نتایج جستجو برای: مدل figarch
تعداد نتایج: 120049 فیلتر نتایج به سال:
طلا به عنوان یک پوشش در برابر شرایط معکوس بازار نقشی اساسی ایفا میکند. ازاینرو، درک صحیح رفتار نوسانات قیمت طلا جهت مدیریت ریسک، اتخاذ استراتژیهای پوششی، انتخاب بهینه سبد دارایی و ... حائز اهمیت است. امروزه، مدلهای خانواده گارچ بطور گستردهای در مدلسازی فرآیند نوسانات بازدهی قیمت داراییهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرند. این مقاله به مقایسه سه مدل GARCH(1,1)، IGARCH(1,1)و FIGARCH(1,d...
We analyze the S&P 500 index data for the 13-year period, from January 1, 1984 to December 31, 1996, with one data point every 10 min. For this database, we study the distribution and clustering of volatility return intervals, which are defined as the time intervals between successive volatilities above a certain threshold q. We find that the long memory in the volatility leads to a clustering ...
پیش بینی جزء لاینفک فرایند تصمیم گیری و کنترل می باشد و از طرفی رابطه مستقیمی با ریسک تصمیم گیری دارد. با توجه به گسترش روز افزون شرکت های سرمایه گذاری در بازارهای مالی، تحقیق در مورد این شرکت ها از اهمیت زیادی برخوردار است. از آنجا که قیمت سهام یکی از مهم ترین عوامل موثر در تصمیمات سرمایه گذاری است و پیش بینی آن می تواند نقش با اهمیتی در این زمینه ایفا کند؛ لذا در این تحقیق سعی شده است مدلی طر...
چکیده شاخص قیمت سهام یکی از متغیرهای مؤثر در سیستم های اقتصادی بوده که این سری‌های زمانی بسیار پیچیده، اغلب تصادفی و در نتیجه تغییر آن‌ها غیرقابل پیش بینی فرض می‌شود. به همین جهت آزمون‌های پیش‌بینی پذیری و غیرخطی جهت بررسی وجود روند آشوبی معین و فرآیندهای غیرخطی در سری زمانی شاخص قیمت سهام در بورس تهران به صورت روزانه بین سال‌های ۸۷ تا ۱۳۹۲ مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمون‌ها حاکی از آن بود...
South Africa is a cornucopia of the platinum group metals particularly platinum and palladium. These metals have many unique physical and chemical characteristics which render them indispensable to technology and industry, the markets and the medical field. In this paper we carry out a holistic investigation on long memory (LM), structural breaks and stylized facts in platinum and palladium ret...
A new sufficient condition for the existence of a stationary causal solution of an ARCH(∞) equation is provided. This condition allows to consider coefficients with power-law decay, so that it can be applied to the so-called FIGARCH processes, whose existence is thus proved.
همبستگی بین مشاهدات در زمان های متفاوت در سری های زمانی، حافظه نامیده شده و اغلب بوسیله تابع خودهمبستگی اندازه گیری می شود. حافظه بلند مدت بدین معناست که مشاهدات با فاصله زیاد از هم، مانند مشاهدات نزدیک به هم، دارای وابستگی شدیدی می باشند. تابع خودهمبستگی فرآیندهای با حافظه بلند مدت به آرامی با نرخ هیپربولیک کاهش می یابد در حالی که این کاهش در فرآیندهای با حافظه کوتاه مدت به صورت نمایی است. در ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید