این مقاله بر نقش شاخص های تلاطم در بهبود روش شبکه های عصبی برای پیش بینی روزانه دو نرخ ارز دلار و پوند در برابر یورو در بازار ارز تأکید دارد. بدین منظور دو شاخص واریانس و گارچ را به عنوان شاخص های تلاطم نرخ ارز به تفکیک در نظر گرفته و به دو طریق در مدل مورد استفاده قرار می دهیم. بار اول وقفة آن را به وقفه های نرخ ارز اضافه می کنیم و بار دیگر شاخص تلاطم را سطح بندی کرده و با دسته بندی مشاهدات بر...

در این مقاله یک بررسی تجربی روی فرایند اختلاط نزدیک مرز چگالی (بین شور و شیرین) در آزمایشگاه صورت گرفته است. نتایج عمدتاً شامل مشاهده مستقیم سرعت پدیده درون‌آمیختگی و ساختار تلاطم است. همچنین با استفاده از دو شوری‌سنج الکتریکی دقیق با پاسخ مطلوب، پارامترهای تلاطم نزدیک مرز، ازجمله شدت تلاطم، مقیاس‌های پیچک‌های تلاطمی و طیف تلاطم اندازه‏گیری شده‏اند. نتایج نشان می‏دهد که با افزایش ، ساختارهای پیچ...

در این مقاله مدل قیمت گذاری بین‎ دوره ای، دارایی های سرمایه ای در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. همبستگی بین بازده پورتفولیوها و بازده بازار با اجرای روش همبستگی های شرطی پویا تخمین زده شد و بتا که در مدل بین ‎دوره ای، ضریب ریسک‎گریزی محسوب می شود و در طول زمان تغییر می‎کند، به‎کمک روش کالمن فیلتر برآورد شد. یافته‎های پژوهش، ضرایب ریسک گریزی نسبی را در مدل قیمت گذاری بین‎ دوره ای دارایی...

در این پژوهش سعی شده است متنوع کردن بدره، برای حالتی مورد بررسی قرار گیرد که بازار سهام با تلاطم شدید مواجه باشد یا به عبارتی قیمت سهام افزایش یا کاهش شدید را تجربه کرده باشد. مطالعات نشان می‌دهند که هنگام وجود تلاطم شدید در بازار دارایی‌ها، همبستگی شرطی میان بازدهی‌ها افزایش یافته، در نتیجه متنوع‌سازی نمی‌تواند سبب کاهش ریسک گردد. برای ارزیابی درستی این ادعا در بازار دارایی‌های مالی ایران از ت...

در این مقاله، صحت‌وسقم وجود رابطه برابری اختیار خرید-اختیار فروش برای 8 قرارداد مورد بررسی قرار گرفته‌است. شواهد این پژوهش حاکی از این است که این برابری در 6 قرارداد وجود نداردو لذا فرصت آربیتراژ وجود دارد. در مرحله بعد با استفاده از فرمول بلک-شولز، 8 قرارداد منتشره در این بازار ارزش‌گذاری شده است. تلاطم واقعی از داده‌های تاریخی و تلاطم القایی از فرمول بلک-شولز با استفاده از روش‌ها و الگوریتم‌ه...

همان‌گونه که رشد اقتصادی، رفتار بازارهای مالی و مؤسسات مالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اندازه و عمق بخش مالی نیز بر رشد اقتصادی اثر گذار است. با توجه به نقش تعمیق مالی بر رشد اقتصادی بررسی بازارهای مالی توسعه‌یافته به منظور کاهش نوسان های اقتصاد کلان و ایجاد ثبات نرخ رشد اقتصادی، موضوع مهمی است که  تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تأثیر تعمیق مالی بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران ...

حفاظت خاک در برابر فرسایش سیلابی برای بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک بسیار ضروری است. یکی از روشهای ساختمانی موثر و کارآمد در تخلیه سیلاب در مناطق پرشیب شهری، استفاده از کانالهای سیلابروی پلکانی می باشد. مشخصه عمده جریان عبوری از کانالهای سیلابرو ی پلکانی، وجود تلاطم بسیار شدید و هوادهی سطحی زیاد می باشد که در اغلب مطالعات صورت پذیرفته، خصوصیات آشفتگی و تلاطم جریان بطور کامل مورد بررسی و ا...

در این مقاله رابطه ی بین بازده بازار و تلاطم پیش بینی شده و غیرمنتظره ی حاصل از مدل های شرطی طبقه ی ، شامل دو مدل متقارن آرچ و قارچ و دو مدل نامتقارن جی قارچ و ای قارچ در بورس اوراق بهادار تهران، و بورس های بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. جهت بررسی این رابطه از روش شناسی خارج از نمونه استفاده می شود که در این راستا تلاطم پیش بینی شده ی خارج از نمونه به جای درون نمونه به کار برده می شود. نتا...