ریسک دارایی­های ارزی زیان­های ناشی از نوسانات نامطلوب در نرخ­های ارز و قیمت دارایی­ها می­باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و به ارزیابی ریسک دارایی­های ارزی بانک ملت با استفاده از روش ارزش در معرض خطر (VaR) در سال‌ 1389 و بصورت روزانه می‌پردازد. در این تحقیق از اطلاعات دفاتر کل بانک که در سامانه بانکی بانک ملت موجود است داده­های مورد بررسی گردآوری شده است. مقدار ریسک دارایی­های ارزی بانک طی ر...

در این مقاله بر اساس ساختار نیوکینزین، واکنش سیاست پولی به نوسان های نرخ ارز در ایران بررسی شده است. بدین منظور ابتدا نرخ ارز بر اساس شرط تعادل در بازار ارز استخراج، سپس دو الگوی مختلف برآورد شده است. فرض الگوی اول این است که بانک مرکزی به نوسان های ارزی واکنش نشان می دهد و فرض الگوی دوم این است که بانک مرکزی به نوسان های ارزی واکنش نشان نمی دهد. به منظور انتخاب الگوی مناسب، از فاکتور بیزین و آ...

هدف این مطالعه ارائه سیستم هشداردهنده بحران ارزی با رویکردی جدید می‌باشد. برای این منظور متغیرهای هشداردهنده بحران ارزی برای دو گروه از کشورها با نظام ارزی شناور و غیرشناور بررسی می‌شود. همچنین، برای برطرف کردن مشکل نااطمینانی به مدل از روش متوسط‌گیری بیزین استفاده می‌شود. بدین ترتیب برای 43 کشور در طول دوره زمانی1999-2014، 64 متغیر هشداردهنده بررسی شده است. در اینجا دو نوع سیستم هشداردهنده مور...

برای مدیریت ریسک ناشی از نوسان (mv) بهره گیری از نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل کننده واریانسقیمت ها، روش متعارف استفاده از قراردادهای آتی است. با توجه به این که روش حداقل واریانس مبتنی برمجموعه ای از مفروضات غیر واقعی و محدود کننده است، استفاده از روش ضریب جینی بسط یافته به میانگینبه جای روش حداقل واریانس دارای مزایایی می باشد. همچنین با توجه به این که روش ضریب جینی (meg)بسط یافته به میانگین، صرفاً...

برای مدیریت ریسک ناشی از نوسان (MV) بهره گیری از نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل کننده واریانسقیمت ها، روش متعارف استفاده از قراردادهای آتی است. با توجه به این که روش حداقل واریانس مبتنی برمجموعه ای از مفروضات غیر واقعی و محدود کننده است، استفاده از روش ضریب جینی بسط یافته به میانگینبه جای روش حداقل واریانس دارای مزایایی می باشد. همچنین با توجه به این که روش ضریب جینی (MEG)بسط یافته به میانگین، صرفاً...

امروزه پرداختن به مسئله سرریز نوسان در بازارهای مختلف و ارتباط آنها با یکدیگر، به لحاظ استفاده از آن در پیش­بینی شوک ها و بحران ها، موضوع با اهمیتی به شمار می­رود. سرریز نوسان حاکی از فرایند انتقال اطلاعات و بعد از آن جریانات سرمایه ای میان بازارها است. این مقاله به بررسی همبستگی پویای شرطی و سرریز نوسان قیمت نفت بر بازدهی شاخص سهام با استفاده از مدل های گارچ چند متغیره شامل مدل بابا، انگل، کرو...

  وقوع مکرر بحران‌های ارزی در سال‌های اخیر، ادبیات هشدار زودهنگام را به کانون توجه محققان بازگردانده است. در سال‌های اخیر مفهومی از یک سیستم هشدار زودهنگام () توسعه یافته، که باید قادر به شناسایی وقایع پرهزینه نظیر بحران‌های ارزی باشد تا زمان کافی برای کاهش هزینه‌های بحران را برای سیاست‌گذاران به وجود آورد. این پژوهش، تلاش می‌کند تا با به‌کارگیری داده‌های فصلی اقتصاد ایران طی دوره‌ی زمانی 1393-...