هدف اصلی مقاله حاضر، تحلیل فضایی تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر رشد اقتصادی در 28 استان کشور در سال های 1380 و 1390 است. برای رسیدن به این هدف، از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شده و در آن ناهمسانی فضایی در نظر گرفته شده است. برای بررسی ناهمسانی فضایی از آزمون های مونت-کارلو و آزمون دامنة میان- چارکی استفاده می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ناهمسانی فضایی در استان های ایران وجود دارد....

نقدشوندگی یک از عوامل تاثیرگذار بر روی بازده های سهام است. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین معیار نسبی نقدشوندگی بازده های سهام و همچنین آزمون این که آیا مدل بر مبنای معیار ریسک نقدشوندگی و هم مدل بدون معیار ریسک نقدشوندگی، می تواند اثرات ناهمسانی های بازار(اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نرخ گردش حجم معاملات و بازده های گذشته) را در بازار سهام تهران بر روی بازده های سهام توضیح دهد. د...

طی دهه اخیر مطالعات در مورد بررسی عوامل مؤثر بر بازده بازار سهام با پیشرفت‌های اقتصاد مالی در حوزه آمار و ریاضیات به اوج خود رسیده و مدل‌سازی در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار شده است. بر این اساس این پژوهش به دنبال ارائه رویکرد جدیدی از مدلسازی رابطه غیرخطی بین متغیرهای مالی با تأکید بر تأثیر متغیرهای اقتصادی بر بازار سرمایه است. برای تبیین رابطه غیرخطی متغیرهای مورد بررسی با توجه به رابطه...

چکیده: پس از چالش هایی که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با آن ها مواجه شد، مدل سه عاملی فاما و فرنچ توانست بسیاری از ناهمسانی های بازده را تبیین کند. برخی دیگر تحقیقات از عامل کیفیت تعهداتنیز به عنوان یک عامل تعیین کننده بازده نام برده و ادعامی کنندکیفیت تعهداتیک عامل ریسک است (یعنیبازده های آتی را متأثر می کند). در حالی که برخی دیگران همچونکُر و همکاران (2008) نشان می دهند که کیفیت تعهدا...

هدف از این تحقیق بررسی اثر متغیر های کلان بر بازده صنایع در بازار بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386 -1379 به صورت ماهانه است. اثر یازده متغیر کلان شامل نرخ ارز ، حجم پول ، تورم غیر منتظره ، تولیدات صنعتی غیر منتظره ، نرخ بازده سود سهام پیش بینی نشده ، ساختار زمانی نرخ بهره ، صرف ریسک ، تولید ناخالص داخلی ، قیمت نفت ، قیمت مسکن ، قیمت طلا ،مورد بررسی قرار می گیرد . متغیرها به طور یکسا...

پژوهش حاضر به بررسی اثر سرایت­پذیری تلاطم در بازار سرمایه کشور پرداخته است. در این پژوهش سرایت­پذیری بازار سرمایه کشور از بازارهای موازی(ارز، طلا) و همچنین بازار نفت به عنوان یک بازار مستقل تاثیرگذار، مورد سنجش قرار گرفته است. در این راستا از روش تحلیل بردار خودرگرسیونی (VAR) و مدل خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس­های تعمیم­یافته چندمتغیره(MGARCH) استفاده شده است. داده­های این پژوهش با است...

در این پژوهش رابطه قیمت پایانی سهام و اختلاف قیمت پشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی 1381 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق داده­های سری زمانی بصورت سالانه جمع­آوری شده و بوسیله نرم­افزار Eviews  به روش داده­های ترکیبی(تابلویی) مورد بررسی قرار گرفته است. جهت رفع ناهمسانی واریانس از حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده ...

پیش بینی ریسک سهام توسط روش garch(1,1) در این تحقیق فراریت (انحراف معیار استاندارد بازده) که رایج ترین معیار برای سنجش ریسک می باشد، برای بازده سهام (ناشی از تفاوت قیمت سهم در دو زمان متفاوت) توسط روش garch(1,1) یا generalized autoregressive conditionally heteroskedastic با پارامترهای p=1 و q=1 پیش بینی می شود.برای این کار داده های مربوط به قیمت سهام و به دو قسمت تقسیم می شوند: in-sample و out...

پژوهش حاضر به بررسی الگوی تبیین­کننده سرایت پذیری تلاطم شرطی بازده در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران پرداخته است. در این پژوهش سرایت­پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران به تفکیک از بازارهای موازی ارز و طلا، و همچنین بازار نفت به عنوان یک بازار مستقل تاثیر گذار مورد سنجش قرار گرفته است. در این راستا از روش تحلیل بردار خودرگرسیونی (VAR) و مدل خودرگرسیونی مشروط ب...

دیر زمانی است که خصوصیت ناهمسانی درخاک شناخته شده است اما تنها تلاش اندکی در این اواخر برای منظور نمودن آن در طراحی های ژئوتکنیکی به عمل آمده است زیرا لحاظ نمودن ناهمسانی مستلزم پیچیدگی و مصرف هزینه بیشتر در هر دو مورد تعیین خواص مصالح و طراحی می باشد. در زمینه بررسی ناهمسانی در مقاومت خاکهای چسبنده - اصطکاکی تاکنون مطلبی انتشار نیافته است. از طرفی اینگونه خاکها کاربرد فراوانی در ساخت و سازه ها...