داده های فضایی که در زمان های متوالی به دست آیند، داده های فضایی-زمانی و اگر این داده ها در طول زمان مستقل باشند، داده های پانلی فضایی نامیده می شوند. برای مدل بندی این داده ها لازم است همبستگی فضایی یا فضایی-زمانی آن ها، به نحوی لحاظ شود. با فرض اینکه بین متغیرهای وابسته یا خطاهای مدل رابطه اتورگرسیو برقرار باشد، می توان همبستگی فضایی یا فضایی-زمانی را در مدل بندی مشاهدات لحاظ کرد. یک مسئله مو...

تغییر پذیری نقشی اساسی در مدیریت ریسک مالی دارد. مدلی که می تواند تغیر پذیری را در سری های زمانی مالی بررسی کند مدل اتورگرسیو ناهمگن شرطی است.‎ مدل‎‎ های اتورگرسیو ناهمگن شرطی تعمیم یافته ابزاری گسترده و ضروری در اقتصاد سنجی مالی محسوب می شوند‏ و تا همین اواخر با روش های ماکزیمم درستنمایی کلاسیک برآورد می شدند. ‎‎‎‏ابتدا‎ کارکرد و نمایی کوتاه از الگوی بیزی را بررسی ‏کرده و در قسمت بعد برآورد ه...

برنامه ی آزادسازی تجاری به عنوان فرایندی در جهانی­شدن، زمینه­ساز رقابت­پذیری بین­المللی و مشارکت کشورها در فعالیت­های اقتصادی است. البته، فعالیت­هایی که از توان رقابتی خوبی برخوردار نباشد در جریان این برنامه امکان ادامه ی کار را از دست می­دهند. در این تحقیق نقش آزادسازی تجاری و اندازه ی دولت در بخش کشاورزی ایران بر سطح اشتغال این بخش طی دوره ی 85-1350 مورد بررسی قرار گرفته است. سپس آثار بلندمدت...

هدف اصلی مقاله حاضر، استفاده از مدل های احتمال اتورگرسیو میانگین متحرک(arma) به منظور مدل سازی سری زمانی موقعیت روزانه ایستگاه دائمی gps می باشد. موقعیت های روزانه ایستگاه دائمی llas در منطقه کالیفرنیای جنوبی از شبکه scign با پوشش زمانی هفت سال از ژانویه 2000 تا دسامبر 2006 جهت ایجاد سری زمانی موقعیت و آنالیز آن انتخاب گردیده است. براساس سری زمانی موقعیت روزانه و استفاده از روش کمترین مربعات وز...

بیش تر سری های زمانی به ویژه سری های اقتصادی در عمل‎‎ دارای نوسان هستند. تحلیل سری های زمانی متعارف مانند، مدل اتورگرسیو و میانگین متحرک یا تلفیق یافته این دو مدل بر پایه همسانی واریانس ها هستند. منطقی آن است که از مدل هایی استفاده شود که، شروط ناهمسانی را در مدل های قبلی در نظر بگیرند. یک خانواده مهم در این مدل ها، خانواده مدل های اتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی‎‎ (arch) است که به خوبی نوسانات ...

روش¬های پیش بینی سری های زمانی مالی براساس مدل¬های اتورگرسیو میانگین متحرک انباشته (arima) و واریانس ناهمسان شرطی اتورگرسیو (arch) ویژگی حافظه بلند¬مدت و وجود شکست¬های ساختاری را در مدل¬سازی در نظر نمی¬گیرند. جهت رفع مشکل حافظه بلند¬مدت از فرآیندهایی نظیر مدل اتورگرسیو میانگین متحرک انباشته کسری (arfima) و مدل واریانس ناهمسان شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته انباشته کسری (figarch) استفاده می¬شود. ولی...

تحلیل سری های زمانی شمارشی در سال های اخیر رشد و توسعه ی بسیاری پیدا کرده است. این سری ها اغلب بیش پراکنده هستند و مدل اتورگرسیو ناهمواریانس شرطی تعمیم یافته ی شمارشی قادر به توصیف فر‎‎آیندهای شمارشی بیش پراکنده و‎ ‎ناهمسان‎ در واریانس می باشد. ‎ ‎این تحقیق سریهای زمانی شمارشی با بیش پراکندگی و وجود مشاهداتی با مقادیر بزرگ را مورد بحث قرار می دهد. ‎‎ ‎به‎ علت عملکرد ضعیف مدل اتورگرسیو ناهمو...

چکیده موضوع این پایان نامه مطالعه نمودارهای کنترل کیفیت یک و چند متغیره است که در آنها مشاهدات دارای نوعی خودهمبستگی هستند . هدف این پایان نامه تدارک مجموعه نسبتاً جامعی از نمودارهای کنترل مورد استفاده در فرآیندهای خودهمبسته یک و چند متغیره و تشریح زیر بنای نظری این نمودارهاو نشان دادن برخی قابلیت ها و نحوه عملکرد آنها با استفاده از مثال های شبیه سازی شده است . در فصل اول مطالب مقدماتی پیش نیا...

 یکی از موضوعات مهم در تحلیل داده‌های فضایی، پیش‌گویی مقدار نامعلوم کمیت مورد مطالعه در موقعیت‌های دلخواه بر اساس یکی از مدل‌های فضایی مانند اتورگرسیو فضایی یک‌طرفه، اتورگرسیو شرطی و میانگین متحرک است. در این مقاله ابتدا پارامترهای مدل (SAR(2,1 را به روش ماکسیمم درستنمایی برآورد کرده سپس فرمول‌هایی برای پیش‌گویی درون قلمرو داده‌ها (درون‌یابی) و خارج قلمرو داده‌ها (برون‌یابی) به‌دست آورده می‌شود...

تاکنون برآورد های متعددی برای پارامتر های مدل اتورگرسیو سببی با نوفه دُم سنگین انجام شده است، مانند برآورد کمترین مربعات، کمترین قدر مطلق انحرافات، کمترین قدر مطلق انحرافات وزنی، برآوردگر های m‎، وایتل و برآورد گشتاوری. در این پایان نامه به بررسی برآوردگر حداکثر درستنمایی (ml) پارامتر های مدل اتورگرسیو سببی و غیر سببی با نوفه پایدار غیر نرمال پرداخته می شود و توزیع های حدی ناتباهیده برای برآوردگ...