در این مقاله برآوردگرهای (شبه) درستنمایی و توزیع حدی آماره آزمون نمره مربوط به چند آزمون فرض مختلف از جمله آزمون داشتن ریشه واحد برای مدل رگرسیونی خطی با مانده های مانا و نامانا به دست آورده می شوند . سپس با روش مونت کارلو نشان داده می شود که برآوردگرهای (شبه) درستنمایی به دست آمده، برآوردگرهای مناسبی هستند و چندک های توزیع حدی آماره های آزمون داشتن ریشه واحد محاسبه و در جداولی ارائه می شوند

با توجه به اهمیت بررسی پیوستگی بازارها و قانون قیمت واحد در ادبیات موضوع و سهم قابل توجه گوشت مرغ در سبد غذایی خانوارهای ایرانی، آیا بازار این محصول بین استان های شمالغرب کشور دارای پیوسته مکانی می باشد؟ به همین منظور در مطالعه حاضر قانون قیمت واحد (lop) بین بازارهای گوشت مرغ در استان های شمال غرب با استفاده از داده های روزانه قیمت خرده فروشی گوشت مرغ طی سال های 92-1385 مورد آزمون قرار گرفت. در...

ایران از جمله کشورهایی است که در طول دهه های اخیر، نرخ بالا و ماندگار بیکاری را تجربه کرده است. بررسی روند بیکاری در ایران نشان می-دهد که در طی سال های گذشته، این متغیر بدون تمایل به همگرا شدن به مقداری منحصر به فرد، بطور دائمی در سطح بالایی قرار گرفته است. همچنین، سیاست های اشتغال دولت به منظور کاهش بیکاری، سیاست هایی ناموفق بوده است. این موضوع ما را بر آن داشت که به بررسی وجود پدیده اثر تأخیر...

سری‌های زمانی پیچیده مانند قیمت‌های بازار سهام بیشتر تصادفی و در نتیجه تغییر آن‌ها غیرقابل ‌پیش‌بینی فرض می‌شود. درحالی‌که احتمال دارد این سری‌ها حاصل فرآیندی غیرخطی پویای معین یا به عبارت بهتر آشوبی بوده و در نتیجه قابلیت پیش‌بینی داشته باشند. در این پژوهش شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۰ مورد آزمون قرار گرفته است تا مشخص شود آیا این شاخص از فرآیند گام ت...

تعیین الگوی مناسب یکی از مسائل مهم در مدل سازی و پیش بینی سری های زمانی، با توجه به مکانیسم سیستم مورد نظر است. اغلب، بدون بررسی خطی یا غیرخطی بودن سیستم از مدل های رایج خطی سری زمانی استفاده می شود. در این تحقیق فرآیند جریان رودخانه های نازلوچای، شهرچای و باراندوزچای واقع در استان آذربایجان غربی و غرب دریاچه ارومیه با آزمون غیرخطی bds در سه مقیاس زمانی (سالانه، ماهانه و روزانه) بررسی شده است. ...

نرخ ارز در کنار نرخ تورم و نرخ بهره، یکی از مهم ترین تعیین کننده های کارکرد اقتصاد در هر کشور محسوب می شود. ازاین رو و با توجه به اهمیت نرخ ارز در اقتصاد، هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی وجود حباب عقلایی قیمت در بازار ارز ایران است. برای این منظور، از آزمون ­های ریشه واحد زنجیره ای که به تازگی در اقتصاد معرفی شـده اند و داده هـای ماهانه نرخ ارز (ریال- دلار) برای دوره زمانی 1369:1-1392:12 استفاده ...

این پایان نامه به بررسی ریشه واحد و شکست ساختاری در بیکاری ایران و کشورهای منتخب عضو اکو (ترکیه و پاکستان) با استفاده از داده های سالیانه سری زمانی در دوره 89-1354 می پردازد. اولین مرحله در این تحقیق، استفاده از آزمون های سنتی ریشه واحد استاندارد دیکی – فولر تعمیم یافته (adf) و فیلیپس-پرون (pp) است. مقادیر آماره های گزارش شده adf و pp برای نرخ بیکاری ایران، ترکیه و پاکستان و مقایسه آن با مقادیر...

The bubble of Asset Price is the deviation of the asset price from its fundamental value. Since the many of the financial crisis arise from bursting bubble of financial assets, the explore of bubble behaviors in these markets and the early detection for the prevention of adverse economic consequences is important. Considering the criticisms of conventional tests for detecting price bubbles and ...