخاب یک مدل مناسب از بین مدل­های رقابتی برای داده­های سانسوریده از راست نوع II پرداخته می­شود و اقدام به برآورد تفاضل مخاطره­های بین دو مدل غیر آشیانه­ای می­گردد. سپس نشان داده می­شود استنبا...