با در نظر گرفتن پروفیل سطح امواج تصادفی دریا، بصورت مجموع خطی تعداد نامحدودی از امواج با دامنه کوچک منتشر شونده در جهات مختلف و با فرکانسهای مختلف ، طیف واریانس آنها را می توان بدست آورد. خصوصیات مختلف امواج، مانند ارتفاع و پریود، و نیز احتمال به وقوع پیوستن مقدار خاصی از آنها را با کمک طیف واریانس بدست آمده و با فرض تبعیت این پارامترها از توزیعهای آماری موجود، بدست می آیند. همچننی احتمال مربوط...

این پژوهش‏، به معرفی یک مدل انتخاب سبد سرمایه گذاری میانگین-واریانس زمان پیوسته با چندین دارایی ریسکی و یک بدهی در بازار ناقص می پردازد. این مدل توسط یک مسئله بهینه سازی دو ضابطه ایی فرمول بندی می شو‎د و ‎‎با قرار دادن وزن ها روی دو ضابطه‏، یک مسئله کنترل تصادفی یک هدفی بدست می آید. در این مسئله‏، قیمت دارایی های ریسکی توسط حرکت براونی هندسی ، کنترل شده هستند، در حالی که بدهی با توجه به حرکت ...

پژوهش حاضر به منظور مقایسه مدلهای رگرسیون تصادفی دارای توابع لژاندر و ساختارهای متفاوت واریانس باقیمانده برای برآورد اجزای واریانس وزن بدن گوسفند مغانی انجام شد. داده های به کار برده شده در این پژوهش شامل 10354 رکورد وزن بدن 63 تا 416 روزگی مربوط به 2931 رأس گوسفند مغانی بود که در طی سال های 1373 تا 1392 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند مغانی واقع در شهرستان جعفرآباد مغان استان اردبیل جمع آ...

در این پژوهش به­منظور برآورد اجزای واریانس و وراثت­پذیری تعداد بره در هر زایش گوسفند مهربان با استفاده از مدل­های رگرسیون تصادفی، از 5558 رکورد زایش مربوط به 2245 رأس میش طی سال­های 1374 تا 1389 استفاده گردید. شناسایی عوامل ثابت مؤثر بر صفت مورد بررسی با مدل خطی تعمیم یافته و نرم­افزار  sasانجام شد که گله- سال- فصل و سن میش هنگام زایش (ماه)اثرات معنی­داری داشتند. اجزای واریانس بر اساس مدل­های ر...

در طی نیم قرن اخیر، بحث کارایی بازار سرمایه موضوع بسیاری از مطالعات تجربی و نظری بوده است. از آن جا که به موازات رشد مدل های اقتصادسنجی کارایی بازار سرمایه مورد آزمون قرار گرفته است، هدف تحقیق حاضر آن است که با بکارگیری روش های پیشرفته تر و جدیدتر بر روی کارایی بازار در سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران تمرکز کند و تحلیل کاملتری از کارایی را ارائه نماید. از آنجایی که بازارهای سهام ممکن است مر...

پایان نامه حاضر سطح ضعیف کارایی شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی سالهای 1388-1385با استفاده از سری زمانی بازده شاخص این شرکتها مورد بررسی قرار می دهد. این تحقیق روشهای مختلف آزمون گشت تصادفی: آزمون خودهمبستگی، آزمون گردش، آزمونهای ریشه واحد ( دیکی – فولر، فیلیپس و پرون، kpss، دیکی – فولر با روند زدایی حداقل مربعات تعمیم یافته ) ، آزمون نسبت واریانس را ب...

مدل­های رگرسیونی پویا با داده­های پانلی دارای کاربرد بسیاری در مطالعات اقتصادی و اجتماعی هستند. خصوصیت بارز این مدل­ها وجود متغیرهای تاخیری به عنوان متغیر تبیینی است. این ویژگی باعث اغتشاش در خواص برآوردها توسط روش­های معمول برآوردیابی خواهد شد. یک مسئله اساسی در مدل­سازی مشاهدات پانلی تغییرپذیری بین واحدهای آزمایشی است که به علت پیچیدگی محاسبات در استفاده از روش­های متداول برآوردیابی، اغلب این...

پردازش داده های ژئودتیکی، عموماً با روش کمترین مربعات صورت می گیرد. برای رسیدن به بهترین برآورد نااریب خطی ، استفاده از مدل تصادفی مناسب و یا به بیان دیگر ارائه وزن مناسب برای مشاهدات، الزامی است. برای تعیین مدل تصادفی مناسب از روش برآورد مولفه های واریانس استفاده می شود. یکی از کاربرد های ژئودتیکی برآورد مولفه های واریانس، وزن دهی به مشاهدات سیستم تعیین موقعیت جهانی gps می باشد. در این تحقیق از...

در این پایان نامه ما به دنبال یافتن روش های جدیدی برای پیدا کردن برآوردگرهای نقطه ای نااریب با کمترین واریانس ‎(umvue)‎ در حالت فازی هستیم. برای این کار ما روش های به دست آوردن ‎umvue‎ در حالت غیر فازی را توضیح داده و آنها را به حالت فازی تعمیم می دهیم. در آمار کلاسیک روش های مختلفی برای پیدا کردن ‎umvue‎ وجود دارد. یکی از این روش ها استفاده از امید شرطی می باشد که ما این روش را به حالت فا...