هدف این مقاله، محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش garch-evt-copula (gec) است. عمده­ترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه بوده، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن، اندازه­گیری و کمی­ کردن ریسک است. روش­های مختلفی برای اندازه­گیری ریسک وجود دارد، اغلب این روش­ها توزیع مشترک شناخته شده­ای برای سبد دارایی فرض می­کنند، به­طور­­ معمول توزیع مشترک نرمال در مدل­های ت...

مسئله بهینه سازی مارکویتز و تعیین مرز کارای سرمایه گذاری، زمانی که تعداد دارایی های قابل سرمایهگذاری و محدودیت های موجود در بازار کم باشد، توسط مدل های ریاضی حل شدنی است. اما این شیوه هایریاضی پاسخ های مختلفی ارایه می دهند که گاهی بعضی از آن ها دقیق تر و کاملتر می باشد. در این مقاله ما بهبررسی وابستگی ساختاری بین نرخ مبادله دلار و سری های زمانی شاخص های بورس اوراق بهادار تهران وتاثیر آن بر مرز ...

در این مقاله، شاخص جدیدی بنام شارپ تجدید نظر شده مبتنی بر ارزش در معرض خطر به عنوان یک شاخص قابل قبول جهت ارزیابی عملکرد شرکت های فعال در بازار سرمایه معرفی شده است. ارزش در معرض خطر به دلیل دارا بودن ویژگی های منحصربه فرد و همچنین به دلیل اقبال نهادهای مالی و بین المللی دنیا جهت ارزیابی ریسک، در این شاخص به عنوان یک نو آوری ابزاری مورد استفاده قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، ارزیابی عملکرد شرکت...

این تحقیق با هدف شناسایی و معرفی گونه های گیاهی در معرض خطر استان مرکزی، شناسایی رویشگاهها و تعیین مهم ترین عوامل محیطی مؤثر بر آنها انجام گردید. ابتدا فهرست گونه های در معرض خطر استان و مناطق پراکنش آنها براساس منابع معتبر استخراج گردید. سپس در مطالعات میدانی به بررسی حضور گونه های گیاهی فهرست شده و ثبت اطلاعات عوامل توپوگرافی و خاک هر رویشگاه پرداخته شد. نتایج نشان داد در استان 202 گونه گیاهی...

ازآنجا که بانک ها در پی افزایش سود آوری خویش می باشند، بنابراین همواره به دنبال روش های کارشناسانه جهت دنبال کردن این هدف می باشند . منابع ارزی بانک ها به دلیل ریسک نوسانات نرخ ارز هم می توانند منشاء سود آوری و هم منشاء ضرر و زیان برای بانک ها باشند. این تحقیق در پی ارائه مدل مناسبی در راستای مدیریت ریسک نرخ ارز و افزایش ارزش پرتفولیوی ارزی بانک پارسیان می باشد. بدین منظور مدل مناسبی به منظور ...

در بازارهای مالی سرمایه گذاران همواره به فکر بازدهی ناشی از دارایی مالی مورد نظر خود هستند. لذا آگاهی و پیش بینی روند بازدهی آتی این دارایی ها از اهمیت خاصی برخوردار است. از طرف دیگر با توجه به اینکه بازدهی دارایی های مالی در طول زمان دچار نوسان می شود لذا باعث بوجود آمدن ریسک-هایی در این بازارها خواهند شد که بایستی از طریق سنجه های ریسک اندازه گیری شوند، یکی از روش های اندازه گیری ریسک ارزش در...

ارزش در معرض خطر، یک معیار مهم اندازهگیری ریسک در بازارهای مالی است که ریسک بازار را در یکعدد بیان میکند. روشهایی برای محاسبهی این معیار ریسک، نظیر روش پارامتریک، شبیهسازی تاریخی و شبیه-سازی مونت کارلو وجود دارند که در اکثر متون مربوط به ریاضی مالی و مهندسی مالی، بیان شدهاند. اما همهیاین روشها از یک روش محاسبهی چهارگامی پیروی میکنند، که به ندرت در این دسته از متون دیده میشود.این در حالیست که در...

این پژوهش به بررسی عملکرد مدل های حافظه بلند مدت و مدل های حافظه کوتاه مدت در پیش بینی چند دوره ای ارزش در معرض ریسک (var) و ریزش موردانتظار (es)می پردازد. داده های مورد مطالعه مربوط به سه شاخص صنعت محصولات شیمیایی، خودرو و ساخت قطعات و فلزات اساسی می باشد که در بازه زمانی خرداد 1390 تا خرداد 1394 به صورت روزانه جمع آوری شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که مدل های مبتنی بر واریانس ناهمسانی مشروط...

در این تحقیق، به شاخص جدیدی بنام شارپ تجدید نظر شده (r-sharp) مبتنی بر ارزش در معرض خطر از جمله شاخص های قابل قبول جهت ارزیابی عملکرد شرکت های فعال دربازار سرمایه است، پرداختیم و سپس این شاخص را با روش شارپ مقایسه نمودیم. در شاخص r-sharp از مفهوم ارزش در معرض خطر(value at risk) استفاده شده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که محاسبه var با روش garch با توجه به عدم وجود ناهمسانی واریانس در سری...

به منظور ارزیابی خطرات صنعت نساجی بروجرد بر کارکنان در معرض آلودگی صوتی پژوهشی صورت گرفت. در این پژوهش 60 کارگر از سالن های ریسندگی و بافندگی و کادر اداری در دو گروه مورد و شاهد ادیومتری شدند و نتایج آن به کمک آزمون ‏t تفسیر و مورد بررسی قرار گرفت. نمودارهای میزان افت شنوایی در گروه های مورد و شاهد با 4 سابقه کار مختلف رسم و ارتباط آن با سابقه کار مشخص شد.60 پرسشنامه نیز توسط گروه های مورد و شا...