برای طراحی برخی از سازه‌های آبی مانند سدها، تجزیه و تحلیل چندمتغیره بر اساس متغیرهای دبی و حجم سیل مفید و کاربردی می‌باشد. با توجه به وابستگی میان متغیرهای سیل، لازم است تا این ویژگی در تحلیل همزمان پدیده مد نظر قرار گیرد. در این تحقیق برای تحلیل همزمان متغیرها و تعیین دوره بازگشت‌های توأم از توابع کاپولا استفاده شد. همچنین حداکثر ارتفاع آب بالای سرریز و خطر سرریز کردن سد در دوره بازگشت‌های یک ...

با توجه به اهمیت قیمت طلا در بازارهای مالی ، روند تغییرات قیمت طلا در اقتصاد ملی و جهانی، توجه بسیاری از محققان و تحلیلگران اقتصادی را به خود جلب کرده است. از این رو هدف اصلی این مطالعه، ، پیش‌بینی روند حرکت قیمت طلای جهانی می‌باشد. این پژوهش با هدف معرفی یک الگوی ترکیبی از مدل‌های کاپولا و مدل گارچ کلاسیک (GARCH-Copula) و مقایسه آن با مدل‌های خانواده گارچ، جهت پیش‌بینی روند حرکت قیمت جهانی طلا...

هدف این تحقیق محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش garch-evt-copula (gec) است.عمده ترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه است، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن اندازه گیری و کمی کردن ریسک است. روشهای مختلفی برای اندازه گیری ریسک موجود است، اغلب این روشها توزیع مشترک شناخته شده ای برای سبد دارایی فرض می کنند، به طور معمول توزیع مشترک نرمال در مدل های تجربی مورد...

یکی از روش های مطمئن و پرسود سرمایه گذاری، خرید و فروش اوراق بهادار می باشد. بهترین روش سرمایه گذاری در اوراق بهادار، داشتن سبد متنوعی از آن است که منجر به کاهش ریسک و افزایش بازده می شود. از آنجا که این نوع سرمایه گذاری نیاز به دانش تخصصی و وجوه نقد بسیار زیاد دارد، استفاده از شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری مشترک که از نهادهای مالی فعال در بازار مالی ایران بشمار می آیند می توان...